Geri Dön

Wavelet denoising and detrending analysis of gold prices and usd/try exchange rates

Altın fiyatları ve dolar/tl paritesi için dalgacık dönüşüm analizi

PDF İndir

  1. Tez No: 438273
  2. Yazar: ÇİĞDEM SARI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. GAZANFER ÜNAL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Yeditepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 74

Özet

Bu tezin amacı 03/01/2005 ve 18/02/2015 tarihleri arasında günlük bazdaki altın fiyatları ve Dolar/Lira paritesini dalgacık dönüşüm yöntemleri ile incelemektir. Bu amaçla, durağan dalagacık dönüşüm modeli ve dört değişik dalgacık filtresi (Haar, Daubechies, Meyer ve Symlet) kullamılarak altın fiyatlarında ve Dolar/Lira paritesi trend ve gürültü seviyelerinde incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre SURE ve GCV thresholding yöntemleri finansal zaman serilerindeki gürültüyü ayrıştırmada en iyi yöntemler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, dalgacık dönüşümü kullanılarak altın ve döviz fiyatlarındaki trend çıkarılarak ekonomik dalgalanmalar incelenmiştir. Sonuçlar, dalgacık dönüşüm metodlarının finansal zaman serielerinde ekonomik dalgalanmaları incelemek için uygun metodlar olduğunu ortaya koymaktadır.

Özet (Çeviri)

For this thesis, nonlinear dynamics of gold prices and USD/TRY exchange rates between January, 03 2005 and February 18, 2015 have been investigated through wavelet based denoising and detrended methods. Four different types of wavelet family namely, Haar, Daubechies, Meyer and Symlet have been employed within the stationary wavelet transform (SWT) framework. The purpose of this thesis is twofold. Firstly, we compared different wavelet thresholding methods of universal, Stein's unbiased risk estimator (SURE), false discovery rate (FDR) and global cross validation (GCV) thresholding algorithms for both hard and soft thresholding to remove the noise inherent gold price and USD/TRY exchange rate data. According to signal-to-noise (SNR) and peaked signal-to-noise (PSNR) ratio, hard thresholding method provides better performance in extracting noise from the original data. Moreover, SURE method seems to be superior compared to other methods in terms of SNR and PSNR values. Another important empirical finding is that Symlet wavelet with 8 vanishing moments have higher SNR and PSNR values. Secondly, cyclical behaviour of gold price and USD/TRY exchange rate dynamics have been uncovered via wavelet map indexing. The results suggest that SWT based detrending models provide good cyclical components for gold price and USD/TRY exchange rate data.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    323751

    Doğal süreçlerde gürültü analizi ve sinyal modellemeleri

    Noise analysis and signal modeling in natural processes

    SÜLEYMAN BAYKUT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TAYFUN AKGÜL

  2. Tez No

    243594

    Hiperspektral görüntülerin eğiticisiz bölütlenmesi

    Unsupervised segmentation of hyperspectral images

    GÖKHAN BİLGİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    Bilim ve TeknolojiYıldız Teknik Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SARP ERTÜRK

    PROF. DR. TÜLAY YILDIRIM

  3. Tez No

    516760

    Image de-noising using 2-d circular-support wavelet transform

    İki boyutlu sirkülasyon destekli dalgacık dönüşümünü kullanarak imgelerde gürültü temizlemesi

    ADIL ABDULSATTAR YASEEN YASEEN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Bilim ve TeknolojiSelçuk Üniversitesi

    Bilişim Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FATİH BAŞÇİFTÇİ

  4. Tez No

    423956

    Wavelet based harmonic analysis: Case study of a plant with cogeneration

    Dalgacık tabanlı harmonik analizi: Kojenerasyon sistemli bir örnek olay incelemesi

    GÜNEŞ BECERİK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiYaşar Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HACER ÖZTURA

  5. Tez No

    503381

    The wavelet-based approach for k-factor filtering method on the evaluation of high voltage impulse signals

    Yüksek gerilim darbe işaretlerinin incelenmesinde kullanılan k-faktör filtreleme yöntemine dalgacık tabanlı yaklaşım

    KAHRAMAN YUMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ŞÜKRAN EMEL ÖNAL

Geri Dön