Döviz kuru öngörü yöntemleri: Türkiye uygulaması
Foreign currency exchange rate foresight methods: Turkey practice
- Tez No: 161074
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. HASAN VERGİL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 113
Özet
Kurum Tez Başlığı Tez Yazan Tez Danışmanı : Tez Türü, Yılı Sayfa Adedi Z.K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Döviz Kuru Öngörü Yöntemleri: Türkiye Uygulaması Filiz Özkan Yard. Doç. Dr. Hasan Vergil Yüksek Lisans Tezi, 2005 120 ÖZET Açık ekonomilerin performanslarında döviz kurları önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple döviz kurlarının açık ekonomiler üzerine etkileri en çok araştırılan konulardan biri olmuştur. Uluslar arası ekonomik ve mali ilişkilerin düzenli biçimde gelişebilmesi her şeyden önce, etkin bir uluslar arası para sisteminin varlığına bağlıdır. Ülkemiz ekonomisine bakıldığında ise, ekonomik büyümenin gerçekleşebilmesi için ithalata bağımlı bir ekonomik yapının olduğu görülmektedir. Dolayısıyla dış ticaretin finansmanı konusu ile ilgili olarak, döviz kurlarının belirlenmesi çok önemli bir konudur. Bu konuda, Türkiye ekonomisini ele alan çalışmalara bakıldığında, döviz kurunun belirlenmesi amacıyla geliştirilmiş teorik modellerin, ne derece başarılı olduğunun araştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise, döviz kurunun belirlenmesinde kullanılan yapısal modellerden SGP modeli, Parasal yaklaşım Modeli ve Portföy Denge Modeli ile zaman serisi analizi yöntemlerinden biri olan ARMA modelinin öngörü güçleri, karşılaştırmalı olarak test edilmiştir. İncelenen modellerin, Türkiye'nin en çok dış ticaret ilişkisinde bulunduğu beş ülke (A.B.D., Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya) para birimleri ile Türk Lirasına ilişkin döviz kurunun belirlenmesinde, başarılı olup olmadıkları ve bu modellerden hangisinin öngörü gücünün en iyi olduğu, test edilmeye çalışılmıştır. Yapılan ampirik analizler neticesinde, Türk lirası ile en çok dış ticaret ilişkisi içerisinde olduğumuz beş ülke para birimlerine ilişkin döviz kurunun belirlenmesinde, en başarılı modelin ARIMA olduğu, yapısal modellere ilişkin sonuçların ise genel olarak başarılı olmadığı görülmektedir. Muhtar Kelimeler Döviz Kura Öngörü Yöntemleri, SGP, Parasal Yaklaşım, Portföy Denge, ARMA Modelleri
Özet (Çeviri)
Institution : Z.K.U. Institute of Social Sciences Department of Economics Heading of Thesis : Foreign Currency Exchange Rate Foresight Methods: Turkey Practice Filiz Özkan Asst. Prof. Dr. Hasan Vergil Msc. Thesis, 2005 120 Author of Thesis Adviser of Thesis Type, Year of Thesis Number of Pages ABSTRACT In performances of open economies foreign currency exchange rates play an important role. For this reason, the effects of foreign currency exchange rates on open economies have been one of the most researched subjects. The regular and sustaining improvement in international economic and financial relations, first of all, depends on the existence of an effective international monetary system. For Turkey, in order to get an economic development, its economic structure depends mainly on imports. Thus, in financement of foreign trade, determining foreign currency exchange rates is a very important subject. In this respect, when studies about Turkish economy are examined, it is seen that studies are focused on the successfulness of theoretical models in determining foreign currency exchange rates. In this study, forecasting powers of the structural models such as SGP model, Monetary Approach Model, and Portfolio Balance Model and ARIMA model have been compared. Using the data of the five most important trade partners of Turkey (USA, Germany, England, France, Italy), these models were tested to understand the forecasting powers of these models in deterrrnning the real exchange rate of Turkey. Conclusions of empirical analyses show that in contrast to the ARIMA models, the structural models are generally not successful in determining Turkey's foreign currency exchange rates. Keywords Exchange Rates, Forecasting Methods, SGP, Monetary Approach, Portfolio Balance, ARIMA Models
Benzer Tezler
- Planning and stochastic evaluation of combined cooling heat and power systems under uncertainty
Belirsizlik durumlarında trijenerasyon sistemlerinin planlanması ve stokastik değerlendirilmesi
İBRAHİM ERSÖZ
Doktora
İngilizce
2019
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÜNER ÇOLAK
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Yapay sinir ağları uygulaması kullanılarak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değerlerinin öngörü modellemesi ve analizi
Forecast modeling and analysis of Consumer Price Index (CPI) values using artificial neural networks application
ESRA ÖZCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonometriSivas Cumhuriyet ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
- Vektör otoregressif modeller üzerine bir inceleme
An Investigation on vector autoregressive models
NEZİR KÖSE
- Döviz kurunu belirleyen değişkenlerin konvansiyonel zaman serisi ve yapay sinir ağlarına dayalı melez bir yöntem ile analizi
Analysis of variables determining the exchange rate with a hybrid method based on conventional time series and artificial neural networks
ERSİN SÜNBÜL
Doktora
Türkçe
2022
EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YASEMİN BENLİ