Evrimsel algoritmalar ile yayılma stratejisi opsiyon çiftlerinin eniyilemesine bağlı iki aşamalı bir alım satım modeli geliştirilmesi
Developing a two level option trading strategy based on option pair optimization of spread strategies with evolutionary algorithms
- Tez No: 371110
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. AHMET MURAT ÖZBAYOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 94
Özet
Yapay zeka, portföy optimizasyonu ve fiyatlandırma problemlerinde uzun süredir kullanılmaktadır. Bu çalışmada iki aşamalı bir opsiyon stratejisi modellenmiş, Genetik Algoritma ve Parçacık Sürüsü Eniyilemesi algoritmalarıyla eniyilenmesi amaçlanmıştır. Finansal stratejiler eniyileneceklerinde fiyatların yükselme ve düşme eğiliminde olmak üzere ikiye ayrılarak eniyilenmeleri başarımı arttırmaktadır. Bu nedenle ilk aşamada, eğilim tespit yönteminin eniyilenmesi amaçlanmıştır. Eğilim tespiti için finansal varlığın yakın geçmiş ve uzak geçmişteki fiyat ortalamaları alınmıştır. Yakın geçmiş ortalaması uzak geçmiş ortalamasından fazla olduğunda fiyatın yükselme, tersi durumda ise düşme eğiliminde olduğu kabul edilmiştir. 1. aşamada yakın geçmişin ve uzak geçmişin kaç günden oluşacağı parametreleri eniyilenmiştir. 2. aşamada, 1. aşamada bulunan değerler kullanılarak eğilim tespiti yapılmış, fiyatın yükselme eğilimi göstermesi durumunda Alım Opsiyonlu Yayılım Stratejisi, düşme eğilimi göstermesi durumunda da Satım Opsiyonlu Yayılım Stratejisi kullanılmıştır. Alınacak/satılacak opsiyonların kullanım fiyatları ve vadeleri eniyilenmiştir. Geliştirilen model 5 ETF üzerinde denenmiş, sonuçlar 3 farklı stratejiyle karşılaştırılmış ve en yüksek kârı bu çalışmada önerilen modelin getirdiği görülmüştür.
Özet (Çeviri)
Artificial intelligence methods are being used for a long time for portfolio optimization and asset pricing. In this study, a two level option trading strategy has been modeled and optimized by Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization. It is known that performance of financial strategies go up when prices are grouped by trend. Therefore, trending strategy is optimized in the first level. Short-term and long-term average prices are calculated for trending strategy. When short-term average is greater than long-term average, it is accepted as a sign of upward trend; and when short-term average is less than long-term average, it is accepted as a sign of downward trend. Length of short-term and long-term ranges are optimized in the first level. In the second level, trend is identified by results of the first level. Then, The Bull Call Spread strategy is used in upward trend days and The Bear Call Spread is used in downward trend days. Strike prices and expiration dates of the options to be traded are optimized. This model is tested on 5 different ETF's, results are compared with 3 different strategies in the literature and it is observed that this model makes highest profit among these strategies.
Benzer Tezler
- Antenlerin hızlı ve doğru tasarımı için esnek hesaplamaya dayalı sayısal karma yöntemler
Numerical hybrid methods based on soft computing for fast and accurate design of antennas
MAHMUD ESAD YİĞİT
Doktora
Türkçe
2023
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT TAYFUN GÜNEL
- Meta-sezgisel algoritmalar ile karayolu boykesit optimizasyonu
Optimization of highway vertical alighment by meta-heuristic algorithms
SINA ASHERLOU
Doktora
Türkçe
2022
UlaşımOndokuz Mayıs Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERHAN BURAK PANCAR
PROF. DR. ŞEREF ORUÇ
- Tracking control methodologies for a quadrotor UAV
Dört rotorlu bir İHA için yol takibi kontrol yöntemleri
BORA BAYRAKTAROĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MÜJDE GÜZELKAYA
- Quadruped locomotion reference synthesis with central pattern generators tuned by evolutionary algorithms
Dört bacaklı robotlar için evrimsel algoritmalar kullanılarak merkezi örüntü üretimi yöntemiyle yürüme referansı ayarlanması
ÖMER KEMAL ADAK
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
Mekatronik MühendisliğiSabancı ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEMALETTİN ERBATUR
- Sürü zekâsı kullanarak renkli görüntü segmentasyon tekniklerinin geliştirilmesi
Development of color image segmentation techniques using swarm intelligence
TAHİR SAĞ
Doktora
Türkçe
2015
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolSelçuk ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET ÇUNKAŞ