Risk-averse multi-stage mixed-integer stochastic programming problems
Riskten kaçınan çok aşamalı karma tam sayılı rassal programlama problemleri
- Tez No: 534808
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM ÇAVUŞ İYİGÜN, PROF. DR. MEHMET SELİM AKTÜRK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Riskten kaçınan çok aşamalı karma tam sayılı rassal programlama problemleri, problem büyüklüğünün aşama sayısıyla hızla artması, tam sayı kısıtlamaları nedeniyle konveks olmamaları ve amaç fonksiyonlarının genellikle doğrusal olmaması yüzünden çok zor problemlerdir. Bu tezde, öncelikle amaç fonksiyonları dinamik ortalama şartlı riske maruz değer olan problemleri ele alıyoruz. Bu problemlerin en iyi değerleri için alt ve üst sınırlar veren bir senaryo gruplama yöntemi öneriyoruz ve daha sonra bu sınırları, ilk aşamasındaki değişkenleri tam sayı olan problemler için bir kesin çözüm yöntemi olan hesapla-ve-kes prosedüründe kullanıyoruz. Daha sonra, amaç fonksiyonu dinamik tutarlı risk ölçütü olan riskten kaçınan gün öncesi elektrik üretimi olarak da bilinen birim taahhütü problemini ele alıyoruz. Bu problemin iki farklı türünü göz önünde bulunduruyoruz. Uyarlanabilir modelde, taahhüt kararları her aşamada güncellenirken uyarlanamaz modelde bu kararlar ilk aşamada veriliyor. Uyarlanabilir modeli kullanmanın getirisini teorik ve deneysel olarak gösteriyoruz. Son olarak da amaç fonksiyonları dinamik tutarlı risk ölçütleri olan riskten kaçınan çok aşamalı üretim planlama problemleri için uyarlanabilirlik ve hesaplama emeği arasındaki dengeyi inceliyoruz. Ayrıca, teorik bulgularımızı doğrulamak için hesaplamalı deneyler düzenleyip, deney sonuçlarını tartışıyoruz.
Özet (Çeviri)
Risk-averse multi-stage mixed-integer stochastic programming problems form a class of extremely challenging problems since the problem size grows exponentially with the number of stages, they are non-convex due to integrality restrictions, and their objective functions are nonlinear in general. In this thesis, we first focus on such problems with an objective of dynamic mean conditional value-at-risk. We propose a scenario tree decomposition approach to obtain lower and upper bounds for their optimal values and then use these bounds in an evaluate-and-cut procedure which serves as an exact solution algorithm for such problems with integer first-stage decisions. Later, we consider a risk-averse day-ahead scheduling of electricity generation or unit commitment problem where the objective is a dynamic coherent risk measure. We consider two different versions of the problem: adaptive and non-adaptive. In the adaptive model, the commitment decisions are updated in each stage, whereas in the non-adaptive model, the commitment decisions are fixed in the first-stage. We provide theoretical and empirical analyses on the benefit of using an adaptive multi-stage stochastic model. Finally, we investigate the trade off between the adaptivity of the model and the computational effort to solve it for risk-averse multi-stage production planning problems with an objective of dynamic coherent risk measure. We also conduct computational experiments in order to verify the theoretical findings and discuss the results of these experiments.
Benzer Tezler
- Atherosklerotik kalp hastalıklarında risk faktörleri
Risk factors in the coronary artery disease
MURAT SUHER
- Adolesan intihar girişimlerinin psiko-sosyal nedenleriyle ilgili araştırma
Başlık çevirisi yok
NAZMİYE YÜKSEL
- Türkiye'de serebral hareket bozukluklarının etiyolojisi epidemiyolojisi ve bazı klinik özellikleri
Başlık çevirisi yok
AŞER BENSUSAN
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
1986
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarıİstanbul ÜniversitesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
- Yenileme yatırımları
Başlık çevirisi yok
OSMAN NURİ FİLİZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
İşletmeGazi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN OKKA
- Bölgemizdeki normal ve risk gruplarında sifilize karşı oluşan antikorların araştırılması
Başlık çevirisi yok
MUSTAFA ZAHİR BAKICI
Doktora
Türkçe
1984
MikrobiyolojiCumhuriyet ÜniversitesiMikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUVAFFAK AKMAN