Genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans tabanlı ekstrem değer teoremi ile spot elektrik fiyatlarının tahmini
Estimation of spot electricity prices with the extreme value theorem based on generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
- Tez No: 731786
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT TOYGANÖZÜ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İşletme, Econometrics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 85
Özet
Elektrik fiyatlarının yapısı gereği anlık değişimler, mevsimsellik, oynaklık ve aşırı fiyatlar gibi olumsuz faktörler içermektedir. Etkin bir şekilde depolanamayan arz ve talep için anlık denge gerektiren elektrik artan taleple birlikte aşırı fiyat değişikliklerine neden olur. Bu pazardaki katılımcılar için elektrik fiyatına ilişkin doğru bir değerlendirmenin nasıl etkin bir şekilde yapılacağı çok güncel ve önemli bir konu haline gelmiştir. Elektrik fiyatlarında arz ve talebin her zaman dengede olması gerekir, bu durum da elektrik fiyatlarını önemli ölçüde etkiler, çünkü talep ve arzdaki ani büyük artışlar ve düşüşler doğrudan fiyatlara yansır. Bu da elektriğin elektrik piyasalarında son derece yüksek fiyat oynaklığı ve önemli sayıda aşırı fiyat sergilediğini göstermektedir. GARCH-EDT yaklaşımının avantajı, oynaklığın ve ekstrem fiyatların olduğu durumlarda tahmin yapılabilmesine olanak sağlamasıdır Çalışmanın kapsamında Türkiye' de faaliyet gösteren elektrik piyasalarından biri olan Gün Öncesi Piyasasında işlem gören Piyasa Takas Fiyatı (PTF) tahmin edilmiştir. Elektrik fiyatının olumsuz özelliklerine rağmen modelleyebilecek iki farklı yaklaşımın tahmin yeteneği araştırılmıştır. Bunlar GARCH ve EDT yöntemleridir. ARCH-GARCH model yaklaşımı ile tahmin edildikten sonra, modelin hatalarına EDT uygulanarak tahmin edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The electricity price situation is in luxuries such as rapid average resumption, seasonal volatility, and overcharges. Instantaneous transportation for demand and electricity, which cannot be effectively stored, causes a paid choice with electricity demand. Since it will be in this market, it will not be a very current and important issue on how to make an accurate assessment of the electricity price. In electricity prices, supply and demand must always be in balance, which significantly affects electricity prices, because sudden large increases and decreases in demand and supply are directly reflected in prices. This shows that electricity exhibits extremely high price volatility and a significant number of excessive prices in the electricity markets. The advantage of the GARCH-EDT approach is that it allows forecasting in the presence of volatility and extreme prices. Within the scope of the study, the Market Clearing Price (PTF) traded in the Day Ahead Market, which is one of the electricity markets operating in Turkey, has been estimated. The predictive ability of two different approaches that can model electricity price despite the negative features has been investigated. These are the GARCH and EVT methods. After estimating with ARCH-GARCH model approach, model errors were estimated by applying EVT.
Benzer Tezler
- New bootstrap methods for exchange rate prediction under GARCH(p,q) process
GARCH(p,q) modelleri altında döviz kuru öngörüsü için yeni bootstrap yöntemleri
BESTE HAMİYE BEYAZTAŞ
- Akarsu akımlarının nonlineerlik, stokastiklik ve belirsizlik özelliklerinin matematiksel tabanlı metotlarla incelenmesi
The examination of nonlinearity, stochasticity and uncertainty properties of streamflows with the mathematical based methods
HAKAN TONGAL
Doktora
Türkçe
2012
İnşaat MühendisliğiSüleyman Demirel Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. VEYSEL GÜLDAL
- Kripto para birimi: Bitcoin' in getiri oynaklığının otoregresif koşullu değişen varyans modelleri ile tahmini
Crypto currency: Estimation of the return volatility of Bitcoin by autoregressive conditional variable models
SALİH HOŞ
- Değerli madenlerin finansal kriz dönemlerindeki oynaklığının otoregresif koşullu değişen varyans modelleri ile incelenmesi
Analysis of precious metals' volatility with autoregressive conditional heteroscedasticity models at periods of financial crises
İBRAHİM SEZER BELLİLER
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonometriDokuz Eylül ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAMDİ EMEÇ
- Sektörel bazda hisse senetleri getiri volatilitesinin asimetrik koşullu değişen varyans modelleri ile tahmini
Forecasting stock returns volatility on the sectoral base with astmetric conditional heteroskedasticity models
BURCU KIRAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET GÖKÇEN
