Risk measurement using time varying extreme value copulas
Zamana bağlı değişen uç değer kopulaları ile risk ölçümü
- Tez No: 693632
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. UĞUR KARABEY, PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 124
Özet
Bu tezde, bir sigorta şirketi için güvenilir risk ölcüsü tahmini elde edilmesi amaçlanmaktadır. Kalın kuyruklu dağılıma sahip farklı risk dallarının zamana bağlı olarak değişen ilişkisi dikkate alınmaktadır. Bu sebeple kalın kuyruklu ve çarpıklığa sahip olan hasar verisinin modellenmesinde; zaman serileri, kopula modelleri ve uç değer kuramı yaklaşımı birleştirilerek verilerin daha etkin modellenmesi amaçlanmaktadır. Koşullu uç değer kuramı olarak da adlandırılan bu iki parçalı model ile sigorta verisinin kendine has özellikleri ele alınabilmektedir.
Özet (Çeviri)
This thesis aims to estimate reliable risk measures by considering the dependent and heavy-tailed characteristics of the different insurance risk branches. Thus, it is aimed to model the skewed and heavy-tailed data more accurately by an extreme value theory (EVT) model which combines the time series and copula models. This approach is also called dynamic EVT, due to two-piece modelling, which can tackle the specific needs of insurance data.
Benzer Tezler
- Riske maruz değer (VaR) ve portföy optimizasyonu
Value at risk (VaR) and portfolio optimization
ELİF KARAASLAN
- Measuring the effectiveness of hedging strategies for FX risk in Turkish electricity market
Türk elektrik piyasasında döviz riski korunma stratejilerinin etkinliğinin ölçülmesi
EMİN TOLGA UYSAL
Doktora
İngilizce
2021
Enerjiİzmir Ekonomi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CUMHUR COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN
- Sel risk endeksinin belirlenmesi: Yeşilırmak havzası örneği
Determination of flood risk index: Yesilirmak basin
EZGİ NUR MENTEŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik ÜniversitesiGeomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞİNASİ KAYA
- Yapay zekâ ve sinyal işleme yöntemleri ile rulmanlarda taşlama yanığı hatasının tespiti
Detection of grinding burn defect in bearings with artificial intelligence and signal processing methods
NURDOĞAN CEYLAN
Doktora
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolSakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEZGİN KAÇAR
- Private pension system decision support tool
Bireysel emeklilik sistemi karar destek aracı
EMRE DURSUNLUER
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
SigortacılıkBoğaziçi ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
DR. ALİ TÜKEL
YRD. DOÇ. DR. BERTAN BADUR