Application of a general risk management model to portfolio problems with elliptical distributions
Genel bir risk yönetimi modelinin eliptik dağılımlı portföy problemlerine uygulaması
- Tez No: 184141
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ŞEVKET İLKER BİRBİL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Sabancı Üniversitesi
- Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
c(EF #@&!)5!B2@#@&%!2%D( 120 !BA @2!A( (E D21(B0A 020G #0G @2B!(H!5 %120#0)A 1251A #13 5!#!%@2! 6!G 0#120#1Y B1251%# @25!%EU$!5 @(!(#D¤ #12)1B$@© 2'5%1 2'G%!)(¥¦ %0A 0 I@%@( #1“ @25#!I %!2'%'( 61) '¤' 3 (3F #020G120&1 %0B”!) %1%@5!$ 12$0(1B20&1 12 B0( %!&#!2B@2@ !& 02%15A 0 1& 51)'E 3!E6@%2!$ %0#121B1251A #13 5!#!2D @25#!I %1&1B)1# #!2D$#!%1( %!&#!2B@2@ !&02% ( '3 E '3E15A 0 1& 5DA 1#16 0 0)A 13 1&# )!#1)02 4%D$0(5%DI I0)51 aGD 5!E% F #0&1)U 351B1B120&1 1&21 B#DI #0G 50)02!%! %1B !# !%@(!B2D )'EY1B %D$0(5%DI I0)51 a(UGD (51Y%D5 1&21&DB '¤ F #')A 'B2'%'( 021&DB §!W` H0“!( !$!&$!I I0)!31%( ( E%1$1203#1( A @)#! (51Y%D5 %!)@(%!$ @%@A @%!#Y!& %@#!2@EB@#@)!$ %!%@A !5 %1)5(0#( (3 E5!#!2D %Dü F #@)A @B%!2'3$' 51#120#0)A 0 1& @(!B)0#D32! B@&! '2%D( #0G @26@”!AD' E DE 3(U5'&2D %120#1% 1&# )!#1)02 %0A 0 51B20G16A 0%021&DB 6)0bD5#! F #0 1&A 1 1%U' ' DE ' ' DEB 6A %0%021&DB 6)0bD5#! 020320 B 6A B'B0)HD %0#1221&DB 21(50)!B1)!BH0 ( 'E D“!( !#!2%D$0(5%DI I0)51 aGD %!2'#')A '2D 12$0#12)A 2 §!W` 1Y §!W 4 1&%02!”( ( (0(1B20&1 2'G!5 #11%02 1&2051A 5!E!)@(%!$ @%@A @%!#Y!& %@#!2@EB@#@)!$ 6@()@$!5 @A #!5315(0# %@%!&$!I I0)!31% 1Y @(!B2D 50)H021 %'%'%D$0(5%DI B@2@ !& 5!)#D %@%@#!2UA (E 'DD 3!#! B@#@)!$ 2!(%!%0 F #')A 'B2'#'&%'2'G 1&% % 6 3 X§!W`V #1 1 6'#!( '3 'E D15(0§ '22'A D© 1Y X§!WV #1 1 6'#! 15(0§ %!2D 0#12)A 2 5(0# 21E% 3 !&(UB 3 ' 'E D E D!2 !G '¤ F #@)A @B2@%!25!&D 1% )A 2 5(0# 060& #0G %0A 0 '%D$(!60B0)HD $ I)#DH3 33 3H0“!( !$!&$!I I0)!31% H0) 050 0 0&20&1 2'G!5 %@%@ @&2@ !& !2#!2B@2U@ !& 50)H021(3 E (3 E02%15A 0 1& 5DA %0%0#12%15A 0 1& 0#0)13 1213(!# %@%@#!2A !#! B@#@)!$ 2!(%!%0TSRQPF!&$!I I0)!31% 4'%D$(!60B0)HD$ (D 3 3I)#DH 4 #1 1 6'#! 15(0§ '22'A D© 4 #1 1 6'#! 15(0§ 4@#!2%D$0(5%DID 3H@$!5 #11%02 40B0)1% $ 5(0# 4 #!2B@2@ !& 50)H021 C #121B021© #!)”!%A (E20G#0¤ #152¥¦ Fü F # FA D C@%!BA @%! 61' ''39887 4061 (%!(0£ 51(5 40 02(0&%1“ 0#)( &%¡#!%$!© #!”!¤¦ü£  ¡¢¥¦§¡£¡£¤§ §¦£¦£¦ ©¥¦¥¦££¡ ¢¥¦¢¥¦£¡ ¥¦¥¦¡¢ ©ü¥¦§ §¥¦¤ £¡¢¡Â
Özet (Çeviri)
hC%26&%4“($) '' 06 ($2”2g)% !6 2“45 21$ !6f F64( 0&G$ ('£ 2!(I4”5 %2(620046 ( % 20@I ' $4 #%&(' 0 $4)( (&@I46 !1&4“4!( !()H '2%&06Q$46 ')'2!( 2!Â¥ C'$4)(&G)”(')% 2( )“ A)$& I4”5 #0$4 '$4)( R)0 2“ 1$)( 0&I)' #G%2( I)('2 #02'406 2G $ 6 $4)(6$&5 2A)(62 cG4 2!( 3 2”&(“2()0 2!( $) %2('211&' ''$4)(&G)”(')% 2( )“ A)(0&I I4”5 '4)“ $26' 1$)( ”2$21 2F)0$& 3“2A2H4 C%2$) (QG4 2G (4$$ 6 I”45 6)(#0 $ $ 3 2' 6 ')!( $) '(')f2 $4)(6$&5 2A)(62 cG4 f2A$463!1&4!(0 C%26&%4“($) $22G ' ! '”4('2A$) 2'“2A F')”54“4)A !2G 2!( 1$)Q(62d2”'$4)(6$&5 #()0)(&')% 1$)' 2“6$) f2A$46 !()H 02%4I P¤ 2!( 3#00 $)üC %2($2I20@I) %$ %2`)%4I $22G ' ! 3 2”&(“2()0 2!( $) %2'4@4”@ I!()“410@2(' 2()$` 3 (' 5 #”2A 302%4I R()H4F“ 2!( 2A04' 4Â¥ C02%4I R()H4F”1$)Q%$4@'2“”46 2!( 54 $4)(&04' 2!( 4( ($20 A)&e2 ') 3'2“&' 2I P¤ %$ P #G%2I”45 '$4)(6$&5 2A)(62 cG4 !()H '02%4I 0 6)( I2!( I 2!( 54 $4)(&04' 0 I)(Q@4 2!( $2!( 3'“4('2A$) 0 ”(&2$ F')“ 54 ”4)A !2G 2!( 1$)(62d2“ ”2$)0 ' $2F (') #()0)(&')% %$ 0 6)(@)002 ') '($2I&“('$) 0 )6$ $` 2!( 54 $4)(6$&5 $4)(&G)”(Q')% ($)4 c 2!( 5£ C 1$)((2' ')!(“2%$& %2”2%)'$46 2“ b P¤a F')Q( Q2&0 P0 $4)()%$4¤ %$ b Pa F')Q( Q2&0 P 3'2”&' 2I F')“ ($262 C'$4)(&G)”(')%0 6)(@)002 2( )“ A)(0&I #G %2(&G)”(')% 2G 4( %2I&'' 2“ '($2I&”('$) 0 )6$ $`54 '20G )“ A $”&(2“ I4%$ ”2!( 2“2!H 3'$4)(6$&5 #()0)(&')% 54 '2@#( 4H( !()H$4)( R)I)(@4 4)045(”4@“45 '2”&' 2I F')“ 54 '' 06 4( %2(62”)% ') '&64üVYXWVUTSC#()0)(&')% 3$4)( R)I)(@4 4)045(“4@ 3 F')Q( Q2&0 P 0 $4)()%$4¤ 3 F')Q( Q2&0 P3'$4)(6$&5 ''40 ”2$)0 3 ($2I21 $ I F')“ 3'$4)(&G)”(')% 0 6)(@)002 B'%“4H#20)G”)“2F0E£ CD C ”C 54“¡ C64'' B ”4')A“2@& ')'2!Â¥9887 3')'2!Â¥ 26$2)6 54 ”2(' 3 1$)“22$)1$ 0 )”('&%$£“ $# ”!§¦£¥£¥£ ¢ ¤£¥¡£¢¢ ¥£ ¢¦¡ ¦£¢¦ü¥¦¡¦¥ ¢¦ ¥§© § £ ¢ §©  ü¦ §¦£¥ ¤£¢¡¡Â
Benzer Tezler
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
- Çok amaçlı karar vermede yeni bir yöntem ve uygulaması
Application working on trade banking of a new multiple objective decision making method
A.COŞKUN DÜNDAR
Doktora
Türkçe
1995
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF.DR. RAMAZAN EVREN
- Avrupa Merkez Bankası'nın oluşumu, para politikası, uygulama sorunları ve Türkiye etkileri
Formation of European Central Bank, its monetary policy, application problems and its effects on Turkey
ALİ POLAT
- Özel emeklilik fonlarının optimal varlık tahsisi ve yatırım stratejisi: Türkiye uygulaması
The Optimal asset allocation and investment strategy of private pension funds: Application in Turkey
KADİR MURAT ALTINTAŞ