Wavelet denoising and detrending analysis of gold prices and usd/try exchange rates
Altın fiyatları ve dolar/tl paritesi için dalgacık dönüşüm analizi
- Tez No: 438273
- Danışmanlar: PROF. DR. GAZANFER ÜNAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Yeditepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 74
Özet
Bu tezin amacı 03/01/2005 ve 18/02/2015 tarihleri arasında günlük bazdaki altın fiyatları ve Dolar/Lira paritesini dalgacık dönüşüm yöntemleri ile incelemektir. Bu amaçla, durağan dalagacık dönüşüm modeli ve dört değişik dalgacık filtresi (Haar, Daubechies, Meyer ve Symlet) kullamılarak altın fiyatlarında ve Dolar/Lira paritesi trend ve gürültü seviyelerinde incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre SURE ve GCV thresholding yöntemleri finansal zaman serilerindeki gürültüyü ayrıştırmada en iyi yöntemler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, dalgacık dönüşümü kullanılarak altın ve döviz fiyatlarındaki trend çıkarılarak ekonomik dalgalanmalar incelenmiştir. Sonuçlar, dalgacık dönüşüm metodlarının finansal zaman serielerinde ekonomik dalgalanmaları incelemek için uygun metodlar olduğunu ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
For this thesis, nonlinear dynamics of gold prices and USD/TRY exchange rates between January, 03 2005 and February 18, 2015 have been investigated through wavelet based denoising and detrended methods. Four different types of wavelet family namely, Haar, Daubechies, Meyer and Symlet have been employed within the stationary wavelet transform (SWT) framework. The purpose of this thesis is twofold. Firstly, we compared different wavelet thresholding methods of universal, Stein's unbiased risk estimator (SURE), false discovery rate (FDR) and global cross validation (GCV) thresholding algorithms for both hard and soft thresholding to remove the noise inherent gold price and USD/TRY exchange rate data. According to signal-to-noise (SNR) and peaked signal-to-noise (PSNR) ratio, hard thresholding method provides better performance in extracting noise from the original data. Moreover, SURE method seems to be superior compared to other methods in terms of SNR and PSNR values. Another important empirical finding is that Symlet wavelet with 8 vanishing moments have higher SNR and PSNR values. Secondly, cyclical behaviour of gold price and USD/TRY exchange rate dynamics have been uncovered via wavelet map indexing. The results suggest that SWT based detrending models provide good cyclical components for gold price and USD/TRY exchange rate data.
Benzer Tezler
- Doğal süreçlerde gürültü analizi ve sinyal modellemeleri
Noise analysis and signal modeling in natural processes
SÜLEYMAN BAYKUT
Doktora
Türkçe
2012
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TAYFUN AKGÜL
- Hiperspektral görüntülerin eğiticisiz bölütlenmesi
Unsupervised segmentation of hyperspectral images
GÖKHAN BİLGİN
Doktora
Türkçe
2009
Bilim ve TeknolojiYıldız Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SARP ERTÜRK
PROF. DR. TÜLAY YILDIRIM
- Image de-noising using 2-d circular-support wavelet transform
İki boyutlu sirkülasyon destekli dalgacık dönüşümünü kullanarak imgelerde gürültü temizlemesi
ADIL ABDULSATTAR YASEEN YASEEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Bilim ve TeknolojiSelçuk ÜniversitesiBilişim Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FATİH BAŞÇİFTÇİ
- Wavelet based harmonic analysis: Case study of a plant with cogeneration
Dalgacık tabanlı harmonik analizi: Kojenerasyon sistemli bir örnek olay incelemesi
GÜNEŞ BECERİK
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiYaşar ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HACER ÖZTURA
- The wavelet-based approach for k-factor filtering method on the evaluation of high voltage impulse signals
Yüksek gerilim darbe işaretlerinin incelenmesinde kullanılan k-faktör filtreleme yöntemine dalgacık tabanlı yaklaşım
KAHRAMAN YUMAK
Doktora
İngilizce
2018
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞÜKRAN EMEL ÖNAL