Geri Dön

Recent developments in portfolio optimization via dynamic programming

Dinamik programlama yoluyla portfolyo optimizasyonundaki güncel gelişmeler

PDF İndir

  1. Tez No: 409123
  2. Yazar: OLUWAKAYODE JOHN OMOLE
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR, PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Maliye, Matematik, Sigortacılık, Finance, Mathematics, Insurance
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 79

Özet

Portföy optimizasyonu problemlerinin çözümlerinde, optimal kontrol temel yöntemlerden biridir. Optimal kontrolde esas amaç, hedeflenen fonksiyonu optimize eden kontrol surecini elde etmektir. Bu tezde, difüzyon ve sıçramak-difüzyon süreçleri için optimal kontrol problemleri incelenmiştir. Bu nedenle, dinamik programlama ilkesi, Hamilton-Jacobi-Bellman Denklemi ve Verification Teoremleri gibi kavramlar sunulmuştur. Sonuçlarımızın uygulaması olarak, dinamik programlama yaklaşımı ile finans ve aktüerya bilimlerinde var olan optimizasyon problemleri incelenmiştir. Uygulamalar kısmında, sonlu, rassal ve sonsuz zaman dilimler altında; yatırımcıların ve sigorta şirketlerinin beklenen fayda fonksiyonunu maksimize eden optimal stratejiler uzerine detaylı bir calışma yapılmıştır. İncelenen tüm uygulamlarda, optimal değer fonksiyonu ve optimal kontrol süreci için analitik sonuçlar elde edilmiştir.

Özet (Çeviri)

Optimal control is one of the benchmark methods used to handle portfolio optimization problems. The main goal in optimal control is to obtain a control process that optimizes the objective functional. In this thesis, we investigate optimal control problems for diffusion and jump-diffusion processes. Consequently, we present and prove concepts such as the Dynamic Programming principle, Hamilton-Jacobi-Bellman Equation and Verification Theorem. As an application of our results, we study optimization problems in finance and insurance. In this thesis, we use the Dynamic Programming approach to solve optimal control problems. In the applications, we provide a detailed study of optimal strategies that maximize the expected utility of investors and insurers in finite, random and infinite time horizons. In all applications considered, explicit solutions are obtained for the optimal value function and optimal control processes.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    724259

    AR-GE projelerinin önceliklendirilmesi ve seçimi üzerine çok kriterli bir model önerisi

    A multi-criteria model proposal on prioritization and selection of R&D projects

    GİZEM FİLİZ TÜRKMEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YUSUF İLKER TOPCU

  2. Tez No

    511474

    Türkiye'de inşaat proje yönetim firmalarının projeleri yönetim anlayışı ve ERP sistemlerin proje yönetimine sağladığı katkılarının analizi

    Projects management mentality of the construction project management companies in turkey and analysis of contributions of ERP systems to the project management

    İLKNUR TİMURLENK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    ÖĞR. GÖR. MURAT KURUOĞLU

  3. Tez No

    874173

    The effect of investor sentiment on non-ferrous metals contracts at LME and optimizing a metals commodity portfolio

    LME'de işlem gören endüstriyel metal sözleşmelerinde yatırımcı duygusu etkisi ve metal emtia portföyü optimizasyonu

    EKİN AÇIKGÖZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OKTAY TAŞ

  4. Tez No

    464970

    Stochastic optimal control theory: New applications to finance and insurance

    Stokastik optimal kontrol teori: Finans ve sigortacılıkta yeni uygulamalar

    EMRE AKDOĞAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR

  5. Tez No

    664886

    Contributions to equivalent circuit model parameter estimations of NiMnCo and LiFePO type lithium-ion batteries

    NiMnCo ve LiFePO hücre tiplerine ait lityum-iyon bataryaların elektriksel eşdeğer devre parametre tahminine katkılar

    MAHMUT KEREM EREN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA AHMET KOCABAŞ

Geri Dön