Bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicileri: OECD ülkeleri üzerine bir inceleme
Determinants of profitability in the banking sector: A study of OECD countries
- Tez No: 971341
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MÜMİN ATALAY ÇETİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, OECD ülkeleri, Banking, OECD countries
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Aksaray Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Finansal sistemin merkezinde yer alan bankalar geçmişten günümüze toplumsal refah artışının sağlanmasında kilit aktörler olarak önemli rol oynamıştır. Bankalar tasarruf sahiplerinden topladıkları tasarrufları fon talep edenlere ve yatırımcılara aktararak bir köprü görevi görmektedir. Bankalar gerçekleştirdikleri bu köprü görevi ile ekonomide kaynakların etkin dağıtımını sağlamakta, ekonominin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bankacılık sektörünün yüksek kârlılık elde etmesi finansal istikrarı ve yatırımcı güvenini artırmakta ve böylece artan ekonomik performansı desteklemektedir. Bankacılık sektörünün makroekonomi için söz konusu bu önemli işlevi göz önünde bulundurularak, bu tez çalışmasında, 2002-2019 yılları arasında, OECD ülkelerinde bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicileri statik panel veri teknikleri yardımıyla incelenmiştir. Bu süreçte, üç farklı bankacılık sektör kârlılığı göstergesi temelinde 3 farklı analiz modeli oluşturulmuştur. Ayrıca bankacılık kârlılık göstergeleri makroekonomik, bankacılık sektörel ve kurumsal değişkenler başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Analiz bulguları her üç farklı kârlılık göstergesi modelinde de ekonomik büyüme, finansal gelişim ve bankacılık Z-Skor ile ölçülen banka istikrarının temel kârlılık belirleyicileri olduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak, takipteki kredilerin, enflasyonun, banka etkinsizliğinin ve kurumsal kalitedeki iyileşmelerin en az iki farklı kârlılık göstergesi üzerinde aynı yönde etki meydana getirdiği tespit edilmiş ve benzer şekilde söz konusu göstergelerin de bankacılık sektör kârlılığı üzerinde kilit rol oynayan göstergeler olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, banka faiz dışı gelirlerinin payındaki artışın ve kamu borcunun banka kârlılığı üzerindeki etki yönünün, benimsenen banka kârlılık göstergesine göre farklılaştığı saptanmıştır. Son olarak, bankacılık sermaye düzenlemelerine ilişkin önemli bir gösterge olan sermaye yeterlilik oranının ve işsizliğin ise bir kârlılık göstergesi için istatistiksel olarak anlamlı etki sunduğu ortaya konmuştur. Bu durumda söz konusu değişkenlerin bankacılık kârlılığı üzerindeki etkisi diğer değişkenlere oranla daha zayıftır. Tez çalışmasında elde edilen tüm bu bulgular, OECD ülkelerindeki karar alıcılar tarafından bankacılık sektörü kârlılığını artırmak için uygulanacak politika çerçevelerini tasarlarken göz önünde bulundurulmalıdır.
Özet (Çeviri)
Banks, as central institutions in the financial system, have historically played a vital role in enhancing social welfare. Acting as intermediaries, banks channel savings from depositors to borrowers and investors. Through this intermediary function, banks facilitate the efficient allocation of resources across the economy, thereby contributing to economic growth and development. Moreover, the high profitability of the banking sector strengthens financial stability and investor confidence, ultimately supporting improved economic performance. Given the crucial role of the banking sector in the macroeconomy, this thesis investigates the determinants of banking sector profitability in OECD countries between 2002 and 2019 using static panel data techniques. Three distinct analytical models were developed, each based on a different measure of banking sector profitability. The determinants of profitability were grouped under three categories: macroeconomic variables, banking sector variables, and institutional variables. The analysis revealed that economic growth, financial development, and bank stability—measured by the banking Z-score—are the primary determinants of profitability across all three models. Additionally, non-performing loans, inflation, bank inefficiency, and improvements in institutional quality were found to have consistent effects on at least two profitability measures, highlighting their significant influence on banking sector performance. Furthermore, the study found that the impact of increased non-interest income and public debt on bank profitability varies depending on the specific profitability indicator used. Lastly, the capital adequacy ratio—an essential measure of regulatory capital—and unemployment were shown to have statistically significant effects on only one profitability indicator, suggesting a weaker influence compared to other variables. These findings should be taken into account by policymakers in OECD countries when designing strategies to enhance the profitability of their banking sectors.
Benzer Tezler
- Bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicileri: Türk bankacılık sistemi üzerine bir uygulama
Determinants of profitability in banking sector: An application on the Turkish banking system
AMIN SHEIKHZADEH
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF SALDANLI
- Bankacılık sektöründe karlılığın belirleyicileri üzerine karşılaştırmalı bir analiz
Comparative analysis on the determinants of profitability in the banking sector
HÜMEYRA GÖÇER
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
BankacılıkÇankırı Karatekin ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SELİM CENGİZ
- Türk bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicileri
Determinants of profitability in turkish banking sector
ONUR YILDIRIM
- Türk bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicileri üzerine bir inceleme (1990-2012)
A study on the determinants of profitabilty in turkish banking sector(1990-2012)
NİZAMÜLMÜLK GÜNEŞ
- Türk bankacılık sektöründe karlılığın belirleyicileri ve ürün hizmet pazarlamasının karlılık üzerindeki rolü
Determinants of profitability in Turkish banking sector and marketing's impact on profitability
KEREM ÖZTÜRK
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HASAN SELÇUK