Panel veri analizinde doğrusal olmayan yaklaşımlar: Yeni bir test önerisi
Nonlinear approaches in panel data analysis: A novel test proposal
- Tez No: 1019520
- Danışmanlar: PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Panel veri analizinde birimlerin zaman içerisindeki hareketlerinin birlikte ele alınması gözlem sayısında artış sağlamakta ve daha kapsamlı çıkarım yapma imkanı sunarak güçlü bir çerçeve sağlamaktadır. Bununla birlikte ekonomik ve finansal seriler genellikle doğrusallık varsayımı ile açıklanamayan rejim değişimleri, asimetri ve kademeli geçiş süreçlerini barındırabilmektedir. Doğrusal olmayan dinamiklerin ve hata terimleri arasındaki bağımlılıkların göz ardı edilmesi birim kök ve eşbütünleşme testlerinde yanıltıcı sonuçlar elde edilmesine yol açabilmektedir. Bu çerçevede panel veriler için kullanılan testlerin hem doğrusal olmayan yapıları modelleyebilen hem de yatay kesit bağımlılığını dikkate alabilen yaklaşımlar içermesi önem taşımaktadır. Teorik literatür incelendiğinde doğrusal olmayan yapıyı modellemek için ESTAR modelin kullanıldığı panel eşbütünleşme testlerine ilişkin çalışmaların sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan yatay kesit bağımlılığın yapısının belirlenmesine ihtiyaç duyulmaması blok bootstrap yaklaşımının uygun bir araç olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Tüm bu başlıklar çerçevesinde çalışmada amaçlanan ESTAR tipi doğrusal olmayan yapıya dayanan ve yatay kesit bağımlılığı altında uygulanabilen bir panel eşbütünleşme testi sunmaktır. Önerilen testte yatay kesit bağımlılık sorunu blok bootstrap yaklaşımı aracılığıyla, temel hipotez altında tanımlı olmayan parametreler ile ilişkili Davies probleminin ise ızgara taraması aracılığıyla aşılması hedeflenmektedir. Çalışmada öncelikle zaman serileri kapsamında durağanlık kavramı, birim kök testleri ve eşbütünleşme testleri sunulmakta ve doğrusal olmayan yaklaşımlar teorik olarak incelenmektedir. Ardından panel veri kapsamında geliştirilen birim kök ve eşbütünleşme testlerine ilişkin teorik literatür sunulmaktadır. Son olarak yatay kesit bağımlılık için blok bootstrap yaklaşımının kullanıldığı panel eşbütünleşme testi önerisinin boyut ve güç özelliklerini ortaya koyan Monte Carlo simülasyon sonuçları sunulmaktadır.
Özet (Çeviri)
In panel data analysis, examining the movements of units over time together increases the number of observations and provides a strong framework by allowing more comprehensive inference. However, many economic and financial series may contain regime changes, asymmetries, and gradual adjustment processes that cannot be explained under linear assumptions. Ignoring nonlinear dynamics and the dependence between the error terms of cross-sectional units may lead to misleading results in unit root and cointegration tests. In this context, it is important that tests used for panel data include approaches that can model nonlinear structures and also take cross-sectional dependence into account. When the theoretical literature is examined, it is understood that studies on panel cointegration tests using the ESTAR process to model nonlinear structures are limited. On the other hand, the block bootstrap approach is considered an appropriate tool since it does not require modelling the type of cross-sectional dependence. Within the framework of these issues, the aim of this study is to propose a panel cointegration test based on an ESTAR-type nonlinear structure that can be applied under cross-sectional dependence. In the proposed test, it is aimed to overcome the problem of cross-sectional dependence through the block bootstrap approach and the Davies problem, which is related to parameters not identified under the null hypothesis, through grid search. In the study, first, the concepts of stationarity, unit root tests, and cointegration tests are presented within the scope of time series analysis, and nonlinear approaches are theoretically examined. Then, the theoretical literature on unit root and cointegration tests developed within the scope of panel data is presented. Finally, the proposed panel cointegration test, which uses the block bootstrap approach under cross-sectional dependence, and the Monte Carlo simulation results showing its size and power properties are presented.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- A new nonlinear lifting line method for configuration aerodynamics and deep learning based aerodynamic surrogate models
Konfigürasyon aerodinamiği analizi ve derin öğrenme bazlı aerodinamik dijital model oluşturmak için yeni bir doğrusal olmayan taşıyıcı çizgi metodu
HASAN KARALİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiUçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MAHMUT ADİL YÜKSELEN
PROF. DR. GÖKHAN İNALHAN
- A dynamic risk assessment methodology (Dy-RAM) in port waters
Liman sularında dinamik risk değerlendirme (Dy-RAM) metodolojisi
ÜLKÜ ÖZTÜRK
Doktora
İngilizce
2019
Denizcilikİstanbul Teknik ÜniversitesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KADİR ÇİÇEK
- Inverse design of heat treatment processes in radiant furnaces
Radyasyon baskın fırınlarda ısıl işlemlerin tersten tasarımı
ERSİN YILDIZ
Doktora
İngilizce
2024
Endüstri Ürünleri TasarımıÖzyeğin ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALTUĞ MELİK BAŞOL
- Güçlendirilmiş kompozit panelin çok amaçlı optimizasyonu
Multi-objective optimization of stiffened composite panel
MEHMET SARI
Doktora
Türkçe
2025
Uçak Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. LEVENT AYDIN