Geri Dön

Türkiye Elektrik Piyasasinda tahminlerin fiyata etkisi ve ikili anlaşma kullanım miktarının hesaplanması

The impact of forecasts on prices in Turkish Electricity Market and calculation of bilateral agreement usage quantity

  1. Tez No: 622559
  2. Yazar: GİZEM GAYRETLİ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. AYŞE HÜMEYRA BİLGE, DOÇ. DR. AHMET DENİZ YÜCEKAYA
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Enerji, Energy
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Kadir Has Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finans Mühendisliği ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finans Mühendisliği Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 57

Özet

EPİAŞ günlük raporlarından 2012–2015 yılları arasında saatlik veriler elde edilerek grafiklendirilmiştir. İlk aşamada piyasa fiyat verileri için aşırı değerlerin nedenleri yüzdesel olarak ifade edilmiştir. GÖP fiyatı olan PTF ve DGP fiyatı olan SMF değerleri arasındaki fark oransal olarak incelenmiştir. Excel'de, PTF ve SMF fiyat verileri alınıp“Piyasa Fiyatları Oran”adlı sütunda 2012 – 2015 yılları arasında her saat için iki fiyat arasındaki fark oransal olarak hesaplanmıştır. Bir diğer sütunda ise“Yük Talimatları Oran”değerleri hesaplanmıştır.“Piyasa Fiyatları Oran”ve“Yük Talimatları Oran”değerlerinin aynı işaretli olması beklentisine uymayan durumlar“Beklenmedik Durum”olarak ele alınarak, bu durumların sistemin iyi işlememesinden kaynaklanıp/ kaynaklanmadığı incelenmiştir. Diğer bölümde GÖP fiyatı olan PTF'den, DGP fiyatı olan SMF'nin çıkarılması ile elde edilen fark değerleri incelenmiş ve piyasalarda oluşan fiyatların birbirlerinden farklı oluşmasının sebepleri araştırılmıştır. Bir diğer amaç ise, İkili Anlaşma Kullanım Miktarlarının hesaplanmasıdır. Çalışmada, son bir yıl verileri ele alınmıştır. İlk olarak piyasalardaki eşleşme miktarlarının toplam gerçekleşen tüketim içerisindeki payı bulunmuş ve İkili Anlaşma Kullanım Miktarları hesaplanmıştır. Saat değişiklikleri lineer interpolasyon ile düzenlenmiş ve bayram etkisi göz ardı edilmiş saatlik İkili Anlaşma Kullanım Miktarlarının gerçekleşen tüketimdeki payı aylık, günlük ve saatlik bazlı ortalamaları ile yüzdesel olarak ifade edilmiştir.

Özet (Çeviri)

In the first step, the reasons for the overvalues for market price data are expressed as a percentage. The difference between the Pre-Day Market Price (PTF) and the Balancing Power Market price (SMF) is analyzed proportionally. In Excel, the PTF and SMF price data are taken and the“Market Price Ratio”values are calculated for each hour between 2012- 2015. In the other column,“Load Order Ratio”values are calculated. It is expected that the“Market Price Ratio”and“Freight Instructions Rate”marks will be the same. Situations that do not fit into this situation was determined as“Unexpected Situation”. Unexpected Situations have been investigated and it has been understood that the overvalues in prices are not due to the system not working well. In the other part, the price difference values are examined and the reason why the prices formed in the markets are different from each other has been researched. Another purpose is the calculation of the Bilateral Agreement Usage Quantities. In the study, the data for the last one year is handled. Firstly, the share amounts in the currencies are found in the total actual consumption and the Bilateral Agreement Usage Quantities are calculated. The hourly changes are arranged by linear interpolation and the holiday effect is ignored. Hourly Bilateral Agreement Usage Quantities are expressed as percentages of the actual consumption share by monthly, daily and hourly basis averages.

Benzer Tezler

  1. Türkiye elektrik piyasasında risk duyarlı enerji depolama politikaları kullanarak fiyat arbitraj potansiyelinin araştırılması

    Investigating price arbitrage potential based on risk sensitive energy storage policy in turkish electricity

    CEREN VERGİLİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH TEKİN

  2. Türkiye'de rüzgar enerjisi santralları için teşvik uygulamaları ve bilgisayar programı ile irdelenmesi

    The analysis of wind energy support mechanisms in Turkey and the evaluation by computer program

    İBRAHİM HALİL KILIÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ASİYE BERİL TUĞRUL

  3. Day-ahead electricity price forecasting for Türkiye using an ensemble machine learning technique

    Birleştirilmiş makine öğrenmesi tekniği ile Türkiye gün öncesi piyasası elektrik fiyat tahmini

    ÇAĞKAN ÖZBUDAK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZEYNEP MÜGE AVŞAR

    DOÇ. DR. BORA KAT

  4. Türkiye gün öncesi elektrik piyasasında saatlik fiyatların uzun dönemli olarak tahmin edilmesi için fundamental bir yöntem geliştirilmesi

    Development of a fundamental model for forecasting long-term hourly prices in the Turkish day-ahead electricity market

    OZAN KORKMAZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BİHRAT ÖNÖZ

  5. Elektrı̇k pı̇yasalarında elektrı̇k yük talebı̇ ve gün öncesı̇ elektrı̇k fı̇yat tahmı̇nı̇: Türkı̇ye uygulaması

    Electricity load demand and day-ahead electricity price forecast in electricity markets: Implementation on Turkey

    FAHRETTİN FİLİZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FAZIL GÖKGÖZ