Nonlinear estimation techniques applied to econometric
Doğrusal olmayan kestirme algoritmalarının ekonometrik problemlere uygulanması
- Tez No: 153246
- Danışmanlar: PROF. DR. KERİM DEMİRBAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Electrical and Electronics Engineering
- Anahtar Kelimeler: Geliştirilmiş Kalman Filtresi, Zamanda Ayrık Nicemleme Filtresi, Ardışık Önem Tekrarlı Örnekleme Filtresi, Olasılıksal Analiz, Monte Carlo, Discrete Quantization Filter, Sequential Importance Resampling Filter, Extended Kalman Filter, Stochastic Calculus, Monte Carlo IV
- Yıl: 2004
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 72
Özet
ÖZ DOĞRUSAL OLMAYAN KESTİRME ALGORİTMALARININ EKONOMETRİK PROBLEMLERE UYGULANMASI Aslan, Serdar M. Sc, Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Kerim Demirbaş Kasım 2004, 62 sayfa Bu tez doğrusal olmayan ekonometrik gürültülü sistemlerde gürültüden arındırma ve lahmin yapma üzerinedir. Filtre ve öngörücü olarak standart gereç olan Geliştirilmiş Kalman Algoritması ve yeni yaklaşımlar olan Zamanda Ayrık Nicemleme Filtresi ve Ardışık Önem Tekrarlı Örnekleme Filtresi kullanıldı. Algoritmalar birbiriyle Monte Carlo Similasyon tekniğiyle karşılaştırıldı. Algoritmaların Geliştirilmiş Kalman Algoritmasından avantajlı yanlan gösterildi.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT NONLINEAR ESTIMATION TECHNIQUES APPLIED TO ECONOMETRIC Aslan, Serdar M. Sc, Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Kerim Demirbaş November 2004, 62 pages This thesis considers the filtering and prediction problems of nonlinear noisy econometric systems. As a filter/predictor, the standard tool Extended Kalman Filter and new approaches Discrete Quantization Filter and Sequential Importance Resampling Filter are used. The algorithms are compared by using Monte Carlo Simulation technique. The advantages of the new algorithms over Extended Kalman Filter are shown.
Benzer Tezler
- Karma frekanslı zaman serilerinin modellenmesi: Büyük veri örneği
Modeling of mixed frequency time series: Big data example
GÖZDE BOZKURT
- Veri zarflama analizi ve bankacılık sektöründe bir uygulama
Data envelopment analysis and an application in the banking sector
İBRAHİM İLERİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TUFAN V. KOÇ
- Genelleştirilmiş lineer modeller: Akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet üzerine bir uygulama
Generalized linear models: A practice on contentment of academic counseling services
İKRAM YUSUF YARBAŞI
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
EkonometriAtatürk ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET SUPHİ ÖZÇOMAK
- Finansal krizlerin tahmininde kullanılan öngörü değişkenlerinin LSTAR-GARCH, LSTAR-APGARCH ile analizi
Analysis of forecast variables used in predicting financial crises using the LSTAR-GARCH and LSTAR-APGARCH models
IŞIL ŞAHİN ONAT
Doktora
Türkçe
2022
EkonometriYıldız Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MELİKE ELİF BİLDİRİCİ
- Gemi dizel motorunun kazanç programlamalı adaptive kontrolü
Gain scheduling adaptive model of a marine diesel engine
MELEK ERTOGAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
Gemi Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiGemi İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. NAFİZ AYDIN HIZAL