Geri Dön

Türkiye risk primi göstergelerinde dalgacık bazlı parçalı durağanlık analizi ve volatilite modelleri

Wavelet based fractional integrated stability analysis and volatility models in risk premium indicators of Turkey

  1. Tez No: 440586
  2. Yazar: ERAY AKGÜN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET MERT
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Finansal Zaman Serileri, Volatilite Modelleri, Uzun Hafıza Modelleri, Dalgacık Teorisi, Financial Time Series, Volatility Models, Long Memory Models, Wavelet Theory
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 131

Özet

Finansal araçların ve finansal piyasaların hızlı yayılımı ile yakından ilişkili olarak son 30 yılda sürekli ve istikrarlı bir gelişme gösteren ülkeler, uluslararası piyasalarda büyük miktarda menkul kıymet ihraç eder konuma gelmiştir. Bununla birlikte ülkelerin risk göstergelerinde önemli ölçüde dalgalanmalar kaydedilmeye başlanmıştır. Sermaye hareketlerindeki bu oynaklık ile ilgili daha hassas ve etkin tahminler elde etme amacı ile geliştirilen volatilite modelleri son yıllarda matematiksel dönüşümlerle geliştirilmektedir. Buradan yola çıkarak çalışmada, dalgacık teorisi ile geliştirilen dalgacık bazlı parçalı durağanlık analizi ve volatilite modelleri yeni bir yaklaşım ile ele alınmıştır. 2013 – 2015 yılları arasında günlük olarak Türkiye risk gösterge değerlerinin öncelikle klasik uzun hafıza yapısı ve klasik volatilite modelleri ile asimetrik etkileri belirlenmiştir. Daha sonra dalgacık bazlı ayrıştırma ile parçalı bütünleşik uzun hafıza yapısı ve her bir ölçek bantı için volatilite modellerinin asimetrik etkileri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise dalgacık bazlı ayrıştırma ile daha etkin uzun hafıza yapısı ve oynaklık tahminlerinin asimetrik yapısı olduğu tespit edilmiştir.

Özet (Çeviri)

The countries showing sustained and steady development of the last 30 years which closely associated with the rapid spread of financial instruments and financial markets, has export to state a large amount of securities in the international market. However, in risk indicators of country have started to be recorded significant fluctuations. The volatility models developed with the purpose of obtaining more precise and efficient estimates about these fluctuations in capital flows are developed with mathematical transformation in recent years. By this way in study have been considered wavelet based fractional integrated stability analysis and volatility models based on with a new approach of wavelet theory. Firstly, the risk indicator values of Turkey have been identified classical long memory structure and asymmetric affects in volatility model on a daily basis between years of 2013 – 2015. Later, wavelet based fractional integrated stability analysis and asymmetric effect of volatility models for each scale band is analyzed in detail based on wavelet decomposition. It was found more effective long memory structure and asymmetric structure of volatility estimates based on wavelet decomposition in the last part of the study.

Benzer Tezler

  1. Denizli ili Çivril ilçesinde elma üretimi yapan tarım işletmelerinde tarım sigortası uygulamalarının değerlendirilmesi

    Assessment of agricultural insurance practices of farmers producing apple in Çivril district of Denizli province

    AYŞE TEKİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonomiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

    Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BAHRİ KARLI

  2. Türkiye'de CDS risk primini etkileyen makroekonomik ve finansal dinamikler: Yapısal kırılmalar ve eş bütünleşme yaklaşımı

    Macroeconomic and financial dynamics affecting CDS risk premium in Turkey: A structural breaks and cointegration approach

    SİMGE BOZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EkonometriAydın Adnan Menderes Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TUĞBA AKIN

  3. Türkiye'de para politikasının ülke riskliliği üzerine etkisi

    The effect of central bank announcements on credit default risk

    PELİN UZUNER BADEM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiAtılım Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLSERİM ÖZCAN

  4. Türk bankacılık sektörü finansal kırılganlık endeksinin tahmini ve endeksi etkileyen faktörlerin belirlenmesi

    Estimation of Turkish banking sector financial fragility index and determination of the factors effecting the index

    MÜGE GÜRGÜL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    BankacılıkBaşkent Üniversitesi

    Uluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ONUR SUNAL

  5. Ekonomik büyümenin seçilmiş risk göstergeleriyle analizi: Türkiye örneği

    Analysis of ecenomic growth with selected risk indicators: Evidence from Turkey

    GÜROL AYTÜRE

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonomiBeykent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ETHEM SONER ÇELİKKOL