Financial cyclicality of participation and deposit banks in Türki̇ye: A comparative analysis on macroeconomic shock periods
Türkiye'de katılım ve mevduat bankalarının finansal döngüselliği: Makroekonomik şok dönemleri üzerine karşılaştırmalı bir analiz
- Tez No: 1009603
- Danışmanlar: PROF. DR. ARİF ORÇUN SÖYLEMEZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Maliye, Bankacılık, Economics, Finance, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonomi ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tezin amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım ve mevduat bankalarını finansal döngüsellik bağlamında bankacılık göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak incelemektir. Son yirmi yılda Türkiye ekonomisi 2008 Küresel Finansal Krizi, 2018 Kur Şoku ve 2021–2022 parasal genişleme dalgalanmaları gibi önemli makroekonomik şoklara maruz kaldı ve bu dönemlerde bankacılık sektörü büyük zorluklarla karşılaştı. Katılım bankaları, faizsiz finans ilkeleri ile varlık temelli sözleşmeler ve kar-zarar paylaşımına dayalı fon yapısıyla teorik olarak mevduat bankalarından iş modeli ve müşteri yapısı bakımından ayrışmaktadır. Bu yapısal farklılık, katılım bankalarının şok dönemlerinde daha istikrarlı bir finansal performans ve daha düşük döngüsellik sergileyeceğini düşündürse de düzenleyici çerçeve, fonlama maliyetleri ve güncel piyasa koşulları gibi çeşitli iç ve dış faktörler nedeniyle döngüsellik karşılaştırmasına ilişkin kesin bir karara varmak güçtür. Çalışma her iki banka sisteminin ana makroekonomik göstergelerinin reel GSYH döngüsüyle ilişkisini, 2005–2025 dönemine ait toplulaştırılmış sektör verilerini kullanarak analiz etmektedir. Kredi Büyüme Oranı, Takipteki Krediler Oranı, Sermaye Yeterlilik Oranı ve Kaldıraç Oranı gibi makroekonomik göstergeler, zaman serisi regresyonları, yapısal kırılma testleri ve nedensellik analizleri ile incelenmektedir. Bu sayede katılım ve mevduat bankalarının makroekonomik şok dönemlerinde döngüsel hareketleri incelenecektir. Çalışma, finansal istikrar ve etkinlik konusunda literatüre katkı sağlarken elde edilen bulgular da makroihtiyati politika geliştirme sürecine rehberlik edecektir.
Özet (Çeviri)
This thesis aims to comparatively examine participation banks and deposit banks operating in Türkiye within the framework of financial cyclicality by relating banking indicators to macroeconomic dynamics. Over the past two decades, the Turkish economy has been exposed to significant macroeconomic shocks, notably the 2008 Global Financial Crisis, the 2018 Exchange Rate Shock, and the 2021–2022 Monetary Expansion Period. These periods constituted critical stress tests for the banking sector. Participation banks, operating under interest-free finance principles and asset-based contracts supported by profit-and-loss sharing mechanisms, differ structurally from deposit banks in terms of business model and customer segmentation. Although this structural distinction suggests that participation banks may exhibit more stable financial performance and lower cyclicality during crisis periods, reaching a definitive conclusion remains challenging due to regulatory frameworks, prevailing market conditions, funding costs, and other internal and external factors. Using aggregated sector-level data for the period 2005–2025, this study analyzes the relationship between key financial indicators of both banking systems and the real GDP cycle. Financial variables namely Credit Growth Ratio, Non-Performing Loans Ratio, Capital Adequacy Ratio, and Leverage Ratio are examined through time-series regressions, structural break tests, and causality analyses. The findings aim to determine whether participation and deposit banks exhibit counter-cyclical or pro-cyclical behavior during macroeconomic shock periods. The results contribute to the literature on financial stability and sector efficiency, while also providing policy-relevant insights for macroprudential regulation.
Benzer Tezler
- Empirical essays on employment, financial developmentand stability
İstihdam, finansal kalkınma ve istikrar üzerine ampirik denemeler
GÜNEŞ ARKADAŞ AŞIK ERPEK
Doktora
İngilizce
2015
EkonomiLondon School Of Economıcs And Polıtıcal ScıenceEkonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CHRIS PISSARIDES
- The impact of recessions on gendered employment patterns in Turkey
Türkiye'de ekonomik durgunlukların cinsiyete dayalı istihdam örüntüleri üzerindeki etkisi
ÖZGE İZDEŞ TERKOĞLU
- The nature and measurement of financial cycles: Evidence from Turkey
Finansal çevrimlerin doğası ve ölçümü: Türkiye örneği
PAKİZE EDA KAYA
Doktora
İngilizce
2023
BankacılıkAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİLDAĞ BAŞAK CEYLAN
- Döngüsel ekonomi kapsamında Türk tarım işletmelerinin etkinlik analizi: Çok kriterli karar verme teknikleriyle bir inceleme
Efficiency analysis of Turkish agricultural enterprises within the scope of circular economy: A study with multiple criteria decision making techniques
ANIL İLKEM ASLAN
- Monetary, macroprudential policies and housing cycles: Exploring the nexus in Turkey
Para politikası, makro ihtiyati politikalar ve konut döngüleri: Türkiye için ilişkinin araştırılması
UMURCAN POLAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
EkonomiMarmara Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ SUUT DOĞRUEL
