Doğrusal olmayan birim kök testlerinin karşılaştırılması ve yeni bir test önerisi
Comparison of nonlinear unit root tests: A new test proposal
- Tez No: 808521
- Danışmanlar: PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 106
Özet
Bu çalışma ile amaçlanan, zaman serisi analizinin karşılaştığı birim kök, yapısal kırılma, doğrusal olmama gibi problemlere karşı yeni bir birim kök testinin önerilmesidir. Önerilen testte, doğrusal olmayan yapının üstel yumuşak geçişli otoregresif model (ESTAR) ile modellendiği, yapısal kırılmaların ise Fourier fonksiyonları ile modellendiği bir birim kök test süreci izlenmektedir. Doğrusal olmayan zaman serisi modelleri ve bu modellere dayalı geliştirilen birim kök testleri ile ilgili mevcut literatür incelendiğinde, önerilen testin birim kök literatürüne, test sürecinde dikkate alınan model açısından bir katkı yapacağı düşünülmektedir. Çalışmada öncelikle birim kök ve yapısal kırılma kavramları açıklanmakta ve bu bağlamda geliştirilen testlerin tarihsel sürecinden bahsedilmektedir. Çalışmanın devamında önerilen testin mantığını açıklamak amacıyla, ortalamada doğrusal olmayan zaman serisi modelleri anlatılmıştır. Ortalamada doğrusal olmayan birim kök testleri ile birlikte Fourier fonksiyonlarına dayalı birim kök testlerinin teorik değerlendirmesi yapılmıştır. Teorik değerlendirmelerden sonra önerilen testin Monte Carlo Simülasyon çalışmaları ile elde edilen boyut ve güç özellikleri değerlendirilmiştir. Sonuçlar, önerilen testin boyut özelliklerinin nominal büyüklüğe yakın olduğunu göstermektedir. Testin güç özellikleri küçük örneklerde iyi sonuçlar vermektedir. Simülasyon sonuçlarına ek olarak, önerilen test Türkiye Hisse Senedi Piyasasında hesaplanan BİST100 fiyat endeksine farklı Fourier frekans değerleri ile uygulanarak grafik analizi yapılmıştır. Elde edilen grafikler, önerilen testin serinin doğal hareketlerini yakalayabildiğini göstermektedir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to propose a new unit root test against the unit root, structural break and nonlinearity problems faced by time series analysis. The proposed test follows a unit root testing process in which the nonlinearity is modeled by an exponential smooth transition autoregressive model (ESTAR) and structural breaks are modeled by Fourier functions. A review of the existing literature on nonlinear time series models and unit root tests based on these models suggests that the proposed test will contribute to the unit root literature in terms of the model considered in the testing process. In the study, firstly, the concepts of unit root and structural break are explained and the historical process of the tests developed in this context is mentioned. In the rest of the paper, in order to explain the logic of the proposed test, time series models that are nonlinear in the mean are explained. The theoretical evaluation of unit root tests based on Fourier functions together with nonlinear unit root tests is presented. After the theoretical evaluations, the size and power properties of the proposed test obtained from Monte Carlo simulation studies are evaluated. The results show that the size properties of the proposed test are close to the nominal size. The power characteristics of the test give good results for small samples. In addition to the simulation results, the proposed test is applied to the BIST100 price index calculated in the Turkish Stock Market with different Fourier frequency values and analyzed graphically. The obtained graphs show that the proposed test is able to capture the natural movements of the series.
Benzer Tezler
- Prediction of COVID 19 disease using chest X-ray images based on deep learning
Derin öğrenmeye dayalı göğüs röntgen görüntüleri kullanarak COVID 19 hastalığının tahmini
ISMAEL ABDULLAH MOHAMMED AL-RAWE
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ADEM TEKEREK
- Eşbütünleşme yöntemlerinin simülasyon verileri ile karşılaştırılması ve bir model uygulaması
Comparison of cointegration methods via simulation data and a model aplication
AYTAÇ PEKMEZCİ
- Zaman serileri birim kök testleri ve bir uygulama
Time series unit root tests and an application
CEMİLE İZOLLUOĞLU
- Application of nonlinear unit root tests and threshold autoregressive models
Doğrusal olmayan birim kök testlerinin ve eşik otoregresif modellerinin uygulanması
ELA UYSAL
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
EkonometriOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DR. DİLEM YILDIRIM
- Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testlerinin gecikme uzunluğuna olan duyarlılığı
Sensitivity of linear and nonlinear unit root tests to delay length
ÖZNUR ÖZGÜR
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYCAN HEPSAĞ