Geri Dön

UK's inflation dynamics: The new Keynesian Phillips Curve

İngiltere enflasyon dinamiği: Yeni Keynesi ilkeleri Curve

  1. Tez No: 570732
  2. Yazar: ABDOULIE A JALLOW
  3. Danışmanlar: PROF. DR. AYLA OĞUŞ BİNATLI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Enflasyon sürekliliği, perakende fiyat endeksi, Genelleştirilmiş momentler yöntemi, Geriye dönük bakış, Inflation persistence, retailed price index, Generalized method of moments, Backward-looking
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 63

Özet

Tez, İngiltere'nin enflasyon dinamiklerini yeni Keynesyen Phillips eğrisi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Marjinal maliyetin gerçek ekonomik faaliyeti temsilen kullanıldığı Gali ve Gertler (1999) yöntemini izler. Yeni Keynesyen Phillips eğrisi, gelecekteki enflasyon beklentilerinin etkilerini ve enflasyonun sürekliliğini artırarak yakalaması bakımından benzersizdir. Veriler, (1980: 1 - 2018: 4) arasında değişen üç aylık serilerden oluşmaktadır ve enflasyon ölçüsü olarak işgücü fiyat endeksi (RPIX), işgücü geliri pay oranını temsilen marjinal maliyet kullanılmaktadır. Genel moment yöntemi (GMM) tekniğini kullanarak, verilerin yeni Keynesyen Phillips eğrisine uyduğu sonucuna varabiliriz. Hem marjinal maliyet ölçüsü hem de enflasyon beklentileri, İngiltere'deki mevcut enflasyonu tahmin etmede istatistiksel olarak anlamlı bulunmustur. Bununla birlikte, geriye dönük enflasyon ölçüsü, İngiliz ekonomisinde enflasyonun sürekliliğini aciklayamamaktadir.

Özet (Çeviri)

thesis seeks to study UK's inflation dynamics through the new Keynesian Phillips curve. It follows the method of Gali & Gertler (1999), where they used the marginal cost as a proxy for real economic activity. The new Keynesian Phillips curve is unique in that it captures the effects of expectations of future inflation and by extension the inflation persistence. The data comprises of quarterly series ranging from (1980: 1 – 2018: 4), with the retailed price index (RPIX) as the inflation measure and labor income share as a proxy for marginal cost. Using the generalized method of moments (GMM) estimation technique, we can conclude that the data fits the new Keynesian Phillips curve. Both the marginal cost measure and inflation expectations were found to be statistically significant in predicting current inflation in UK. However, the backward-looking measure could not justify the existence of inflation persistence in the British economy.

Benzer Tezler

  1. Merkez bankacılığı ve para politikaları üzerine üç deneme: Enflasyon hedeflemesi, niceliksel genişleme ve para politikasının zaman tutarsızlığı

    Three essays on central banking and monetary policies: İnflation targeting, quantitative easing and time inconsistency of monetary policy

    ESMA ERDOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonomiÇukurova Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HARUN BAL

  2. Enflasyon hedeflemesi: Dünya'da ve Türkiye'deki uygulamaları

    Başlık çevirisi yok

    MURAT UYSAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERİŞAH ARICAN

  3. Uluslararası fon piyasaları ve döviz kredileri mekanizması (analitik bir yaklaşım)

    A Short history of the foreign exchange markets

    ADNAN YİĞİT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Uluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAN ULUDAĞ

  4. Impacts of Brexit on The United Kingdom's internatonal politics and macroeconomic rates

    Brexit'ın Birleşik Krallığın uluslararası siyasetine ve makroekonomik göstergeleri üzerine etkileri

    FATİH KAYA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    EkonomiGaziantep Üniversitesi

    Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MESUT ŞÖHRET

  5. Kesirli kalkülüs ve derin değerlendirme yaklaşımı ile G-8 ülkeleri ve Türkiye için ekonomik verilerin modellenmesi, etki faktörlerinin analizi ve öngörü çalışması

    Modeling, impact factor analysis, and predicting via deep assessment methodology and fractional calculus for G-8 countries and Turkey

    NİSA ÖZGE ÖNAL TUĞRUL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERTUĞRUL KARAÇUHA