Geri Dön

Risk measurement using time varying extreme value copulas

Zamana bağlı değişen uç değer kopulaları ile risk ölçümü

  1. Tez No: 693632
  2. Yazar: BÜKRE YILDIRIM KÜLEKCİ
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. UĞUR KARABEY, PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 124

Özet

Bu tezde, bir sigorta şirketi için güvenilir risk ölcüsü tahmini elde edilmesi amaçlanmaktadır. Kalın kuyruklu dağılıma sahip farklı risk dallarının zamana bağlı olarak değişen ilişkisi dikkate alınmaktadır. Bu sebeple kalın kuyruklu ve çarpıklığa sahip olan hasar verisinin modellenmesinde; zaman serileri, kopula modelleri ve uç değer kuramı yaklaşımı birleştirilerek verilerin daha etkin modellenmesi amaçlanmaktadır. Koşullu uç değer kuramı olarak da adlandırılan bu iki parçalı model ile sigorta verisinin kendine has özellikleri ele alınabilmektedir.

Özet (Çeviri)

This thesis aims to estimate reliable risk measures by considering the dependent and heavy-tailed characteristics of the different insurance risk branches. Thus, it is aimed to model the skewed and heavy-tailed data more accurately by an extreme value theory (EVT) model which combines the time series and copula models. This approach is also called dynamic EVT, due to two-piece modelling, which can tackle the specific needs of insurance data.

Benzer Tezler

  1. Riske maruz değer (VaR) ve portföy optimizasyonu

    Value at risk (VaR) and portfolio optimization

    ELİF KARAASLAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE

  2. Measuring the effectiveness of hedging strategies for FX risk in Turkish electricity market

    Türk elektrik piyasasında döviz riski korunma stratejilerinin etkinliğinin ölçülmesi

    EMİN TOLGA UYSAL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Enerjiİzmir Ekonomi Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CUMHUR COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN

  3. Sel risk endeksinin belirlenmesi: Yeşilırmak havzası örneği

    Determination of flood risk index: Yesilirmak basin

    EZGİ NUR MENTEŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞİNASİ KAYA

  4. Yapay zekâ ve sinyal işleme yöntemleri ile rulmanlarda taşlama yanığı hatasının tespiti

    Detection of grinding burn defect in bearings with artificial intelligence and signal processing methods

    NURDOĞAN CEYLAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SEZGİN KAÇAR

  5. Private pension system decision support tool

    Bireysel emeklilik sistemi karar destek aracı

    EMRE DURSUNLUER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    SigortacılıkBoğaziçi Üniversitesi

    Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı

    DR. ALİ TÜKEL

    YRD. DOÇ. DR. BERTAN BADUR