Forecasting stock prices by using alternative time series models: The case of Istanbul Securities Exchange
Hisse senedi fiyatlarının çeşitli zaman serisi modelleriyle tahmini: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası örneği
- Tez No: 51996
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. METİN KIVILCIM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Vektör Otoregresyonu, Mevsimsel Birim Kök, Ko-entegrasyon, Hata Düzeltme Modeli, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(IMKB), Tahmin, Vector Autoregression, Seasonal Unit Root, Cointegration, Error Correction Model, Istanbul Securities Exchange, Forecasting n
- Yıl: 1996
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 122
Özet
Öz HİSSE SENEDİ FİYATLARININ ÇEŞİTLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİYLE TAHMİNİ: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği A. ÖZLEM BAŞÇI Yüksek Lisans Tezi, iktisat Bolümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Kıvılcım Metin Eylül, 1996 Bu çalışma, çeşitli zaman serisi modellerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki (IMKB) tahmin performansını karşılaştırmaktadır. İMKB'nin gelişmekte olan piyasa özellikleri gözönüne alınarak, hisse senedi fiyatları; para arzı, enflasyon haddi, faiz haddi, döviz kuru ve kamu açıkları yoluyla tahmin edilmiştir. İlk olarak verilerin zaman serisi özellikleri incelenmiş ve ko-entegrasyon sınaması yapılmıştır. Ardından tek değişkenli ARIMA modelleri,vektor otoregresyonları-her değişkende hem düzey hem de değişkenlerin farkları için- ve hata düzeltme modelleri belirlenmiş ve 1986(1)-1995(12) dönemini kapsayan aylık veriler kullanılarak tahmin gerçekleştirilmiştir. Örneklem dışı tahmin uygulamasına göre, mevsimsellik varsayımında bulunan modellerin performanslarının düşük olduğu, daha yalın olan tek değişkenli ARIMA modelinin daha iyi performansa sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT FORECASTING STOCK PRICES BY USING ALTERNATIVE TIME SERIES MODELS : The Case of Istanbul Securities Exchange A. ÖZLEM BAŞÇI MASTER OF ECONOMICS Supervisor:Assist.Prof.Kivilcim Metin September, 1996 This study compares the forecast performance of alternative time series models at the Istanbul Securities Exchange (ISE). Considering the emerging market character istics of ISE, stock prices are estimated by using money supply, inflation rate, interest rate, exchange rate, and government deficits. First the time series properties of the data set are examined and (»integration is tested. Next, univariate ARIMA mod els, VAR's in levels and differences, and error correction models are specified and estimated using monthly data from 1986(1) through 1995(12). According to out- of-sample forecasting exercise it is found that the models assuming the existance of seasonality performes poor, the more parsimonious univariate ARIMA model have better performance than multivariate models.
Benzer Tezler
- Derin öğrenme yöntemleri ile zaman serisi tahmini
Time series classification with deep learning methods
HAKAN GÜNDÜZ
Doktora
Türkçe
2019
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZEHRA ÇATALTEPE
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Zaman serileri tahmininde tekrarlayan sinir ağlarının etkinliğinin incelenmesi
Investigation of the effectiveness of recurrent neural networks in the time series prediction
KÜBRA KESKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonometriSüleyman Demirel ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGE GÜNDOĞDU
- Analysis and synthesis of feed forward neural networks using disarete affine wavelet transformations
İleri beslemeli sinirsel ağların kesintili dalgacık dönüşümleri yardımıyla çözümlemesi ve sentezi
ÇETİN ÖZEL
- Ülke kredi derecelendirmesine ilişkin farklı yöntem denemeleri
Different method trials on sovereign credit rating
NİSA ÖZGE ÖNAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bilim ve Teknolojiİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERTUĞRUL KARAÇUHA