Asimetrik bilgi sorunu çerçevesinde katılım bankaları ve mevduat bankalarının karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of islamic banks and deposit banks within the framework of the asymmetric information problem
- Tez No: 663326
- Danışmanlar: PROF. DR. FERUDUN KAYA
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 179
Özet
Çalışmada amaçlanan, finans piyasasındaki asimetrik bilgi sorununun, katılım bankaları ve mevduat bankalarında karşılaştırmalı olarak hem banka bilançosuna ait değişkenler (çalışmada bu değişkenlere mikro değişkenler denilmektedir) hem de makroekonomik değişkenler doğrultusunda ekonomik istikrar ve ekonomik kriz dönemlerinde ayrı ayrı sınanmasıdır. Çalışmada mevduat ve katılım bankalarının takipteki alacaklarının bağımlı değişken olarak alındığı üç model kurulmuştur. Bu modellerin birincisi ve ikincisi mikro değişkenlerden yani bankaların bilanço kalemlerinden oluşmuştur. Üçüncü model ise makroekonomik değişkenlerden oluşmaktadır. Çalışma ekonomik kriz ve istikrar dönemlerinde asimetrik bilgi sorununun farklılaşacağı varsayımından hareketle doğrusal olmayan modellemelerden olan Markov rejim değişim vektör otoregresyon MSIAH-VAR yöntemi ile analiz edilmektedir. Çalışma, asimetrik bilgi sorunu çerçevesinde 6 hipotezin test edilmesine yönelik hazırlanmıştır. Analizlerden elde edilen bulgulara göre, asimetrik bilgi sorununun katılım bankalarında daha az olmasına yönelik hipotez makroekonomik ve mikro değişkenler açısından değerlendirildiğinde, katılım bankalarının mevduat bankalarından daha iyi olduğu söylenebilir. İkinci hipotez kriz dönemlerinde katılım bankalarının mevduat bankalarına göre daha istikrarlıolduğu iddiasıdır. Bu hipotezle ilgili olarak katılım bankalarınınözkaynaklarının daha güçlü olduğu görülmektedir. Üçüncü hipotez bağlamındakatılım bankalarının reel ekonomiye katkısının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dördüncü hipotezin sonucunda ise iki banka türünün özkaynak ve aktif değerleri karşılaştırıldığındakatılım bankalarının özkaynaklara daha bağımlı bir yapısı olduğu görülmüştür. Beşinci hipotez bağlamındapara politikası araçları ile katılım bankaları arasında asimetrik bilgi sorununun mevduat bankalarına göre daha fazla olduğu görülmüştür. Altıncı hipotez çalışmanın genel olarak bir değerlendirmesi olup bu hipotez çerçevesinde katılım bankalarının gerek istikrar gerek kriz dönemlerinde asimetrik bilgi sorununun daha az olduğu vurgulanmıştır.
Özet (Çeviri)
The aim of the study is to test the asymmetric information problem in financial market, separately during economic stability and economic crisis periods for the Islamic banks and deposit banks in terms of not only the variables in bank balance sheet (throughout the study these variables are called micro variables) but also macroeconomic variables. In the study, three separate models are built in which non-performing loans of deposit and Islamic banks are taken as dependent variables. The first two models are composed of micro variables, in other words variables in bank's balance sheet. And the third model is composed of macroeconomic variables. Assuming that during the economic crisis and economic stability periods, the asymmetric information problem alters, one of the nonlinear modeling techniques, Markov regime change vector autoregressive method MSIAH-VAR, is used in the analysis. The study was prepared to test 6 hypotheses within the framework of the asymmetric information problem. According to the findings obtained from the analysis, within the framework of the hypothesis“asymmetric information problem is less in Islamic banks”and interpreting based on micro variables and macroeconomic variables, it is observed that Islamic banks are showing better performance than deposit banks. Second hypothesis is that Islamic banks are more stable than deposit banks in times of crisis. Regarding this hypothesis, since Islamic banks keep their equity stronger, it shows that Islamic banks have more robust structure in time of crisis. Within the framework of third hypothesis, it is concluded that Islamic banks contribute more to the real economy. The fourth hypothesis shows that when equity and asset values of the two types of banks are compared, it is seen that Islamic banks have a more equity-dependent structure. In the context of the fifth hypothesis, it has been observed that the problem of asymmetric information between monetary policy instruments and participation banks is higher than that of deposit banks. The sixth hypothesis is a general evaluation of the study and within the framework of this hypothesis; it is implied that the asymmetric information problem is less in Islamic banks during both economic stability and crisis period.
Benzer Tezler
- Interregional Relations: Perspectives on the Summit of South American-Arab Countries 'New' patterns of engagement
Bölgelerarasi ilişkiler: Güney Amerika - Arap Ülkeleri zirvesindeki 'Yeni' angajman yapısı perspektifleri
MARSHA MARİE HALL
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
Uluslararası İlişkilerOrta Doğu Teknik ÜniversitesiOrtadoğu Araştırmaları Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MELİHA BENLİ ALTUNIŞIK
DOÇ. DR. DERYA GÖÇER AKDER
- Halkla ilişkiler ve iklim değişikliği: Bakanlıkların ve STK'ların Twitter üzerindeki halkla ilişkiler faaliyetlerinin karşılaştırılması
Public relations and climate change: A comparison of ministry and NGO's public relations activities on Twitter
KEMAL GÜNAY
Doktora
Türkçe
2022
Halkla İlişkilerİstanbul ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YEŞİM GÜÇDEMİR
- Demokrasi ve halkla ilişkiler: Türkiye'de halk ve vatandaş kavramlarının tarih boyunca kırılmaları
Democracy and public relations: Breaking the concept of people and citizens from the republic to the present
REYHAN YILDIZ KAYADEVİR
Doktora
Türkçe
2024
Halkla İlişkilerGazi ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ESRA İLKAY İŞLER
- 2008 ABD finansal krizinin asimetrik bilgi sorunu çerçevesinde analizi
Analysis of 2008 USA financial crisis within the framework of asymmetric information
BİLGE DEMİRCİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
EkonomiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİktisat Bölümü
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TORUN
- Yarı kamusal mallar ve asimetrik bilgi arasındaki ilişki: Sağlık sektörü örneği
Başlık çevirisi yok
ARZU ÇEVİK