Tüketici kredilerinde risk yönetimi ve bir Skorkart modeli önerisi
Risk management at consumer credits and suggestion a Scorecard model
- Tez No: 239769
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ERDAL DİNÇER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Yöneylem Araştırması Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 87
Özet
Günümüzde Türk Bankacılık Sistemi'nin maruz kaldığı en büyük risk kredi riskidir. Kredi riski, bir müşterinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden kaynaklanan zarar olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Kredi riskinin etkin bir şekilde yönetimi müşterilerin temerrüt olasılığını tespit etmeyi ve müşterileri temerrüt olasılıklarına göre sınıflamayı gerektirmektedir. Müşterilerin temerrüt olasılıklarını belirlemede skorkartlardan yararlanılmaktadır. Skorkartlardan elde edilen temerrüt olasılığı, sadece müşteriyi iyi ve kötü olarak ayırmada değil aynı zamanda Basel II kriterlerinde bahsi geçen beklenmeyen zararlar için tutulması gereken yasal sermaye tutarının hesaplanmasında da kullanılmaktadır. Bu tezde geçmişte tüketici kredisi talep etmiş müşterilerin başvuru formlarındaki bilgilerden faydalanarak lojistik regresyona dayalı basit bir skorkart modeli geliştirilmiş ve bu skorkartın ayırt etme gücü değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
Today, the biggest risk which banks are exposed to is the credit risk. Credit risk is defined as the risk of financial loss owing to counterparty failure to perform its contractual obligations. The effective management of credit risk requires prediction of the probability of default and classification of clients in relation to their default probabilities. Scorecards are used in order to predict default probabilities of the clients. The results obtained from scorecards are used for not only to classify clients as good or bad but also to calculate the legal capital for unexpected losses as explained in Basel II regulations. In this dissertation, by using the information obtained from credit application forms of the individual clients a simple scorecard model based on logistic regression has been developed and the robustness of the model has been assessed.
Benzer Tezler
- KOBİ kredilerinde finansal analizin etkin kullanım koşulları
The conditions of effective use to the financial analysis of small and the medium scale establishments (smse)'s loans
ESRA KESER
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HAYATİ ERİŞ
- Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin analizi ve uygulamaya yönelik politika önerileri
Analysis of nonperforming loans in Turkish banking sector and policy recommendations for implementation
CEMAL KARAMUSTAFA
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
BankacılıkGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURAK GÜRBÜZ
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Türk bankacılık sisteminde bireysel krediler ve bankacılık altyapısının paylaşımı (ortak atm ve pos kullanımı)
Retail loans at the system of Turkish banking and sharing of banking substructure
ERDAL AKSOY
- Bankalarda uzun vadeli planlama ve Türk bankalarına ilişkin bir uygulama
Başlık çevirisi yok
GÜRCAN ŞEN