Bankacılık sisteminde karlılık ve karlılığı belirleyen boyutların irdelenmesine ilişkin bir model denemesi ve Türkiye uygulaması
A Trial model regarding the examination of profitability and the factors determining the profitability in banking system and its application in Turkey
- Tez No: 106967
- Danışmanlar: PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 290
Özet
Çalışmamızda Türk ticari bankacılık sisteminin maruz kaldığı risk boyutlarının bankaların hem aktif hem de sermaye kârlılığını ve aynı zamanda banka mali başarısızlıklarını nasıl etkilediği 1978-1999 dönemi için araştırılmıştır. Bu amaçla bankaların kamuya açıklanmış olan verileriyle (Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları) 1977-1999 dönemi için veri tabanı oluşturulmuştur. Kamuya açıklanmış olan verilerin yıllar bazında standart olmaması bazı risk boyutlarının (istenilen tüm değişkenlerin) oluşturulamamasına neden olmuş ve bazı değişkenlerin oluşturulmasında araştırmacının yorumunu gerekli kılmıştır. Çalışmanın ilk üç bölümü teorik çerçeveyi oluşmaktadır. Dördüncü bölümde ise bankacılık sistemindeki kârlılık kavramına ilişkin bir model geliştirilmiştir. Bu model çerçevesinde mali oranların bankaların kârlılığının belirleyicisi olduğu şeklindeki birinci hipotez denk gruplar bazında test edilmiştir. Daha sonra, mali oranlar bankaların mali başarı/başarısızlıklarını tahminde istatistiki açıdan öneme sahiptir şeklindeki ikinci hipotez test edilmiştir. Oluşturulmuş olan modellerde istatistiki olarak anlamlı çıkan bankalarımızın maruz kaldığı risk boyutları denk grup bazında değişmektedir. Ticari bankaların maruz kaldığı finansal oranlar şeklinde formüle edilen risk boyutlarının hem bankaların mali (finansal) karlılığını belirlediğini hem de bankaların mali başarısızlıklarını önceden tahmin edilebilmesinde bir araç olarak uluslararası literatüre uygun bir şekilde Türk bankacılık sistemi için de kullanılabileceğini çok değişkenli istatistiki yöntemlerle kanıtlamış olmaktayız. ASBj' + Cfe-Jât,.#.
Özet (Çeviri)
In this study, we investigated how the risk dimensions run by the Turkish banking system affect both the asset and capital profitability and at the same time the bankruptcies for the period between 1978 and 1999. To this end, we created a database by using the financial statements annually of the banks disclosed to the public for the period between 1977 and 1999. The fact that the financial statements of the banks disclosed to the public were not standard on the basis of individual years has led to the inability to include certain risk dimensions (that is, all the variables) and required the interpretation of the researcher. The first three sections consist a theoretical construction. The fourth part offers a model for the concept of profitability in the banking system. The model is used to test the first hypothesis, that the financial ratios determine the profitability of the banks, on the basis of peer groups. The second hypothesis, that the financial ratios have a statistical significance in forecasting the financial success or failure of the banks, is also tested. The risk dimensions run by the banks which are statistically significant in our models change on the peer group basis. We have demonstrated that the risk dimensions run by the commercial banks, which are formulated in the form of financial ratios, can be used as an instrument both for determination of the financial profitability of the banks and for prediction of the bankruptcies in the Turkish banking system in conformity with the international literature. A^f^, ftJt ' \ IV
Benzer Tezler
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
Doktora
Türkçe
2001
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU
- Bankacılıkta risk ve sermaye, sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde bir model denemesi 'performans analizi'
Başlık çevirisi yok
EKREM KESKİN
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL