Geri Dön

Rassal yürüyüş hipotezi ve döviz piyasalarının etkinliğinin araştırılması

Research of random walk hypothesis and efficient of currency market

  1. Tez No: 130590
  2. Yazar: BERRİN ERTEKİN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. EROL ŞERİF YARIZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2003
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 144

Özet

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Danışmanı Tez Türü ve Tarihi Anahtar Kelimeler : Berrin Ertekin : İşletme : Sayısal Yöntemler : Prof. Dr. Erol Şerif Yarız Yüksek Lisans - Eylül 2003 Etkin Piyasa, Rassal Yürüyüş, Döviz Piyasaları ÖZET RASSAL YÜRÜYÜŞ HİPOTEZİ VE DÖVİZ PİYASALARININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Etkin Piyasalar ve Rassal Yürüyüş Hipotezi, menkul kıymet fiyatlarını belirlemek için yapılacak temel ve teknik analiz yöntemlerinin geçersiz olduğunu, fiyatların tesadüfen oluştuğunu kabul eder. Zayıf Etkin Piyasa Hipotezi, rassal yürüyüşün test edilmesine yöneliktir. Zayıf Form etkinliğine sahip bir piyasada, geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olarak, menkul kıymetlerin gelecek dönem değerini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak döviz kuru değerleri rastlantısal olarak ortaya çıkmamakta, birbirleri ile bağımlılık özelliği göstermektedirler. Bu bağımlılık piyasanın zayıf etkinliğini ortadan kaldırır. Zayıf şekilde dahi etkin olamayan bir piyasa, geçmişe ait kur değerlerinin önem kazandığının göstergesidir.

Özet (Çeviri)

GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Berrin Ertekin Field : Business Admin. Programme : Quantitative Methods Supervisor : Professor Erol Şerif Yarız Degree Awarded and Date : Master - September 2003 Keywords : Efficient Market, Random Walk, Currency Markets ABSTRACT RESEARCH OF RANDOM WALK HYPOTHESIS AND EFFICIENT OF CURRENCY MARKETS Efficient markets and random walks hypothesis suppose that basic and technical analysis methods which are used to determine bonds' and stocks' prices are not valid, but prices are formed randomly. Weak efficient market hypothesis is about tests of the random walks hypothesis. In a market, which has effective of weak form it is not possible to forecast past price movements which based on next term bonds' and stocks' prices. However foreign rate of exchange prices are not formed randomly. They show dependence charasteristics with each other. This ependency eliminates the weak form of the market. Even in an ineffective weak form of the market it shows that past prices gain impotance.

Benzer Tezler

  1. Gelişmekte olan döviz piyasalarında etkin piyasalar hipotezinin test edilmesi üzerine bir inceleme

    A study on testing the effective markets hypothesis in emerging foreign exchange markets

    CEREN AYCAN GÜREL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA

  2. Machine learning applications for time series analysis

    Zaman serileri analizi için makine öğrenmesi uygulamaları

    MERT CAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Matematikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ATABEY KAYGUN

  3. Fraktal piyasa hipotezinin uluslararası piyasalarda MFDFA yöntemi ile test edilmesi

    Testing the fractal market hypothesis in international markets with the MFDFA method

    FARUK TEMEL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OSMAN TUĞAY

  4. Rassal yürüyüşe deneysel bir yaklaşım

    An Experimental approach to random walk theory

    MURAT ALAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİYAZİ BERK

  5. Yüksek frekanslı işlemlerin piyasa etkinliğine etkisi: Borsa İstanbul örneği

    The impact of high-frequency trading on market efficiency: Istanbul Stock Exchange case study

    ÇAĞRI KAAN YALÇIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN