Application of nonlinear unit root tests and threshold autoregressive models
Doğrusal olmayan birim kök testlerinin ve eşik otoregresif modellerinin uygulanması
- Tez No: 321132
- Danışmanlar: DR. DİLEM YILDIRIM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 64
Özet
Son zamanlarda, iktisadi dalgalanmaların makroekonomik veriler üzerine etkisini konu alan çalışmalar, doğrusal olmayan modellerin ve birim kök testlerinin popülerliğini arttırmıştır. Yapılan çalışmalar bir ekonominin iktisadi dalgalanma boyunca faklı dinamikler sergileyebileceğini göstermektedir. Bu ampirik bulgulardan esinlenerek, tez kapsamında Türkiye makroekonomik verileri, kapasite kullanım oranı, ithalat ve ihracat hacim endeksi büyümesi, gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, Türk Lirası üzerinden nakit kredilere uygulanan faiz oranı ve sanayi üretim endeksi büyümesi incelenmiştir. Enders ve Granger'ın (1998) birim kök test sonuçlarına göre kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim endeksi büyüme dinamikleri durağanlık göstermekte ve bu dinamikler momentum eşik otoregresif modeli ile açıklanabilmektedir.
Özet (Çeviri)
Popularity of nonlinear threshold models and unit root tests has increased after the recent empirical studies concerning the effects of business cycles on macroeconomic data. These studies have shown that an economic variable may react differently in response to downturns and recoveries in a business cycle. Inspiring from empirical results, this thesis investigates dynamics of Turkish key macroeconomic data, namely capacity utilization rate, growth of import and export volume indices, growth of gross domestic product, interest rate for cash loans in Turkish Liras and growth of industrial production index. Estimation results imply that capacity utilization rate and growth of industrial production index show M-TAR type nonlinear stationary behavior according to the unit root test proposed by Enders and Granger (1998).
Benzer Tezler
- Modelling nonlinear nonstationary time series
Doğrusal olmayan durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesi
DİLEM YILDIRIM KASAP
Doktora
İngilizce
2009
EkonometriThe University of Manchesterİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DENISE R OSBORN
- Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin gelişimi: Makroekonomik verilerle bir uygulama
Development of structural fracture unit root tests: An application with macroeconomic data
VİYAN ÇOBANOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonometriBursa Uludağ ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ÇINAR
- Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi
Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey
TAYFUR BAYAT
- Türkiye'de ücret ? üretim ilişkisine doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi ile yaklaşım
Non linear cointegration approach to the wage ? production relationship in turkey
ELÇİN AYKAÇ ALP
- Eşik otoregresif modellerde birim kök testi ile satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin sınanması
Analyzing of the validity of purchasing power parity with threshold autoregression unit root test
VELİ YILANCI
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF.DR. AHMET GÖKÇEN