Some extensions to CreditRisk+: FFT, FFT-panjer and Poisson-INAR process
CreditRisk+ üzerine yeni yaklaşımlar: FFT, FFT-panjer ve Poisson-INAR süreçleri
- Tez No: 216535
- Danışmanlar: PROF. DR. HAYRİ KÖREZLİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Matematik, Economics, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Bölümü
- Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 80
Özet
Bir kredi riski ölçüm yöntemi olan CreditRisk+'ın finans endüstrisinde kullanılmaktaolan ¸ceşitli versiyonları bulunmaktadır. Bu çalışmada, daha hızlı veistikrarlı sonuçlar elde edebilmek için, kredi portföyü kayıp dağılımı ?fast fouriertransform? (FFT) tekniği ile elde edilmiştir. Bununla beraber, gözlemlenebilenfinansal market verileri de modele dahil edilerek, temerrüt riskinin hesabındaPoisson INAR prosesinden faydalanılmış ve söz konusu modelin parametrelerihesaplanabilmiştir. Bu model bize kredi riskinin ölçülmesi ve muhtemel risklerinöngörülmesinde ¨önemli kolaylıklar sağlamış, portföy kayıp dağılımının karakteristiğini belirlemede bankalar hakkında spesifik ve güncel bilgiye gerek kalmamaktadır.
Özet (Çeviri)
The various versions of CreditRisk+ have widely been used in the financial industry.We compute the loss distribution under CreditRisk+ model by fast fouriertransform technique in order to have faster and more stable results. Moreover,we link the parameters of the model to the exogenously observed variables whichcould be obtained from the financial markets by the use of Poisson INAR process.It is shown that the estimation of the parameters become available under this setup.This enables us to build a system that allows users to monitor and predictthe banks loss characteristics without having specific and current information onbanks.
Benzer Tezler
- Kredi derecelendirme, bankalarda kredi risk yönetimi ve BASEL II nin muhtemel etkileri
Credit rating, credit risk management in the banks, and possible effects of BASEL II
GAMZE ÇAKIR
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
BankacılıkKaradeniz Teknik Üniversitesiİşletme Bölümü
DOÇ. DR. OSMAN KARAMUSTAFA
- Kredi kartları ve Türkiye'deki uygulaması: karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Başlık çevirisi yok
BEDİ TÜRETKEN
- Faiz swapı ve Türk bankacılık sektörü açısından bir değerlendirme
Approach of interest rate swaps in Turkish banking sector
BERK TİMUR ALVER
- Ticari banka kredilerinin değerlendirilmesine yönelik bir karar destek modeli
A decision support model for the evaluation of commercial credits
SAİT GÜL
Doktora
Türkçe
2017
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖZGÜR KABAK
PROF. DR. YUSUF İLKER TOPCU
- Noise enhanced detection
Gürültü ile geliştirilmiş sezim
SUAT BAYRAM
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiElektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
YRD. DOÇ. DR. SİNAN GEZİCİ