Geri Dön

A Comparative performance analysis for the commonly used time series filters in economics: Hodrick-Prescott versus Baxter-King

Ekonomide yaygın olarak kullanılan zaman serisi filtrelerinin karşılaştırmalı performans analizi: Hodrick-Prescott ve Baxter-King

  1. Tez No: 103678
  2. Yazar: EBRU YÜKSEL
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. SERDAR SAYAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Filtreleme, Hodrick-Prescott, Baxter-King, Band-Pass, Zaman serisi iv tC YÜKSEKÖĞRETİM KUR0UJ MKÛMANTASYON MERKEZ*
  7. Yıl: 2001
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 90

Özet

ÖZET EKONOMİDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN ZAMAN SERİSÎ FİLTRELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS ANALİZİ: HODRICK-PRESCOTT VE BAXTER-KING Yüksel, Ebru Yüksek Lisans, İktisat Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Serdar Sayan Ağustos 2001 Bu çalışma, ekonomik analizde sıkça karşılaşılan türden, durağan olmayan bir zaman serisinin trendini döngüsel bileşeninden ayırmak için kullanılan Hodrick- Prescott filtresiyle, Baxter ve King tararından geliştirilen seçici-geçirgen filtrenin performanslarım karşılaştırmaktadır. Adı geçen filtrelerin performansları, trend ve döngüsel bileşenleri bilinen ve gerçek bir zaman serisine benzer davranacak biçimde, özel olarak yaratılmış seriler kullanılarak karşılaştınlmaktadır. Bu yaklaşımı örneklemek için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası IMKB-100 endeksi ile Japonya Borsası Jasdaq endeksi analiz edilmiştir.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT A COMPARATIVE PERFORMANCE ANALYSIS FOR THE COMMONLY USED TIME SERIES FILTERS IN ECONOMICS: HODRICK-PRESCOTT VERSUS BAXTER-KING Yüksel, Ebru M. A., Department of Economics Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Serdar Sayan August 2001 This thesis compares the performance of the Hodrick-Prescott filter commonly employed in economic analysis to separate the trend of a given non-stationary time series from its cyclical components, to that of the Band-Pass filter developed by Baxter and King. The performances of detrending techniques under consideration are evaluated by constructing special time series that mimic the pattern of actually observed series of interest using synthesized cyclical and trend components. As an illustration of the use of this approach, the behavior of the ISE-100 index of Istanbul Stock Exchange and the Jasdaq index of Japanese Stock Market are analyzed. Keywords : Filtering, Hodrick-Prescott, Baxter-King, Band-Pass, Time Series iii

Benzer Tezler

  1. Kalıcı mıknatıslı senkron motorun farklı gözlemleyici tabanlı sensörsüz alan yönlendirmeli kontrol yöntemlerinde donanım ve yazılım bileşenlerinin işletme başarımına etkilerinin tespiti

    Determination of the effects of hardware and software components on operational performance for different observer-based sensorless field oriented control methods of permanent magnet synchronous motor

    MUHAMMET CEMAL DEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. DERYA AHMET KOCABAŞ

  2. Theoretical and experimental investigation to calculate heat gain of multilayered walls by using rts method

    RTS method kullanarak çok katmanlı duvarların ısı kazancını hesaplamak içın teorik ve deneysel inceleme

    KHALIL HASSAN KHALIL KHALIL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    EnerjiKırşehir Ahi Evran Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MERDİN DANIŞMAZ

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER ADİL ZAINAL

  3. İmalat stratejileri ve imalat teknolojisi seçiminde uzman sistem yaklaşımı

    Manufacturing strategies and an expert system approach to selecting manufacturing technology

    İBRAHİM ÇİL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RAMAZAN EVREN

  4. Analysis of wound healing assay data of phasecontrast optical microscopy using traditional computer vision and deep learning techniques

    Geleneksel bilgisayarda görü ve derin öğrenme teknikleri kullanılarak faz kontrast optik mikroskopi yara iyileşmesi deney verilerinin analizi

    YUSUF SAİT ERDEM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DEVRİM ÜNAY

    PROF. DR. BEHÇET UĞUR TÖREYİN

  5. Sağlık sektöründe toplam kalite yönetimi

    Total quality management in healt-care industry

    METİN ŞENGÜL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ETHEM TOLGA