Geri Dön

Application of nonlinear unit root tests and threshold autoregressive models

Doğrusal olmayan birim kök testlerinin ve eşik otoregresif modellerinin uygulanması

  1. Tez No: 321132
  2. Yazar: ELA UYSAL
  3. Danışmanlar: DR. DİLEM YILDIRIM
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2012
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 64

Özet

Son zamanlarda, iktisadi dalgalanmaların makroekonomik veriler üzerine etkisini konu alan çalışmalar, doğrusal olmayan modellerin ve birim kök testlerinin popülerliğini arttırmıştır. Yapılan çalışmalar bir ekonominin iktisadi dalgalanma boyunca faklı dinamikler sergileyebileceğini göstermektedir. Bu ampirik bulgulardan esinlenerek, tez kapsamında Türkiye makroekonomik verileri, kapasite kullanım oranı, ithalat ve ihracat hacim endeksi büyümesi, gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, Türk Lirası üzerinden nakit kredilere uygulanan faiz oranı ve sanayi üretim endeksi büyümesi incelenmiştir. Enders ve Granger'ın (1998) birim kök test sonuçlarına göre kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim endeksi büyüme dinamikleri durağanlık göstermekte ve bu dinamikler momentum eşik otoregresif modeli ile açıklanabilmektedir.

Özet (Çeviri)

Popularity of nonlinear threshold models and unit root tests has increased after the recent empirical studies concerning the effects of business cycles on macroeconomic data. These studies have shown that an economic variable may react differently in response to downturns and recoveries in a business cycle. Inspiring from empirical results, this thesis investigates dynamics of Turkish key macroeconomic data, namely capacity utilization rate, growth of import and export volume indices, growth of gross domestic product, interest rate for cash loans in Turkish Liras and growth of industrial production index. Estimation results imply that capacity utilization rate and growth of industrial production index show M-TAR type nonlinear stationary behavior according to the unit root test proposed by Enders and Granger (1998).

Benzer Tezler

  1. Modelling nonlinear nonstationary time series

    Doğrusal olmayan durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesi

    DİLEM YILDIRIM KASAP

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    EkonometriThe University of Manchester

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DENISE R OSBORN

  2. Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin gelişimi: Makroekonomik verilerle bir uygulama

    Development of structural fracture unit root tests: An application with macroeconomic data

    VİYAN ÇOBANOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonometriBursa Uludağ Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ÇINAR

  3. Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi

    Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey

    TAYFUR BAYAT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    Ekonomiİnönü Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÇETİN DOĞAN

  4. Türkiye'de ücret ? üretim ilişkisine doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi ile yaklaşım

    Non linear cointegration approach to the wage ? production relationship in turkey

    ELÇİN AYKAÇ ALP

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonometriYıldız Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERCAN EREN

  5. Eşik otoregresif modellerde birim kök testi ile satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin sınanması

    Analyzing of the validity of purchasing power parity with threshold autoregression unit root test

    VELİ YILANCI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. AHMET GÖKÇEN