Proposed risk management method in todays Turkish banking environment: An application on value at risk (VQR)
Bugünün Türk bankacılığında önerilen risk yönetim metodu: Riske maruz değer (RMD) üzerine bir uygulama
- Tez No: 130514
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. R. CEYDA ÖZTÜRK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2003
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Mimarlık ve Tasarım Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 167
Özet
ÖZET Bu çalışmanın temel amacı, açık piyasa ekonomisi reflekslerine henüz tam olarak sahip olmayan Türk Bankacılık Sektörünün, finansal enstrümanların fiyatlarındaki ani ve aşırı dalgalanmaların sıklıkla yaşandığı istikrarsız yapısını iyileştirmeye yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Giderek globalleşen, finansal hareketliliğin arttığı ve uluslararası rekabetin önem kazandığı günümüz dünyasında, Türk bankaları, risklerini en etkin ve etkili şekilde yönetmek için, dünya çapında genel kabul görerek bankacılık endüstrisinde standart haline gelmiş risk yönetimi ile ilgili uluslar arası düzenlemelere uyum sağlamak ve modern risk yönetiminin bir parçası olan kantitatif risk ölçüm modellerinden yararlanarak maruz kaldıkları riskleri daha hassas bir biçimde ölçmek zorundadırlar. Bu konu, hem bankaların maruz kaldıkları risklere paralel sermaye ayırmasını; belli bir sermaye yeterlilik oranını sağlamasını ve böylelikle bankaların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesini öngören düzenleyici perspektiften, hem de bankaların kendi işletme amaçlarına uygun, karşı karşıya kaldıkları tüm riskleri kapsayabilecek bütünleşik bir risk yönetim anlayışının oluşturulması açısından vurgulanmıştır. Bu çerçevede, tezde kullanılan temel araştırma yöntemi, risk yönetiminde, başlıca modern ve geleneksel ana başlıkları altında toplanan çeşitli yaklaşımların belirli varsayımlarının ve değişkenlerinin sistemli bir analize tabi tutulması yoluyla karşılaştırmalı olarak incelenmesi olmuştur. Bunlar arasından seçilen ve Türk Bankalarının ana risk kaynaklarından birisi olan döviz kuru riskini ölçmede en etkili olabileceği düşünülen Riske Maruz Değer ( RMD ) modeli ile ilgili ampirik bir uygulama yapılmış ve modelin gerçekleşen riskleri tahmin etmekte başarılı olup olmadığı geriye dönük olarak test edilmiştir. Elde edilen bulgular, kullanılan modelin, sadece döviz kuru riskine maruz ve varlık getirilen normal dağılım özelliğine sahip olan portföylerde doğruluğunugöstermiştir. Modelin tahmin ettiği bir yıl boyunca, her gün karşılaşabilecek maksimum kayıp miktarı, aynı dönem boyunca gerçekleşen kayıp miktarı ile karşılaştırıldığında, modelin tutarlı olduğu ve Türk Bankacılık Sektöründe piyasa riskini ölçmede kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT The framework of this thesis is built up of eight chapters. After the introductory chapter, in the next chapter ( chapter 2 ), it is aimed to put forward how the developments in the financial markets increased the need for risk management. The reasons behind and the steps taken towards increasing importance of risk management are summarized. Further, risk management process, defining and grouping and management of the banks' exposures to financial risks are also examined in depth as strategic challenges of the risk management. The third chapter is composed of selected and instructive cases in risk management and it highlightens how the initiatives toward better risk management are taken by the private sector to eliminate such possible failures in the bank management. In the fourth chapter, the linkage between banking crises and risk management is taken in hand. And, in a parellel vein, the developments in the Turkish banking sector since 1980 and the experiences from standpoint of risk management, during the crises in 1994 and in the end 2000 are discussed by pointing out the significant factors that mostly contributed to the crises in the Turkish banking sector. The fifth chapter is designed to analyse the development of the regulatory approach (top-bottom approach) to the risk management issue. In this context, the Accords, Amendments and Proposals of the leading“International financial regulatory organization”- Bank for International Settlements (BIS ) - that shapes the world-wide industry standards of the banking are examined from 1988 (the oldest) to 2001 (the most recent). In line with these developments in the international regulatory front, the regulations in Turkey up to day, relating to the risk management topic within an effort to adopt the Basle Committee's (a sub-committee of BIS which is specialized in banking supervision) standards are also analysed. The sixth chapter compares methodological aspects of risk management with each other as traditional versus modem and lays out the main differences between these two approaches, basically. In the seventh chapter, a modem risk management technique which is widely accepted by the pioneers of the banking industry and highly recommended by the Basle Committee, - Value At Risk (VaR) - is dealt with as a risk management tool. Within this context, different VaR methodologies (Variance-Covariance, Historical Simulation and Monte-Carlo Simulation) are explained and a comparison is made between them by presenting both the advantages and disadvantages. The eighth chapter is left for the analysis of the risk management issue. A descriptive analysis is made to develop a systematic thinking of the issue and assumptions, variables and other relevant aspects are decomposed in an analytical mind-set and finally an application on Value At Risk is carried out and an evaluation is made by comparing the forecasted results with the actual outcomes.
Benzer Tezler
- Hizmet sektöründe performans odaklı çok amaçlı karar verme: Banka performans ölçümünde analitik hiyerarşi süreci uygulaması
Performance-based multiple objective decision making in service sector: Analytical hierarchy application in banking performance evaluation
YILDIZ ESRA ALBAYRAK
Doktora
Türkçe
2004
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. HALUK ERKUT
- Özelleştirme ve özelleştirmede yatırım bankalarının rolü ve Petlas uygulamalı örneği
Privatization and the role of investment banks in the privatization process and Petlas case study
GONCA KARAÜÇ
- Birer fintech oluşumu olarak Türkiye'de ödeme sistemleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları ve bir denetim modeli önerisi
Payment systems, payment and electronic money institutions in Turkey as formations of fintech and a proposal for audit model
ENVER SEDAT GÜLTEKİN
- Şirket karlılığının artırılmasında insan kaynakları ile ilgili bir model araştırması
Başlık çevirisi yok
CÜNEYT DEMİRKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiYapı İşletmesi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DOĞAN SORGUÇ
- A hierarchical key assignment scheme for access control in cloud computing
Bulut bilişimde erişim kontrolü için hiyerarşik anahtar atama şeması
BARIŞ ÇELİKTAŞ
Doktora
İngilizce
2022
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ENVER ÖZDEMİR