Türkiye mevduat bankalarında sermaye sahiplik türüne göre performans farklılıkları: CAMELS yaklaşımı
Performance differences according to capital ownership type in Turkish deposit banks: The CAMELS approach
- Tez No: 975019
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MERVE TUNCAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: CAMELS, Sahiplik yapısı, Türk bankacılık sektörü, CAMELS, Ownership structure, Turkish banking sector
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Muhasebe, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışma, Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankalarının sermaye sahiplik yapılarının finansal performans üzerindeki etkilerini CAMELS değerlendirme sistemi çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın kapsamını 2013 – 2023 yılları arası kamu sermayeli, özel sermayeli ve yabancı sermayeli banka grupları oluşturmaktadır. Sahiplik yapısına göre ayrılan banka grupları CAMELS sisteminin alt bileşenleri olan sermaye yeterliliği (C), varlık kalitesi (A), yönetim kalitesi (M), kârlılık (E), likidite (L) ve piyasa riskine duyarlılık (S) başlıkları altında performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Analiz sürecinde bankaların finansal rasyoları esas alınarak CAMELS skorları hesaplanmış, elde edilen bulgular MS Excel ortamında tablo haline getirilmiş ve grafiksel karşılaştırmalar yoluyla yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular, sahiplik yapısına göre bankaların finansal performanslarında farklılıklar olduğunu göstermektedir. Kamu sermayeli bankaların aktif kalitesinin diğer gruplara göre yüksek olduğu, özel sermayeli bankaların sermaye yeterliliği ve kârlılığının daha iyi olduğu ve yabancı bankaların ise sermaye yeterliliği ve kârlılıkta özel sermayeli bankalara yakın bir performans izlediği, likidite ve piyasa riskine duyarlılık konusunda daha iyi performans sergilediği gözlemlenmiştir. Yönetim kalitesinde ise üç banka grubunda da dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma CAMELS yaklaşımının bankacılık sektöründe sahiplik yapısına bağlı performans farklılıklarını analiz etmede etkin bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgular, sahiplik yapısının bankaların risk yönetimi, likidite politikaları ve kârlılık stratejileri üzerinde belirleyici olduğunu desteklemektedir. Bankaların CAMELS bileşenlerine ilişkin güçlü ve zayıf yönlerini dikkate alarak performanslarını iyileştirmeleri, finansal istikrarın sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.
Özet (Çeviri)
This study aims to examine the effects of the capital structures of deposit banks operating in Turkey on financial performance within the framework of the CAMELS rating system. The scope of the study includes public, private, and foreign-owned bank groups from 2013 to 2023. Bank groups categorized by ownership structure were compared and evaluated under the headings of capital adequacy (C), asset quality (A), management quality (M), earnings (E), liquidity (L), and sensitivity to market risk (S), which are subcomponents of the CAMELS system. During the analysis process, CAMELS scores were calculated based on the financial ratios of the banks, the findings were compiled into a table in Excel, and interpreted thru graphical comparisons. The findings indicate financial performance of banks varies depending on their ownership structure. It has been observed that state-owned banks have higher asset quality compared to other groups, privately-owned banks have better capital adequacy and profitability, and foreign banks have performed similarly to privately-owned banks in terms of capital adequacy and profitability, while showing better performance in terms of liquidity and market risk sensitivity. In terms of management quality, fluctuations were observed in all three bank groups. In conclusion, this study demonstrates that the CAMELS approach is an effective tool for analyzing performance differences in the banking sector based on ownership structure. The findings support the conclusion that ownership structure is a determining factor in banks' risk management, liquidity policies, and profitability strategies. Improving banks' performance by considering their strengths and weaknesses related to the CAMELS components is crucial for the sustainability of financial stability.
Benzer Tezler
- Ortadoğu ülkelerinde bankacılığın yapısı, gelişimi ve kullanılan finansal teknikler
Structure and development of banking in middle-eastern countries and the financial technics employed there in
ORUÇ ALKILINÇ
- Gelişmekte olan ülkelere yabancı sermayeli banka girişlerinde yerel faktörlerin belirleyici rolü: Türkiye örneği
The determinants of foreign banks' entry into emerging markets: Turkey case
SÜLEYMAN EROL
- The determinants of bank-intermediated trade finance in Türkiye
Türkiye'de banka aracılığında ticaret finansmanını belirleyen faktörler
MELİKE BETÜL TAVŞANLI
Doktora
İngilizce
2025
BankacılıkKadir Has ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BELMA ÖZTÜRKKAL
- Banka etkinliklerinin risk odaklı yaklaşımla modellenmesi ve Türk bankacılık sektörü uygulaması
Modelling risk adjusted efficiency of banking firm and the Turkish banking sector implementetion
ÖZER ERDOĞAN
Doktora
Türkçe
2011
BankacılıkKadir Has ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. M. HASAN EKEN