Liquidity risk in banking sector: A ratio analysis applied to Turkish Commercial Banks
Bankacılık sektöründe likitide riski: Türk Ticaret Bankalarında rasyo analizi uygulaması
- Tez No: 147786
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Banka, likidite riski, rasyo analizi, Bank, liquidity risk, ratio analysis IV
- Yıl: 2004
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 151
Özet
Geçen on yıldaki finansal krizler ve bankalara hücumlar finansal sistemlere ilgiyi arttırmıştır. Avrupada olduğu gibi Türkiye'de de bankalar en önemli finansal aracılardır ve finansal krizler çoğunlukla bankalardaki risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşmaktadır. Likidite riski bankaların günlük işlemlerinin içinde olmasına rağmen kontrol edilmezse bankaların batmalarına bile sebep olabilir. Bu tezde Türk bankacılık sisteminin likidite riskinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Örneklem olarak Türk ticaret bankaları seçilmiştir. Sektörün risk profili rasyo analizi kullanılarak incelenmiştir. Sektördeki likidite riski ile ilgili olarak yapılan istatistiksel analiz için bankaların bilançolanndaki ve kar-zarar tablolarındaki değerler kullanılmıştır. Değişik guruplara ayrılmış bankaların likidite rasyolannın ortalamaları varyans analizi ile karşılaştınlmıştır. Ayrıca sektördeki likidite riski ile getiri arasındaki ilişki panel veri regresyonlan kullanılarak incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
The financial crises and bank runs in the past decade increased attention to the financial systems. In Turkey as in Europe banks are main financial intermediaries and financial crises occur mostly due to realization of risks in banks. Although liquidity risk is embedded into daily operations of banks unless controlled it may take banks into insolvency and even bankruptcy. This thesis aims to examine liquidity risk structure of Turkish banking sector. As a sample the domestic commercial banks in Turkey is chosen. The risk profile of the sector is examined by using a ratio analysis. The accounting figures in balance sheets and income statements of banks are employed for statistical analysis about liquidity risk of the sector. The means of liquidity ratios among different groups of banks are compared via analysis of variance. Moreover relation between liquidity risk and return in the sector is analysed by using panel data regressions.
Benzer Tezler
- Bankacılık sektöründe likidite riski: Seçilmiş Türk bankaları üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi yok
MERİÇ GÜMÜŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CANAN DAĞIDIR
- Stres testi ve finansal istikrar: Türk bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde bir uygulama
Stress testing and financial stability: An application on Turkish banking and insurance sectors
PELİN ÇAVDAR
- Ticari bankalarda sorunlu kredi yönetimi ve bir araştırma
Bad loans management in commercial banks and a research
ORHAN ÇOLAKOĞLU
- Özelleştirme ve özelleştirmede yatırım bankalarının rolü ve Petlas uygulamalı örneği
Privatization and the role of investment banks in the privatization process and Petlas case study
GONCA KARAÜÇ
- Bankacılıkta likidite riski ve likidite düzenlemeleri: Türk bankacılık sektörü üzerine uygulamalar
Liquidity risk and liquidity regulation in banking: Applications on Turkish banking sector
OZAN GÜLHAN