Türkiye risk primi göstergelerinde dalgacık bazlı parçalı durağanlık analizi ve volatilite modelleri
Wavelet based fractional integrated stability analysis and volatility models in risk premium indicators of Turkey
- Tez No: 440586
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET MERT
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Finansal Zaman Serileri, Volatilite Modelleri, Uzun Hafıza Modelleri, Dalgacık Teorisi, Financial Time Series, Volatility Models, Long Memory Models, Wavelet Theory
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 131
Özet
Finansal araçların ve finansal piyasaların hızlı yayılımı ile yakından ilişkili olarak son 30 yılda sürekli ve istikrarlı bir gelişme gösteren ülkeler, uluslararası piyasalarda büyük miktarda menkul kıymet ihraç eder konuma gelmiştir. Bununla birlikte ülkelerin risk göstergelerinde önemli ölçüde dalgalanmalar kaydedilmeye başlanmıştır. Sermaye hareketlerindeki bu oynaklık ile ilgili daha hassas ve etkin tahminler elde etme amacı ile geliştirilen volatilite modelleri son yıllarda matematiksel dönüşümlerle geliştirilmektedir. Buradan yola çıkarak çalışmada, dalgacık teorisi ile geliştirilen dalgacık bazlı parçalı durağanlık analizi ve volatilite modelleri yeni bir yaklaşım ile ele alınmıştır. 2013 – 2015 yılları arasında günlük olarak Türkiye risk gösterge değerlerinin öncelikle klasik uzun hafıza yapısı ve klasik volatilite modelleri ile asimetrik etkileri belirlenmiştir. Daha sonra dalgacık bazlı ayrıştırma ile parçalı bütünleşik uzun hafıza yapısı ve her bir ölçek bantı için volatilite modellerinin asimetrik etkileri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise dalgacık bazlı ayrıştırma ile daha etkin uzun hafıza yapısı ve oynaklık tahminlerinin asimetrik yapısı olduğu tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The countries showing sustained and steady development of the last 30 years which closely associated with the rapid spread of financial instruments and financial markets, has export to state a large amount of securities in the international market. However, in risk indicators of country have started to be recorded significant fluctuations. The volatility models developed with the purpose of obtaining more precise and efficient estimates about these fluctuations in capital flows are developed with mathematical transformation in recent years. By this way in study have been considered wavelet based fractional integrated stability analysis and volatility models based on with a new approach of wavelet theory. Firstly, the risk indicator values of Turkey have been identified classical long memory structure and asymmetric affects in volatility model on a daily basis between years of 2013 – 2015. Later, wavelet based fractional integrated stability analysis and asymmetric effect of volatility models for each scale band is analyzed in detail based on wavelet decomposition. It was found more effective long memory structure and asymmetric structure of volatility estimates based on wavelet decomposition in the last part of the study.
Benzer Tezler
- Denizli ili Çivril ilçesinde elma üretimi yapan tarım işletmelerinde tarım sigortası uygulamalarının değerlendirilmesi
Assessment of agricultural insurance practices of farmers producing apple in Çivril district of Denizli province
AYŞE TEKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BAHRİ KARLI
- Türkiye'de CDS risk primini etkileyen makroekonomik ve finansal dinamikler: Yapısal kırılmalar ve eş bütünleşme yaklaşımı
Macroeconomic and financial dynamics affecting CDS risk premium in Turkey: A structural breaks and cointegration approach
SİMGE BOZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonometriAydın Adnan Menderes ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TUĞBA AKIN
- Türkiye'de para politikasının ülke riskliliği üzerine etkisi
The effect of central bank announcements on credit default risk
PELİN UZUNER BADEM
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonomiAtılım Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLSERİM ÖZCAN
- Türk bankacılık sektörü finansal kırılganlık endeksinin tahmini ve endeksi etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Estimation of Turkish banking sector financial fragility index and determination of the factors effecting the index
MÜGE GÜRGÜL
Doktora
Türkçe
2023
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ONUR SUNAL
- Ekonomik büyümenin seçilmiş risk göstergeleriyle analizi: Türkiye örneği
Analysis of ecenomic growth with selected risk indicators: Evidence from Turkey
GÜROL AYTÜRE
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonomiBeykent Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ETHEM SONER ÇELİKKOL