Opsiyon problemlerinin kısmi diferensiyel denklemlerle modellenmesi ve nümerik çözümleri üzerine
On models and the solutions of option problems by using partial differential equations
- Tez No: 134440
- Danışmanlar: PROF.DR. TURGUT ÖZİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Options, American Options, Black-Scholes Equation, Finite- difference Method
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 130
Özet
Bu tezde Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan risk yönetimi tekniklerinden Vadeli işlemler, forward, future ve swap işlemleri ana hatlarıyla, opsiyon problemleri ise ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Genel hatlarıyla Opsiyonlar, Opsiyon sözleşmelerinin Değeri ve Fiyatlandınlmasına ait Black-Scholes Opsiyon Değerlenmesi Modeli üzerinde durulmuştur. Amerikan Opsiyon Probleminin Nümerik Çözümü üzerine geliştirilen klasik yöntemler incelenmiş olup, geliştirilmiş olan metotlar kronolojik bir sırada verilmiş ve çözümlere ait sonuçlar karşılaştırılmış, bununla birlikte çözüme ait en iyi yöntem belirlenmeye çalışılmıştır. Tezin son bölümünde ise geliştirilmiş olan yöntemlere ait bilgisayar programlarının sonuçları karşılaştırılmış ve program kodlan tezin sonuna eklenmiştir.Anahtar Sözcükler : Opsiyonlar, Amerikan Opsiyonlan, Black-Scholes Denklemi, Sonlu Farklar yöntemi.
Özet (Çeviri)
In this thesis we used some of the risk management techniques recently known in Turkey. These are the operations of forward, future and swap given in general and option problems given in full details. We studied Options and Black -Scholes Models for Valuing and Pricing of Commodities. We examined the numerical solution techniques of American Option Problems in special. We gave classical methods by chronological order and compared the results of given solutions and also we tried to find out the best method. Finally, we used the Computer Programs to compare the results of the methods which included the computer program codes.
Benzer Tezler
- Utilizing mathematica software solution of boundary value problems in nuclear engineeringby the greens function method
Mathematica yazılımı kullanılarak nükleer mühendislikte karşılaşılan sınır değer problemlerinin green fonksiyonu metodu ile çözümü
DİLEK ŞENER
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
Nükleer Mühendislikİstanbul Teknik ÜniversitesiNükleer Enerji ve Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AKİF ATALAY
- Analysis and prediction of noise propagation for commercial vehicle rear axle design
Ticari araçların arka aks tasarımında gürültü oluşumunun analizi ve tahmini
MUSTAFA YILDIRIM
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik ÜniversitesiUçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEDAT ZİYA DOĞAN
- Investigation of bluff-body stabilized premixed flame dynamics using an in-house flow solver lestr3d
Küt cisim ile stabiılize edilmiş ön karışımlı alev dinamiklerinin özgün akış çözücüsü lestr3d ile incelenmesi
BURAKHAN ŞÜKÜROĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Havacılık Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiUçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞE GÜL GÜNGÖR
- Opsiyon piyasaları ve opsiyonların hedging amaçlı kullanımı
Options markets and the usage of options for the aim of hedging
MAHMUT KAYACIK
- Kredi temerrüt swapları ve Türkiye'nin kredi temerrüt swap priminin belirlenmesine yönelik bir çalışma
Credit default swaps and a study to determine the credit default swap premium for Turkey
ABDULLAH SELİM KUNT
