2000'li yıllarda Türkiye'de döviz kuru dalgalanmasının dış ticaret üzerindeki etkileri: Bir ekonometrik analiz
The effect of exchange rate volatility on Turkey's foreign trade at 2000's: An econometric analysis
- Tez No: 563448
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDEM TURGAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Econometrics, Economics, International Relations
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 106
Özet
Döviz kuru volatilitesi ile dış ticaret arasındaki ilişki uzun yıllardan beri çeşitli ampirik çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı da döviz kuru volatilitesi ile Türkiye'nin dış ticaret verileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmada Türkiye'nin 2003:01-2019:05 dönemini içeren 197 Adet gözlemden oluşan veri seti kullanılmış olup değişkenlerin logaritmaları alınarak ekonometrik analizler oluşturulmuştur. ADF (Augmented Dickey Fuller) birim kök testi ile serilerin durağanlığı test edilmiş, serilerin düzey versiyonlarının durağan olmadığı fakat birincil farklarının durağan oldukları saptanmıştır. Daha sonra ihracat ile nominal döviz kuru serileri arasındaki ilişki Engle Granger eş bütünleşme analizine tabi tutulmuştur, iki seri arasında uzun süreli bir eş bütünleşmenin olduğu sonucuna varılmıştır. Hata düzeltme yöntemine başvurulduğunda ihracatta oluşan bir dengesizliğin 68 gün sonra düzeleceği sonucuna varılmıştır. İki seri arasında VAR Granger nedensellik testi yapıldığında ise iki seri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.
Özet (Çeviri)
The relationship between exchange rate volatility and foreign trade has been the subject of various empirical studies for many years. The aim of this study is to investigate the relationship between exchange rate volatility with Turkey's foreign trade data. A study of Turkey in 2003: 01-2019: 05 period containing 197 pieces of data set of observation used in econometric analysis and the logarithm of series taken during the analysis.. Stability of the series was tested with ADF (Augmented Dickey Fuller) unit root test, and it was found that the level versions of the series were not stationary but their primary differences were stationary. The following analyzes were continued with the export and exchange rate series. The relationship between export and nominal exchange rate series was subjected to Engle Granger cointegration analysis, which concluded that there was a long-term cointegration between the two series. When the error correction method was applied, it was concluded that an imbalance in exports would be corrected after 68 days. When VAR Granger causality test was performed between two series, no correlation was found between the two series.
Benzer Tezler
- The effects of the exchange rate volatility on Turkish exports:A panel data analysis
Döviz kuru oynaklığının Türkiye ihracat hacmi üzerindeki etkileri: Bir panel veri analizi
HALİL İBRAHİM AKIL
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Türkiye'de cari işlemler açığı sorunu: Nedenleri, ekonomiye etkileri ve çözüm önerileri
Current accounts deficit problem in Turkey: Causes, impacts on economy and solution proposal
HAMİYET YİĞİT
- Kriz koşullarında para politikası uygulamalarının Türkiye'de 2001 ve 2008 deneyimleri açısından karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of monetary policy implementations under the crisis of 2001 and 2008 experiences in Turkey
ÖZGÜR BALMUMCU
- Denge döviz kuru: Gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama
The equilibrium exchange rate: An application to developing countries
ALİ ALTINER
- Küreselleşme sürecinde ekonomik krizler ve döviz kuru politikaları (Türkiye örneği)
Economic crisis and exchange rate policies in the period of globalization
REYHAN BERBER
