Kredi derecelendirme, bankalarda kredi risk yönetimi ve BASEL II nin muhtemel etkileri
Credit rating, credit risk management in the banks, and possible effects of BASEL II
- Tez No: 231991
- Danışmanlar: DOÇ. DR. OSMAN KARAMUSTAFA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Kredi Derecelendirme, Kredi Değerlendirme, Basel II, Kredi Riski, Derecelendirme, Bankalarda Kredi Risk Yönetimi, Risk Yönetimi, Basel II ve KOBİ'ler, Credit Rating, Credit Assessment, Basel II, Credit Risk Rating, Credit RiskManagement in the Banks, Risk Management, Basel II and Small andMedium Enterprise (SME)
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 240
Özet
Tez çalışmasının amacı; bankaların geçmiş ve günümüzdeki kredi risk ölçüm modellerini, kredi risk yönetimini, Türkiye' de kredi riski ve Basel II nin bu konulara olan etkilerini incelemek Türkiye'de güncel kredi değerlendirme yöntemleri irdeleyen vaka analizi yapmaktır.Tez çalışması literatür araştırmasına, internette yayımlanmış kaynaklara ve vaka analizine dayanmaktadır. Literatür araştırmasında konular öncelikle, derecelendirme, risk yönetimi ve Basel II başlıkları altında açıklanmış, sonrasında detaylandırılmıştır.Tez çalışması sonucunda, kredi risk ölçüm modellerinin günümüzde sadece nitel kriterlere dayanmadığı, nicel kriterleri de yoğun bir şekilde önemsediği, risk yönetimine önem vermeyen finansal kuruluşlar ve firmaların, ülke dışından fon sağlama imkanının çok azalacağı, gelişmeleri yakından takip eden ve uygulamaya hazır olan bankaların daha fazla rekabetçi avantaj sağlayacağı anlaşılmıştır. Bu nedenledir ki, bankaların geçmişe dönük temerrüt bilgilerini içeren doğru ve güvenilir veri tabanı oluşturmaları, risk yönetimi modelleri geliştirmeleri ve yeni kredi kültürü oluşturmaları ve bu çalışmalara hız vermeleri gerekmektedir. Basel II yaklaşımı iyi derecelendirme sistemlerine odaklanarak, risk duyarlılığı daha fazla olan ve daha esnek bir yapının oluşturulmasını amaçlamakta, risk yönetimi kültürünün bankacılık sistemini daha verimli hale getireceğini öngörmektedir.Tez çalışmasındaki vaka analizleri sonucunda bankaların Basel II yi anlama ve Basel II nin getirdiği çalışma yöntemine uyum gösterme çabalarının olduğu fark edilmiştir. Bankaların vaka incelemelerinde ayrıntılı nicel ve nitel kriterler talep ettiği, bu sorgulamalar sonucunda kredi talebini, daha önceki iyi veya kötü kredi değerlemesinden farklı olarak, çok riskli veya az riskli şeklinde değerlendirerek, kredi riskini azaltıcı, olası temerrüt halinde kaybı sıfırlayan teminatlar istediği, böyle bir teminatın olmaması durumunda, riske göre farklı fiyatlandırma ya da vade değişikliği seçeneğine başvurulduğu, riskin hala yüksek olması halinde ise kredi talebini reddettiği anlaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
The goal of this study is to search the past and present day credit risk scaling models, credit risk management, Credit risk in Turkey and to investigate the effects of Basel II to these subjects. Besides this, a research about and the incomes of Basel II was carried out.This research depends on the literature research, the sources published on the internet and the event analysis. In the literature research, firstly the subjects were declared under the titles of Rating, Risk Management and Basel II and later they were detailed.At the end of the study , it has been understood that at present, credit risk rating models not only depend on qualitative criteria but also give deep importance to quantitative criteria ,and the opportunity of providing foreign fund of the financial enterprises and firms that don?t give importance to risk management will decrease , and it has also been understood that the banks which are ready for application and following the progresses will get more competitive advantage. For that reason it is necessary that the banks should form an accurate and accredited data base that include past default data and should form a new credit culture and develop risk rating models and should give fastness to these studies. By focusing on good rating systems , it is anticipated that Basel II approach , aims to form a more flexible structure which has a risk sensitivity and risk management culture will bring banking system to a more productive situation .At the end of the event analysis of the study, it has been noticed that the banks have some efforts for understanding and showing conformity to Basel II and the methods that Basel II brought. It has been understood that in the event investigations banks demanded detailed qualitative and quantitative criteria and in a different way from the previous good or bad credit assessment ,at the end of these inquiries , by evaluating very risky or little risky banks were seen that they demanded assurances that attenuator to credit risk and in the possible default offered assurances that reset the losses , and in the event of not having this kind of assurance banks offers term extension or price that changing to risk level. if credit risk level is still high it has been understood that they rejected the credit demand.
Benzer Tezler
- Basel II kapsamında kredi riski kavramı ve Türkiye'de krizlerin kredi riskine etkileri
Effects of crıses on credıt risk in Turkey, meanıng of basel II
SİBEL ATLI
- KOBİ'lerde finansal sorunlar ve Basel II'nin KOBİ'lere etkileri; Kars ilinde bir araştırma
Financial problems in smes and the effects of Basel II on SMES; a research carried out in Kars
YUNUS ZENGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
İşletmeKafkas Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. HÜSEYİN ALİ KUTLU
- Basel II temel düzenlemeleri ve uygulamalarının KOBİ'ler üzerindeki etkileri
The effects of Basel II fundamental arrangements and applications Ooer the SME?s
SULTAN GÖMCÜ
- Kredi riski analizi ve Garanti Bankası A.Ş. örneği
Kredit risk analysis: An example of Garanti Bankası A.Ş.
YUSUF AYYILDIZ
- Finansal kriz kuramları ve Basel II düzenlemeleri çerçevesinde kredi riskinin ölçümü ve derecelendirilmesi
Credit risk measurment and rating in the framework of financial crisis theories and Basel II
MEHMET FAHRİ ERCAN