Exchange rate risk and interest rate: A case study for Turkey
Döviz kuru riski ve faiz oranı: Türkiye örneği üzerine bir çalışma
- Tez No: 102017
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. HAKAN BERUMENT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Döviz kuru riski, Faiz oranı, GARCH ve Türkiye I, Exchange rate risk, Interest rate, GARCH and Turkey
- Yıl: 2001
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 23
Özet
Bu çalışma, Türkiye' deki döviz kuru riskinin faiz oranları üzerindeki etkisini faiz oranı eşitliğini kapsamayan durum için inceliyor. Faiz oranı Hazine ihalesi faiz oranıyla ölçüldüğünde ve döviz kuru riski de döviz kurunun şartlı değişikliğiyle ölçülürse, Türkiye de 1986:12 ve 2000:01 tarihleri arasında döviz kuru riski ve faiz oaranı arasında pozitif bir ilişki bulunduğu görülür.
Özet (Çeviri)
This thesis examines the effect of exchange rate risk on interest rates within the uncovered interest rate parity condition for Turkey. When the interest rate is measured with the Treasury auction interest rate and the exchange rate risk is measured with the conditional variance of the exchange rate, then we found that there is a positive relation between the exchange rate risk and interest rate with the data from 1986:12 to 2000:01.
Benzer Tezler
- Menkul kıymet yatırımlarında değerleme
The Valuation of the securuties investments
BUKET ÜNLÜ
Yüksek Lisans
Türkçe
1995
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDOÇ.DR. MEHMET TANYAŞ
- Portföy yönetiminde dinamik varlık yönetim stratejileri
Dynamic asset allocation strategies in portfolio management
MUSTAFA DUMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM KOÇ
- Avrupa Merkez Bankası'nın oluşumu, para politikası, uygulama sorunları ve Türkiye etkileri
Formation of European Central Bank, its monetary policy, application problems and its effects on Turkey
ALİ POLAT
- Bankacılıkta döviz pozisyonu yönetiminde forward ve swap
Use of forward and swaps by banks as foreign exchange position management
Ş. AYSEL ATİLA
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK