Finansal krizlerin ticari bankaların performansına etkileri: Türkiye örneği
The effects of financial crises on the performance of commercial banks: Evidence from Türkiye
- Tez No: 981283
- Danışmanlar: PROF. DR. KAŞİF BATU TUNAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, finansal krizlerin Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaların performansı üzerindeki etkisini 2006–2023 döneminde 11 banka için CAMELS temelli dinamik panel veri yöntemleriyle (Arellano–Bond fark GMM ve Arellano– Bover/Blundell–Bond sistem GMM) inceler. Bağımlı değişkenler ROA ve ROE; açıklayıcı küme sermaye yeterliliği, varlık kalitesi, yönetim etkinliği, likidite ve piyasa riskine duyarlılık oranlarından oluşur. Kriz epizotları 2008–2009, 2018 ve 2022–2023 için kukla değişkenlerle modellenir. Araç geçerliliği ve model tutarlılığı AB- AR(1)/AR(2), Sargan/Hansen ve Wald testleriyle sınanır. Bulgular, (i) kriz kuklasının ROA ve ROE üzerinde negatif ve istatistikî olarak anlamlı etkiler yarattığını, (ii) banka performansında belirgin bir süreklilik bulunduğunu, (iii) likidite tamponları ve güçlü sermaye oranlarının kriz dönemlerinde kârlılık ve aktif kalitesi üzerindeki baskıyı kısmen sınırladığını, (iv) piyasa riskine duyarlılığın artmasının kârlılık göstergelerini zayıflattığını göstermektedir. Politika önerileri, karşı-döngüsel sermaye-likidite tamponlarının güçlendirilmesi, döviz açık pozisyonunun sınırlandırılması, varlık- yükümlülük vade uyumunun sıkı izlenmesi ve stres testlerinin CAMELS çerçevesiyle bütünleştirilmesini içermektedir. Çalışma, Türkiye özelinde çoklu kriz epizotlarını aynı örneklem üzerinde dinamik panel ile birlikte ele alması ve CAMELS bileşenlerinin göreli katkılarını ayrıştırması bakımından literatüre ampirik bir katkı sunmaktadır.
Özet (Çeviri)
This thesis examines how financial crises reshape the performance of Turkish commercial banks by combining the CAMELS framework with dynamic panel estimation for 11 banks during 2006–2023. ROA and ROE serve as dependent variables, while capital adequacy, asset quality, management efficiency, liquidity, and sensitivity to market risk form the core regressors. Crisis episodes are modeled with dummy variables. Dynamic persistence is captured through lagged dependent variables; endogeneity and unobserved heterogeneity are addressed using Arellano–Bond Difference GMM and System GMM. Instrument validity and model adequacy are evaluated via AB AR(1)/AR(2), Sargan/Hansen, and Wald tests. Findings indicate that (i) crisis dummies exert statistically significant negative effects on ROA and ROE, (ii) bank performance displays strong persistence, (iii) higher capital and liquidity buffers partially mitigate crisis-induced pressures on profitability and asset quality, and (iv) greater sensitivity to market risk—particularly FX exposure and interest-rate gaps—weakens profitability. Policy implications include reinforcing countercyclical capital and liquidity buffers, limiting open FX positions, improving asset–liability maturity matching, and embedding scenario analysis and stress testing within a CAMELS-based early-warning system. The study contributes by jointly evaluating multiple crisis episodes on a common sample and decomposing the relative roles of CAMELS components in an emerging-market context.
Benzer Tezler
- Kamu bankalarının Türkiye ekonomisinde yeri ve önemi
Role and importance of public banks in Turkey's economy
BAŞAK OKTAY AKIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkTrakya ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ENVER ERDİNÇ DİNÇSOY
- Türk katılım bankalarında kârlılık kalitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of profitability quality in turkish participation banks
FATIMAH ABDULRIDHA HAJI AL-FARISEE
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkKarabük ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SAİM KAYADİBİ
- Bankacılık sektöründe yabancı ortaklıkların ve birleşmelerin banka verimlilikleri üzerine etkileri
The effects of foreign partnership & acquisitions on bank efficiency in the banking sector
ALİ ÇAĞLAR TURAN
- Ticari bankalarda performans ölçümü: CAMELS analizine dayalı bir inceleme
Performance measurement at commercial banks: A survey based on CAMELS analysis
GÜLÇİN ARIÇELİK
- Kurumsal yönetim banka performans ilişkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine bir inceleme
Corporate governance bank performance relationship: A review on developed and developing countries
CENGİZ HOKKA
Doktora
Türkçe
2023
BankacılıkBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET EMRE BİBER