Türkiye'deki bankaların finansal performanslarının Critic temelli EDAS-TOPSIS yaklaşımı ile değerlendirilmesi
Evaluation of financial performance of banks in Turkey using critic-based EDAS-TOPSİS approach
- Tez No: 926164
- Danışmanlar: DOÇ. DR. HASAN ARDA BURHAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 71
Özet
Bankacılık sektörü hem ulusal hem de uluslararası para piyasaları üzerinde kritik bir etkiye sahip olup, sermaye yaratımı ve ekonominin işleyişinde temel bir rol oynamaktadır. Sektör, ekonomik istikrarı sağlamada, kalkınmayı teşvik etmede ve büyümeyi desteklemede önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların finansal performanslarını, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait kamuya açık finansal veriler kullanarak değerlendirmek ve en iyi performans gösteren bankaları belirlemektir. Araştırmada kullanılan yöntemler, finansal performans kriterlerinin objektif ağırlıklandırılmasını ve performans değerlendirilmesini sağlayarak, Türk finans sektörüne ilişkin stratejik öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, 2021 yılı için 34 ve 2022 yılı için 35 2023 yılı için 34 bankaya ait kamuya açık finansal veriler incelenmiştir. Veriler, sermaye yeterliliği, aktif karlılık, özkaynak karlılık oranları gibi çoklu performans kriterlerini içermektedir. Verilerin analizinde aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır. CRITIC yöntemi, performans kriterlerinin önem ağırlıklarını belirlemek için kullanılmıştır. Bu yöntem, kriterler arasındaki korelasyonu dikkate alarak kriter ağırlıklarının objektif bir şekilde hesaplanmasını sağlamıştır. EDAS yöntemi, ortalama çözüme olan uzaklığa dayalı olarak bankaların performansını değerlendiren birçok kriterli karar verme yöntemidir. TOPSIS yöntemi, bankaları, ideal ve negatif ideal çözüme olan benzerlikleri temelinde sıralayan bir değerlendirme metodudur. CRITIC yöntemiyle yapılan analiz sonucunda, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında mevduat/aktif oranı en önemli kriter olarak belirlenmiş, bunu mevduat hacmi/pazar payı oranı takip etmiştir. Analiz kapsamında, 2021 yılında en iyi finansal performansı sergileyen bankalar sırasıyla Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası olarak belirlenmiştir. 2022 yılında bu sıralama Ziraat Bankası, Adabank ve Türkiye İş Bankası şeklinde değişmiş, 2023 yılında ise Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası en iyi performansı sergileyen bankalar olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, bankaların yıllar bazında finansal performansındaki değişimleri ortaya koymakta ve CRITIC yöntemiyle belirlenen kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerin akademik bir temel oluşturduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları, mevduat/aktif oranının bankaların finansal performansını değerlendirmede kritik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Hem EDAS hem de TOPSIS yöntemleri, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Ziraat Bankası'nın her üç yılda da en iyi performans gösteren banka olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, Ziraat Bankası'nın finansal istikrar ve etkinlik açısından sektördeki lider konumunu pekiştirmektedir. Çalışma, bankacılık sektöründeki stratejik karar verme süreçlerine rehberlik edecek veriler sunmakta ve sektörün rekabetçi dinamiklerini anlamada önemli bir katkı sağlamaktadır. Gelecekteki araştırmalar, farklı dönemler veya ek kriterler kullanılarak sektörün daha geniş bir perspektiften analiz edilmesini sağlayabilmektedir.
Özet (Çeviri)
The banking sector has a critical impact on both national and international money markets and plays a fundamental role in capital creation and the functioning of the economy. The sector has an important place in ensuring economic stability, encouraging development and supporting growth. The purpose of this research is to evaluate the financial performance of banks operating in Turkey using publicly available financial data for 2021, 2022 and 2023 and to determine the best performing banks. The methods used in the research aim to develop strategic recommendations for the Turkish financial sector by providing objective weighting of financial performance criteria and performance evaluation. Within the scope of the research, publicly available financial data of 34 banks for 2021, 35 for 2022 and 34 for 2023 were examined. The data includes multiple performance criteria such as capital adequacy, return on assets, return on equity ratios. The following methods were applied to analyze the data. The CRITIC method was used to determine the importance weights of performance criteria. This method enabled objective calculation of criterion weights by taking into account the correlation between criteria. EDAS method is a multi-criteria decision-making method that evaluates the performance of banks based on the distance to the average solution. The TOPSIS method is an evaluation method that ranks banks based on their similarity to the ideal and negative ideal solution. As a result of the analysis carried out with the CRITIC method, the deposit / asset ratio was determined as the most important criterion in 2021, 2022 and 2023, followed by the deposit volume / market share ratio. Within the scope of the analysis, the banks with the best financial performance in 2021 were determined as Ziraat Bank, Türkiye İş Bankası and Garanti Bankası, respectively. In 2022, this ranking changed to Ziraat Bank, Adabank and Türkiye İş Bankası, and in 2023, Ziraat Bankası, VakıfBank and Türkiye İş Bankası were determined as the best performing banks. These results reveal the changes in the financial performance of banks over the years and show that the evaluations made within the framework of the criteria determined by the CRITIC method form an academic basis. Research results show that the deposit/asset ratio is of critical importance in evaluating the financial performance of banks. Both EDAS and TOPSIS methods revealed that Ziraat Bank was the best performing bank in all three years in 2021, 2022 and 2023. This situation reinforces Ziraat Bank's leading position in the sector in terms of financial stability and efficiency. The study provides data to guide strategic decision-making processes in the banking sector and makes a significant contribution to understanding the competitive dynamics of the sector. Future research may enable the sector to be analyzed from a broader perspective using different periods or additional criteria.
Benzer Tezler
- Türkiye'deki özel bankaların finansal performanslarının ölçümü: TOPSİS ve PROMETHEE yöntemleri ile bir uygulama
Financial performance measurement of private banks in Turkey: using TOPSİS and PROMETHEE methods
AYŞENUR ZELVİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NEVSER MİNE TÜKENMEZ
- Türkiye'deki ve Endonezya'daki faizsiz bankaların finansal performanslarının analizi ve karşılaştırılması
The analysis of financial performance in Islamic banks: A comparative study between Turkey and Indonesia
MUMUH MUHAMMAD
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Bankacılıkİstanbul Üniversitesiİslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMRE SELÇUK SARI
- Türkiye'deki mevduat bankalarının finansal performanslarının ölçümü üzerine bir uygulama
Deposits of banks in Turkey an application on financial performance measurement
DİLAY AKSOY
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞAHAMET BÜLBÜL
- Türkiye'deki yerli ve yabancı bankaların grup bazında finansal performansları ve performans sürekliliğinin analizi (2002-2012)
Domestic and foreign banks in Turkey on the basis of group financial performance and performance persistance analysis (2002-2012)
AZİZ BAĞCI
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
BankacılıkCumhuriyet Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SELAHATTİN KOÇ
- Bankacılık sektöründe kamu ve özel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması
Comparison of financial performances of public and private capital banks in the banking sector
MERVE GÜLEN