Geri Dön

A data mining model for predicting a financial crisis in Turkey

Türkiye için finansal kriz tahmini yapan bir veri madenciliği modeli

  1. Tez No: 170874
  2. Yazar: ZEYNEP ERENAY
  3. Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. İLKAY BODUROĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2005
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Sistem ve Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 126

Özet

ÖZET TÜRKİYE İÇİN FİNANSAL KRİZ TAHMİNİ YAPAN BİR VERİ MADENCİLİĞİ MODELİ Türkiye'de oluşabilecek bir fînansal krizi önceden tahmin etmek üzere bir veri madenciliği modeli öne sürülmektedir. Bu amaca yönelik olarak, 1997'de ortaya çıkan Asya fînansal krizinin göstergesi olduğu düşünülen yedi oran, bu veri madenciliği modelinde girebilecek aday oranlar olarak alınmıştır. Türkiye'de oluşabilecek bir fînansal krizi tahmin etmeye uygun oranlan seçmek için t-test kullanılmıştır. Ocak 1998 ile Ekim 2000 zaman aralığım kapsayan veri kullanılarak, t-testini geçen oranlar standartlaştırılmıştır. Fisher' in Doğrusal Ayrıştırma Analizi kullanılarak her oranın katsayısı belirlenmiştir. Daha sonra da erken uyan sinyalinin verileceği seviyeyi belirleyen eşik değeri hesaplanmıştır. Öğrenme verisinin ortalama değerlerini, standart sapmalarını, modelin katsayılarım ve eşik değerini kullanarak, Türkiye Ekonomik Stabilite Endeksi (TESE) olarak adlandırdığımız, Nisan 1992 ile Eylül 2004 zaman aralığım kapsayan bir zaman serisi oluşturulmuştur. Eğer TESE erken uyan sinyali verirse, bu 10 ay sonra bir fînansal krizin ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Ancak modelde bulunan değişkenlerin 3 ay geç açılanmasından dolayı TESE fînansal krizi ancak yedi ay önceden tahmin etmektedir.

Özet (Çeviri)

IV ABSTRACT A DATA MINING MODEL FOR PREDICTING A FINANCIAL CRISIS IN TURKEY A data mining model is proposed to forecast a financial crisis in Turkey. For this purpose, seven ratios that have been thought of as the indicators of the 1997 Asian financial crisis are taken as the candidate ratios that would be included in the data mining model. Student's t-test is used in order to select the appropriate ratios for the prediction of a financial crisis in Turkey. The ratios that pass t-test are standardized by using only the training data, which includes the time period between January 1998 and October 2000, inclusively. By means of Fisher's linear discriminant analysis, the coefficient of each ratio is determined. Then, a cut-off value that gives the level of the early warning signal is calculated. Using the means and the standard deviations of the training data, the coefficients of the model and the cut-off value, a time series called Turkish Economic Stability Index (TESI) is constituted for the time period between April 1992 and September 2004, inclusively. If TESI gives an alarm signal, it means that a financial crisis may occur ten months later. However, TESI predicts a financial crisis seven months in advance because of the three-month lag time of the included variables.

Benzer Tezler

  1. A data mining model for predicting stocks that will outperform the IMKB using fundamental analysis

    Temel analiz kullanılarak İMKB'nin üzerinde getiri sağlayan hisselerin tahmini için bir veri madenciliği modeli

    AHMET BOYALI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2007

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    YRD. DOÇ. DR. İSMAİL İLKAY BODUROĞLU

  2. Yapay sinir ağları yaklaşımı ile curuflarda fosfor kapasitelerinin incelenmesi

    Estimation of phosphorus capacities of molten slags using artificial neural network approach

    EMRE ALAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CEVAT BORA DERİN

  3. Bağımsız denetim görüşlerinin tahmin edilmesinde veri madenciliği yöntemlerinin karşılaştırılması: Borsa İstanbul'da bir uygulama

    Comparison of data mining methods for audit opinions prediction: An application in Borsa Istanbul

    ZAFER KARDEŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeAfyon Kocatepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TUĞRUL KANDEMİR

  4. Recommender system for employee attrition prediction and movie suggestion

    Çalışan yıpranması tahmini ve film tavsiyesi için öneri sistemi

    FATMA ÖZDEMİR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolAbdullah Gül Üniversitesi

    Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VEHBİ ÇAĞRI GÜNGÖR

    DR. MUSTAFA COŞKUN

  5. Pre-release forecasting of imdb movie ratings using multi-view data

    Gösterime girmemiş filmlerin ımdb puanının farklı özellik kümeleri kullanılarak tahmin edilmesi

    BEYZA ÇİZMECİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞULE ÖĞÜDÜCÜ