Analysis of various portfolio allocation decision making techniques in crypto assets using fuzzy sets
Kripto varlıklarda çeşitli portföy tahsis karar verme tekniklerinin bulanık kümeler kullanılarak analizi
- Tez No: 814229
- Danışmanlar: DR. MURAT LEVENT DEMİRCAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Maliye, Industrial and Industrial Engineering, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Galatasaray Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Lojistik Yönetimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 69
Özet
Finansal piyasalarda başarı elde etmek; elde edilen veriler ve alım-satım marketleri ne kadar gelişirse gelişsin, profesyonel portföy yöneticileri, akademisyenler ve toplum için temel bir sorun olmaya devam edecektir. Portföy dağıtımındaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla Amerikalı ekonomist Harry Markowitz tarafından önerilen modern portföy teorisi, 1952, Markowitz, 1959) dönemin öncü çalışması olarak tarihe adını yazdırmıştır. Daha sonrasında bu çalışmayı temel olarak alan birçok çalışma yapılmıştır. Ortaya çıkan çalışmalar hisse senedi piyasasının gelişmesi ve olgunlaşmasına paralel olarak bir önceki çalışmalarda eksik kalan noktalara çözüm olmuştur. Farklı akademik alanlardaki ilerlemeler (örn. davranışsal finans, yöneylem araştırması) ve teknolojideki gelişmeler (örn. büyük veri, hızlı bilgisayarlar) bu çalışmaları etkilemiştir ve portföy tahsis sürecini iyileştirmeye yönelik çeşitli yaklaşımlar vardır. Bu çalışmanın temel amacı, finans piyasalarındaki bilginin belirsizliği ve karar verme probleminin karmaşıklığı nedeniyle karar vericilerin tercihlerini ifade etmek için dilbilimsel etiketler (bulanık terimler) kullanmak suretiyle, ilk defa ortaya çıkışı 20.yy nin ortalarına kadar dayanan farklı portföy dağıtım tekniklerinin yeni nesil riskli varlıklar (Kripto Varlıklar) üzerinde uygulanması ve performanlarının değerlendirmesidir. Tekniklerin bulunduğu dönemde üzerinde çalıştıkları hisse senetlerinin yapısı ve bu çalışmada kullanılan kripto varlıkların fiyat yapısının çok farklı olmasından dolayı performans ölçümlerinde ciddi farklılıkların gözlemlenmesi beklenmektedir. Kripto varlıkların başarısının eski nesil yatırım araçlarından (hisse senedi, emtia) gözle görülür şekilde başarısız çıkması beklenmektedir.
Özet (Çeviri)
To achieve success in financial markets; no matter how much data obtained and trading markets develop, it will continue to be a fundamental problem for professional portfolio managers, academics and society. The modern portfolio theory proposed by the American economist Harry Markowitz in order to find solutions to the problems in portfolio allocation, (1952) made its mark in history as the pioneering work of the period. Afterwards, many studies have been carried out to design the best portfolio distribution method based on this study. The resulting studies provided solutions to the missing points in previous studies in parallel with the development and maturation of the stock market. Advances in different academic fields (eg behavioral finance, operations research) and advances in technology (eg big data, fast computers) have influenced these studies. There are several approaches to improving the portfolio allocation process. The main purpose of this study is to examine the effects of different portfolio allocation techniques, whose first emergence dates back to the middle of the 20th century, on new generation risky assets by using linguistic labels (fuzzy terms) to express the preferences of decision makers due to the uncertainty of information in the financial markets and the complexity of the decision-making problem. It is expected that serious differences will be observed in performance measurements due to the structure of the stocks they are working on and the price structure of the crypto assets used in this study. The success of crypto-assets is expected to visibly fail older generation investment instruments (stocks, commodities).
Benzer Tezler
- Hedef programlama ve çok amaçlı transportasyon tekniği
Goal programming and multiple criteria transportation problems
BURÇİN EREK
Yüksek Lisans
Türkçe
1990
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDOÇ.DR. NAHİT SERARSLAN
- Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski
Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk
MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK
- A tipi yatırım fonlarında etkin bir nakit yönetim stratejisi oluşturmada analitik hiyerarşi yaklaşımı
Başlık çevirisi yok
FERAL YOLAL
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CEMİL ALBAYRAK
- Finansal ürünlerin vergilendirme ve yasal düzenlemeler açısından değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
ATİLLA UYANIK
- Sigortada dağıtım ve tutundurma metodları
Başlık çevirisi yok
BANU GÖNENÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ