Rassal yürüyüş hipotezi ve döviz piyasalarının etkinliğinin araştırılması
Research of random walk hypothesis and efficient of currency market
- Tez No: 130590
- Danışmanlar: PROF. DR. EROL ŞERİF YARIZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 144
Özet
GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Danışmanı Tez Türü ve Tarihi Anahtar Kelimeler : Berrin Ertekin : İşletme : Sayısal Yöntemler : Prof. Dr. Erol Şerif Yarız Yüksek Lisans - Eylül 2003 Etkin Piyasa, Rassal Yürüyüş, Döviz Piyasaları ÖZET RASSAL YÜRÜYÜŞ HİPOTEZİ VE DÖVİZ PİYASALARININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Etkin Piyasalar ve Rassal Yürüyüş Hipotezi, menkul kıymet fiyatlarını belirlemek için yapılacak temel ve teknik analiz yöntemlerinin geçersiz olduğunu, fiyatların tesadüfen oluştuğunu kabul eder. Zayıf Etkin Piyasa Hipotezi, rassal yürüyüşün test edilmesine yöneliktir. Zayıf Form etkinliğine sahip bir piyasada, geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olarak, menkul kıymetlerin gelecek dönem değerini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak döviz kuru değerleri rastlantısal olarak ortaya çıkmamakta, birbirleri ile bağımlılık özelliği göstermektedirler. Bu bağımlılık piyasanın zayıf etkinliğini ortadan kaldırır. Zayıf şekilde dahi etkin olamayan bir piyasa, geçmişe ait kur değerlerinin önem kazandığının göstergesidir.
Özet (Çeviri)
GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Berrin Ertekin Field : Business Admin. Programme : Quantitative Methods Supervisor : Professor Erol Şerif Yarız Degree Awarded and Date : Master - September 2003 Keywords : Efficient Market, Random Walk, Currency Markets ABSTRACT RESEARCH OF RANDOM WALK HYPOTHESIS AND EFFICIENT OF CURRENCY MARKETS Efficient markets and random walks hypothesis suppose that basic and technical analysis methods which are used to determine bonds' and stocks' prices are not valid, but prices are formed randomly. Weak efficient market hypothesis is about tests of the random walks hypothesis. In a market, which has effective of weak form it is not possible to forecast past price movements which based on next term bonds' and stocks' prices. However foreign rate of exchange prices are not formed randomly. They show dependence charasteristics with each other. This ependency eliminates the weak form of the market. Even in an ineffective weak form of the market it shows that past prices gain impotance.
Benzer Tezler
- Gelişmekte olan döviz piyasalarında etkin piyasalar hipotezinin test edilmesi üzerine bir inceleme
A study on testing the effective markets hypothesis in emerging foreign exchange markets
CEREN AYCAN GÜREL
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA
- Machine learning applications for time series analysis
Zaman serileri analizi için makine öğrenmesi uygulamaları
MERT CAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Matematikİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ATABEY KAYGUN
- Fraktal piyasa hipotezinin uluslararası piyasalarda MFDFA yöntemi ile test edilmesi
Testing the fractal market hypothesis in international markets with the MFDFA method
FARUK TEMEL
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN TUĞAY
- Rassal yürüyüşe deneysel bir yaklaşım
An Experimental approach to random walk theory
MURAT ALAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Yüksek frekanslı işlemlerin piyasa etkinliğine etkisi: Borsa İstanbul örneği
The impact of high-frequency trading on market efficiency: Istanbul Stock Exchange case study
ÇAĞRI KAAN YALÇIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN