The use of machine learning algorithms in anti-money laundering and counter terrorism financing monitoring systems in correspondent banking
Makine öğrenmesi algoritmalarının muhabir bankacılık işlemlerinde karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mucadele sistemlerinde kullanımı
- Tez No: 764280
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. CEMAL OKAN ŞAKAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Mühendislik Bilimleri, Banking, Engineering Sciences
- Anahtar Kelimeler: Anomali tespiti, Kara para aklama, Muhabir bankacılık, Terörizm, Anomaly detection, Money laundering, Correspondent banking, Terrorism
- Yıl: 2022
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tezde, muhabir bankacılık işlemleri icin özelleştirilmiş, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanında kullanılacak bir işlem izleme programı öneriyoruz. Yaygın olarak kullanılan senaryo tabanlı sistemlerin arkasındaki mantık, yapay zeka tabanlı sistemler ile karşılaştırılmakta ve her ikisi için de bütünsel bir bakış açısı getirilmektedir. Son yıllarda derin öğrenme algoritmalarında çeşitli alanlarda önemli ölçüde gelişme kaydedilmesine rağmen, muhafazakar bankacılık sektöründe ve özellikle finansal güvenlik departmanlarında, anomalilerin oluşmasındaki gerçek nedeni belirlemedeki zorluklar nedeniyle bu sistemler hala“güvenli seçenek”değildir. Ancak, kara para ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı anomali tespiti için kullanılan geleneksel yöntemler yerine, belirtilen algoritmalar yalnızca daha doğru bir tespit ve risk kapsamı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda analist için çok boyutlu bir tablo sunar. Bu nedenle, makine öğrenmesinin avantajlarından yararlanan aynı zamanda basitçe açıklanabilir, birleşik bir model oluşturulmaya çalışılmıştır.Deneysel sonuçlar optimize edilmiş¸ parametreler ile her bir modelin geleneksel senaryo tabanlı çözümlerden daha iyi performans gösterdiğini kanıtlamıştır.
Özet (Çeviri)
In this thesis, we propose a transaction monitoring program for anti-money laundering and counter-terrorism financing which is specified for Correspondent Banking transactions. We compare the logic behind commonly used scenario-based systems with the AI- based systems and provide a holistic view for both. Despite the significant improvement of deep learning algorithms in various domains in recent years, it is still not a 'safe option' in the conservative Banking sector and especially in financial security departments, mainly due to track-back difficulties in determining the real cause of the anomalies. However, instead of the traditional methods used for money laundering and terrorism financing related anomaly detection, specified algorithms provide not only better detection and risk coverage but also multi-dimensional understanding for the analyst. For that reason, we try to build a combined model which takes advantage of machine learning but keeps it simply explainable with the help of customized features.
Benzer Tezler
- Ovulasyon indüksiyonu tedavisinde folliküler gelişimin ultrasonografik takibi
Başlık çevirisi yok
MERİH BAYRAM
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
1987
Kadın Hastalıkları ve DoğumGazi ÜniversitesiKadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MÜLAZIM YILDIRIM
- Çimentonun sertleşmesi üzerinde kimyasal komponentlerin etkisi
Başlık çevirisi yok
NACİYE TÜRKEL
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEBE
- Bazı esterlerin kinetik incelenmesi ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi
Kinetic study and detesmination of thermodnamic parameters of some esters
İBRAHİM TAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEBE
- İzmir'de bazı yolların kapatılarak yaya bölgeleri oluşturma da kent peyzajını geliştirme açısından yeniden planlanması üzerinde araştırmalar
Başlık çevirisi yok
BAHAR TÜRKYILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Şehircilik ve Bölge PlanlamaEge ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
- Atherosklerotik kalp hastalıklarında risk faktörleri
Risk factors in the coronary artery disease
MURAT SUHER