Finansal piyasalarda algoritmik işlem stratejilerinin geliştirilmesi
Development of algorithmic trading strategies in financial markets
- Tez No: 951773
- Danışmanlar: DOÇ. DR. UĞUR KARABEY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez çalışması, finansal piyasalarda kullanılan algoritmik işlem stratejilerinin geliştirilmesini ve performanslarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada, yatırım kararlarının sistematik ve otomatik şekilde alınmasını sağlayan algoritmaların uygulanabilirliği incelenmiş ve literatürde yaygın olarak kullanılan stratejiler test edilmiştir. Öne çıkan katkı,“Kur Duyarlılık Oranı”(CSR) adlı özgün bir metrik ile portföylerin döviz hassasiyetine göre optimize edilmesidir. CSR, hisse getirileri ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, portföy performansını daha hassas bir şekilde yönetmeyi amaçlar. 2016–2025 yılları arasında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle yapılan uygulamada CSR bazlı portföylerin, karşılaştırma ölçütlerine kıyasla daha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir. Özellikle 2020 sonrası döviz oynaklığının arttığı dönemde CSR stratejilerinin anlamlı pozitif getiriler sağladığı gözlemlenmiştir. Python diliyle geliştirilen modelde SLSQP algoritması kullanılmış ve dinamik sınır belirleme gibi yenilikçi modüller uygulanmıştır.
Özet (Çeviri)
This thesis aims to develop and improve the performance of algorithmic trading strategies used in financial markets. The study explores the applicability of algorithms that enable systematic and automated investment decisions, and tests strategies that are widely used in the literature. The primary contribution is the optimization of portfolios based on currency sensitivity using a novel metric called the“Currency Sensitivity Ratio”(CSR). CSR evaluates the relationship between stock returns and exchange rates to manage portfolio performance more effectively. In the empirical application conducted with stocks traded on Borsa Istanbul between 2016 and 2025, it was found that CSR-based portfolios outperformed benchmark strategies. Notably, CSR strategies yielded significant positive returns during the post-2020 period, characterized by increased currency volatility. The model was developed in Python, employing the SLSQP algorithm and incorporating innovative modules such as dynamic constraint adjustment.
Benzer Tezler
- Menkul kıymet yatırımları açısından sermaye piyasası kanununa göre yayınlanan finansal tablo ve raporların yeterliliği
Başlık çevirisi yok
HAMDİ AYDIN
- Tek düzen genel hesap planı ile standart genel hesap planının karşılaştırılması (bilanço hesapları)
Başlık çevirisi yok
ŞEREF KAVAK
