Türev ürün kullanımının banka performansı ile etkileşimi:Türk bankacılık sistemi üzerine bir uygulama
The interaction between derivative usage and bank performance: An application on the Turkish banking system
- Tez No: 1002647
- Danışmanlar: PROF. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Bankacılık, Economics, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Finansal istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin temel yapı taşı olan bankacılık sektöründe, risk yönetimi ve kârlılık hedefleri doğrultusunda stratejik bir araç haline gelen türev ürünlerin kullanımının önemi hızla artmaktadır. Bu doğrultuda tezin amacı, Türk bankacılık sisteminde türev ürün kullanımı ile banka performansı arasındaki etkileşimi, yalnızca tek yönlü bir nedensellik ilişkisiyle değil, karşılıklı ve dinamik bir çerçevede analiz etmektir. Çalışma, türev ürünleri hem sebep hem de sonuç değişkeni olarak ele alarak literatürdeki çift yönlü etkileşim boşluğunu doldurmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda tez, türev ürünleri, banka performansının hem belirleyicisi hem de çıktısı olan dinamik bir stratejik değişken olarak modelleyerek literatürdeki tek yönlü analiz kısıtını aşmaya çalışmaktadır. Ayrıca, uzun dönemli ve yüksek frekanslı veri setiyle sektörel yönetişim ve düzenleyici çerçeveye yönelik özgün ampirik kanıtlar sunarak literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma, Türkiye'de 2003–2023 döneminde faaliyet gösteren 21 ticari mevduat bankasına ait üçer aylık frekansta oluşturulmuş yüksek çözünürlüklü bir panel veri setine dayanmaktadır. Türev ürünler analizde hem bağımlı hem de temel açıklayıcı değişken olarak ele alınmış olup finansal yapı ile makroekonomiye dair göstergeler ise modele kontrol değişkenleri olarak entegre edilmiştir. Modelde Sistem Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (Sistem GMM) tekniği tercih edilerek nedensel çıkarımların güvenilirliğinin artırılması amaçlanmıştır. Ampirik bulgular, türev-performans ilişkisini statik veya tek yönlü değil, zamansal sürekliliğe sahip dinamik ve karşılıklı bir etkileşim biçiminde ortaya koymaktadır. Analiz sonucunda, türev ürün kullanımının aktif kârlılığı (ROA) ile karşılıklı olarak pozitif ilişkili olduğu, buna karşın net faiz marjı (NIM) ile negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Özkaynak kârlılığı (ROE) ile türev kullanımı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.
Özet (Çeviri)
In the banking sector, which serves as the cornerstone of financial stability and sustainable growth, the importance of using derivative products—which have become a strategic tool for risk management and profitability targets—is rapidly increasing. Accordingly, this thesis aims to analyze the interaction between derivative product usage and bank performance in the Turkish banking system, not merely as a unidirectional causal relationship, but within a mutual and dynamic framework. The study aims to fill a gap in the literature on bidirectional interaction by treating derivative products as both determinant and outcome variables. In this context, the thesis attempts to overcome the one-sided analysis limitation in the literature by modeling derivatives as a dynamic strategic variable that is both a determinant and an outcome of bank performance. Furthermore, an effort has been made to contribute to the literature by presenting original empirical evidence on sectoral governance and regulatory frameworks using long-term, high-frequency data sets. The research is based on a high-resolution panel dataset constructed at a quarterly frequency, covering 21 commercial deposit banks operating in Turkey during the 2003–2023 period. In the analysis, derivative products are treated as both dependent and primary explanatory variables, while indicators of financial structure and the macroeconomy are included as control variables. In the model, the System Generalized Moments Method (System GMM) was chosen with the aim of enhancing the reliability of causal inferences. The empirical findings reveal that the derivative-performance relationship is not static or unidirectional, but rather a dynamic and mutual interaction with temporal persistence. The analysis results indicate that derivative product usage is mutually and positively associated with both Return on Assets (ROA). In contrast, it is negatively associated with Net Interest Margin (NIM). No statistically significant relationship was observed between return on equity (ROE) and the use of derivatives.
Benzer Tezler
- Kuyruk modelleri ve analizi üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi yok
DİDEM ÖZPULAT
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Ege ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yükleniyor...
- İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun kültür ve eğitim kavramı üzerine bir inceleme
An Examination of the concepts of culture and education of Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu
ABDULLAH DİKİCİ
- Üzüm sularının pastörizasyonu ve kontsantresi sırasında hidroksimetilfurfural oluşumu üzerinde bir araştırma
Başlık çevirisi yok
ŞERİFE ŞAHİN
- 1,3-difenil-4,5-bis(hidroksiimino)-imidazolidin ve Ni(II), Cu(II), Pd(II), UO2(VI) komplekslerinin sentezi
Başlık çevirisi yok
VEFA AHSEN
- Çukurova bölgesinde biyoklimatik veriler kullanılarak açık ve yeşil alan sistemlerinin belirlenmesi ilkeleri üzerinde bir araştırma
A research on the determination of the principles in open and green spaces systems by using the bioclimatic data in Çukurova region
MEHMET FARUK ALTUNKASA