Geri Dön

Financial valuation of flexible supply chain contracts

Esnek tedarik zinciri sözleşmelerinin finansal değerleri

  1. Tez No: 216693
  2. Yazar: ALİ GÖKAY ERÖN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MUSTAFA Ç. PINAR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2008
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bölümü
  12. Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 103

Özet

Perakendecinin her periyot başında alınacak olan önceden belirlenmiş siparişlereek olarak, beklenenden fazla talep olması durumunda kullanılmak üzere opsiyonlarasahip olduğu, çok periyotlu, tek perakendeci - tek tedarikçi esnekmiktarlı sözleşmeler ele alınmaktadır. Problem, perakendecinin bakışaçısından değerlendirilip, sözleşme için ödenmesi kabul edilmesi gereken maksimumdeğer, finansal ve reel marketler, her iki marketin de kesikli senaryoağacı olarak hareket ettiği varsayımı altında ilişkilendirilerek analiz edilmektedir.Bunun yanında, talebin riskli menkul kıymet ile tam korelasyongösterdiği varsayımı altında, perakendecinin sözleşme için kabul edeceği maksimumfiyat için bir model geliştirilmektedir. Dualite uygulanarak, sözleşmeninfiyatını düşürebilmek amacıyla bazı model parametreleri için yeterli koşullargeliştirilmektedir. Modeldeki parametrelerin, sözleşme ve opsiyon değerleriüzerindeki etkilerini görebilmek açısından deneysel bir çalışma uygulanmaktadır.Modelin, marketlerin ikili kesikli senaryo ağacı olarak hareket ettiği ve talebinriskli menkul kıymet ile kısmen korelasyon gösterdiği varsayımı altındaki durumdada uygulanabilir olduğu gösterilmektedir. Son olarak, bu varsayım altında içinde dualite uygulanıp numerik çalışmalar yapılmaktadır.

Özet (Çeviri)

We consider a single buyer - single supplier multiple period quantity flexibilitycontract in which the buyer has options to buy in case of a higher than expecteddemand in addition to the committed purchases at the beginning of each period ofthe contract. We take the buyer?s point of view and find the maximum value of thecontract for the buyer by analyzing the financial and real markets simultaneously.We assume both markets evolve as discrete scenario trees. Furthermore, underthe assumption that the demand of the item correlates perfectly with the priceof the risky security we present a model to find the buyer?s maximum acceptableprice of the contract. Applying duality, we develop sufficient conditions on someparameters to decrease the value of the contract. Then, an experimental studyis presented to illustrate the impacts of all the parameters on the value of thecontract and the option. We show that the model can also be extended to thecase of partially correlated demand and the risky asset price under the assumptionthat the markets evolve as binomial trees. Finally, we apply duality and performnumerical analysis for the latter assumption.

Benzer Tezler

  1. Tedarik zincirinde bilgi paylaşımının işletme performansına etkileri

    Effects to business performance of information sharing in the supply chain

    HASAN ŞAHİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSakarya Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BAYRAM TOPAL

  2. Otomatik depolama ve boşaltma sistemleri tasarım parametreleri ve hızlı tüketim ürünleri sektöründe uygulanması

    Automatic storage and retrieval system design parameters and implementation of fast moving consumer goods sector

    YASİN EMRE BURAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MURAT BASKAK

  3. Yurt dışı tesis kurma yatırımları: Aralık değerli sezgisel bulanık ahp ve edas entegre yöntemi ile analizi

    Investments of foreign facility establishment: Analysis interval-valued intuitionistic fuzzy ahp and intuitionistic fuzzy edas

    SİBEL TEMÜRLENK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CENGİZ KAHRAMAN

  4. Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski

    Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk

    MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    DR. SAADET TANTAN

  5. Döviz riski yönetimi

    Currency risk management

    FATİH ÖZÇANAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET BOLAK