Geri Dön

Çok değişkenli deterministik oynaklık modelleri:Borsa endeksleri arasındaki oynaklık etkileşimi üzerine bir uygulama

Multivariate deterministic volatility models: An application to volatility transmission of stock indices

  1. Tez No: 359874
  2. Yazar: SİMGE NUR AKPAMUK
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM GÖKTAŞ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Oynaklık (Volatilité), Çok Değişkenli GARCH Modelleri, MIST Ülkeleri, Volatility, Multivariate GARCH Models, MIST Countries
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 181

Özet

Bu çalışmada, 2 Temmuz 1997 - 26 Kasım 2012 tarihleri arasında MIST grubundaki ülke borsalarında gözlemlenen oynaklığın nedenleri hisse senedi getiri değerleri kullanılmak suretiyle, çok değişkenli deterministik oynaklık modelleri ile irdelenmiştir. Çalışmada, hisse senedi getiri değerleri hesaplanmış ve 3358 gözlemli bir veri seti ile çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, oynaklık (volatilite) kavramını çok değişkenli GARCH modellerinin istatistiksel özellikleri ve tahmin yöntemleriyle incelemek; çok değişkenli deterministik oynaklık modellerini kullanarak MIST grubu ülke borsaları arasındaki ilişki üzerine ayrıntılı bir araştırma yapmaktır. Elde edilen bulgular, kullanılan dört çok değişkenli deterministik oynaklık modeli için de anlamlı sonuçlara ulaşıldığı, ancak literatüre uygun olarak en son ortaya çıkan DCC modelinin daha etkili sonuçlar verdiği ve Türkiye ile diğer MIST ülke borsaları arasında oynaklık etkileşimi olduğu yönündedir.

Özet (Çeviri)

In this study, it is investigated that the reasons of volatility belong to stock markets' earning yield of MIST countries, from 2 July 1997 to 26 October 2012. Earning yield of MIST's stock market are calculated and worked with 3358 pieces sample. The aim of this study is to investigate volatility with multivariate GARCH models' statistical properties and methods of estimation; to make an investigation of the stock markets' of MIST countries by using these models. The obtained results indicate that both the four multivariate deterministic volatility models are meaningful, furthermore DCC model which is used last in literature is much more acceptable and there is a volatility transmission between Tukey and the other MIST countries.

Benzer Tezler

  1. Çok değişkenli stokastik oynaklık modelleri: Petrol piyasası ile finansal piyasalarda işlem gören sanayi sektörü endeksi arasındaki oynaklık etkileşimi üzerine bir uygulama

    Multivariate stochastic volatility models: An application to volatility spillovers between oil market and industrial sector indices traded in financial markets

    AYCAN HEPSAĞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET GÖKÇEN

  2. Oynaklığın deterministik etkileri: GARCH-M MIDAS Modeli

    Deterministic volatility effects: The GARCH-M MIDAS Model

    FEHMİ ÖZSOY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NÜKHET DOĞAN

  3. Planning and stochastic evaluation of combined cooling heat and power systems under uncertainty

    Belirsizlik durumlarında trijenerasyon sistemlerinin planlanması ve stokastik değerlendirilmesi

    İBRAHİM ERSÖZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÜNER ÇOLAK

  4. Hybridization of probabilistic graphical models and metaheuristics for handling dynamism and uncertainty

    Değişimin ve belirsizliğin ele alınması için olasılıksal çizgesel biçelerin ve sezgi-üstlerinin melezleştirilmesi

    GÖNÜL ULUDAĞ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE ŞİMA UYAR

  5. Performance assessment and root cause analysis of multivariable PID control loops

    Çok değişkenli PID kontrol döngülerinin performans değerlendirmesi ve kök neden analizi

    MEHMET YAĞCI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZİYA YAMAN ARKUN