Multi-armed bandit approach toportfolio choice problem
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 755910
- Danışmanlar: DR. JOS´E SU´AREZ LLED´
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Maliye, Economics, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Universitat de Barcelona
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 21
Özet
Özet yok.
Özet (Çeviri)
In this paper, we combine several Multi-Armed bandit algorithms with methodologies from finance literature and apply it to portfolio choice problem. Our results show that when we combine bandit algorithms with methodologies that take account of the non-normal distribution of returns, portfolio performance improves. Our results show that if contextual bandit algorithms applied to portfolio choice problem, given enough context information about the financial environment, they can consistently obtain higher Sharpe ratios compared to classical methodologies, which translates to fully automated portfolio allocation framework. Keywords – UCB1, Thompson Sampling, Probabilistic Sharpe Ratio
Benzer Tezler
- Combinatorial multi armed bandits: Applications and analyses
Kombınatorık çok kollu haydutlar: Uygulamalar ve analızler
ANIL ÖMER SARITAÇ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SAVAŞ DAYANIK
YRD. DOÇ. DR. CEM TEKİN
- Riskten kaçınan çok kollu haydut problem
Risk-averse multi-armed bandit problem
MILAD MALEKIPIRBAZARI
Doktora
İngilizce
2021
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ÇAVUŞ İYİGÜN
- An asymptotically optimal solution for contextual bandit problem in adversarial setting
Çekişmeli ortamlarda bağlamsal haydut problemi için asimptotik olarak en uygun çözüm
MOHAMMADREZA MOHAGHEGH NEYSHABOURI
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SÜLEYMAN SERDAR KOZAT
- Adaptive ambulance redeployment via multi-armed bandits
Çok kollu haydutlar ile uyarlanabilir ambulans konumlandırma
ÜMİTCAN ŞAHİN
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiMühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CEM TEKİN
- Personalizing treatments via contextual multi-armed bandits by identifying relevance
İlgi belirleyerek bağlamsal çok kollu haydutlar ile tedavileri kişiselleştirme
CEM BULUCU
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CEM TEKİN