A Comparative performance analysis for the commonly used time series filters in economics: Hodrick-Prescott versus Baxter-King
Ekonomide yaygın olarak kullanılan zaman serisi filtrelerinin karşılaştırmalı performans analizi: Hodrick-Prescott ve Baxter-King
- Tez No: 103678
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SERDAR SAYAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Filtreleme, Hodrick-Prescott, Baxter-King, Band-Pass, Zaman serisi iv tC YÜKSEKÖĞRETİM KUR0UJ MKÛMANTASYON MERKEZ*
- Yıl: 2001
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 90
Özet
ÖZET EKONOMİDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN ZAMAN SERİSÎ FİLTRELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS ANALİZİ: HODRICK-PRESCOTT VE BAXTER-KING Yüksel, Ebru Yüksek Lisans, İktisat Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Serdar Sayan Ağustos 2001 Bu çalışma, ekonomik analizde sıkça karşılaşılan türden, durağan olmayan bir zaman serisinin trendini döngüsel bileşeninden ayırmak için kullanılan Hodrick- Prescott filtresiyle, Baxter ve King tararından geliştirilen seçici-geçirgen filtrenin performanslarım karşılaştırmaktadır. Adı geçen filtrelerin performansları, trend ve döngüsel bileşenleri bilinen ve gerçek bir zaman serisine benzer davranacak biçimde, özel olarak yaratılmış seriler kullanılarak karşılaştınlmaktadır. Bu yaklaşımı örneklemek için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası IMKB-100 endeksi ile Japonya Borsası Jasdaq endeksi analiz edilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT A COMPARATIVE PERFORMANCE ANALYSIS FOR THE COMMONLY USED TIME SERIES FILTERS IN ECONOMICS: HODRICK-PRESCOTT VERSUS BAXTER-KING Yüksel, Ebru M. A., Department of Economics Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Serdar Sayan August 2001 This thesis compares the performance of the Hodrick-Prescott filter commonly employed in economic analysis to separate the trend of a given non-stationary time series from its cyclical components, to that of the Band-Pass filter developed by Baxter and King. The performances of detrending techniques under consideration are evaluated by constructing special time series that mimic the pattern of actually observed series of interest using synthesized cyclical and trend components. As an illustration of the use of this approach, the behavior of the ISE-100 index of Istanbul Stock Exchange and the Jasdaq index of Japanese Stock Market are analyzed. Keywords : Filtering, Hodrick-Prescott, Baxter-King, Band-Pass, Time Series iii
Benzer Tezler
- Derin öğrenme algoritmaları ile personel geri bildirimlerinin sınıflandırılması ve analizi
Classification and analysis of employee feedback with deep learning algorithms
GÖKHAN YİĞİDEFE
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolSakarya ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP ÇAKAR KAMAN
- Ağ trafiği tahmininde makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı analizi
A comparative analysis of machine learning algorithms on network traffic forecasting
BUSE DİLAN USLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERHAN ÇEBİ
- Kalıcı mıknatıslı senkron motorun farklı gözlemleyici tabanlı sensörsüz alan yönlendirmeli kontrol yöntemlerinde donanım ve yazılım bileşenlerinin işletme başarımına etkilerinin tespiti
Determination of the effects of hardware and software components on operational performance for different observer-based sensorless field oriented control methods of permanent magnet synchronous motor
MUHAMMET CEMAL DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. DERYA AHMET KOCABAŞ
- Theoretical and experimental investigation to calculate heat gain of multilayered walls by using rts method
RTS method kullanarak çok katmanlı duvarların ısı kazancını hesaplamak içın teorik ve deneysel inceleme
KHALIL HASSAN KHALIL KHALIL
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
EnerjiKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERDİN DANIŞMAZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER ADİL ZAINAL
- İmalat stratejileri ve imalat teknolojisi seçiminde uzman sistem yaklaşımı
Manufacturing strategies and an expert system approach to selecting manufacturing technology
İBRAHİM ÇİL
Doktora
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RAMAZAN EVREN