Geri Dön

How does the stock market volatility change afer inception of futures trading? The case of ISE National 30 Index futures market

Vadeli işlemler başladıktan sonra hisse senedi piyasasının oynaklığı nasıl değişti? IMKB 30 Ulusal Endeksi?ne dayalı vadeli işlem sözleşmeleri üzerine bir çalışma

  1. Tez No: 176953
  2. Yazar: İNCİ ESEN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SEZA DANIŞOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, İstatistik, İşletme, Econometrics, Statistics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 96

Özet

Türkiye'deki ilk ve tek vadeli islemler ve opsiyon borsası olan VOBAS'ta islem hacmiarttıkça vadeli islemlerin dayanak spot piyasanın oynaklığına etkilerini anlamak önemkazanmakta olup bu tezde IMKB Ulusal 30 endeksine dayalı vadeli islem sözlesmelerininislem görmesi sonucu dayanak hisse senetlerinden olusturulan bir portföyün oynaklığındakideğisiklikler arastırılmıstır. Söz konusu etkilesimin arastırılması amacıyla spot portföyoynaklığı bilesenlerine ayrılmıs ve vadeli islem alım satımı sonucu bilesenler arasındakibağıntılarda bir değisiklik olup olmadığının tespitine yönelik olarak, bu ayrım tek faktörlü birgetiri modeline uygulanmıstır. Spot portföy oynaklığının bilesenlerinin günlük bazdahesaplanmasında ise sürekli diffizyonların kesikli zamandaki gerçeklesmelerine basit birfiltreleme yöntemi uygulanmıstır. Sonuçlar İMKB Ulusal 30 endeksine dayalı vadeli islemsözlesmelerinin islem görmesinin İMKB Ulusal 30 endeksinde yer alan hisse senetlerininoynaklığı üzerinde bir etkisi bulunmadığına isaret etmektedir.

Özet (Çeviri)

As the trading volume in TURKDEX, the first and only options and futures exchange inTurkey, increases, it becomes more important to have an understanding of the effect of stockindex futures trading on the underlying spot market volatility. In this respect, this thesisanalyzes the effect of ISE-National 30 index futures contract trading on the underlying stocks?volatility. In this thesis, spot portfolio volatility is decomposed into two components and thisdecomposition is applied to a single-factor return-generating model to focus on therelationships among the volatility components rather than on the components in isolation. Inorder to measure the average volatility and the cross-sectional dispersion of the componentsecurities and the portfolio volatility for each day in the sample period, a simple filteringprocedure to recover a series of realized volatilities from a discrete time realization of acontinuous time diffusion process is used. Results reveal that inception of futures trading hasno significant effect on the volatility of the underlying ISE National 30 index stock market.

Benzer Tezler

  1. Portföy yönetiminde dinamik varlık yönetim stratejileri

    Dynamic asset allocation strategies in portfolio management

    MUSTAFA DUMAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM KOÇ

  2. Türkiye'de vadeli piyasalar ve İMKB hisse senetleri piyasası ile etkileşimi

    Derivatives market in Turkey and its interaction with the IMKB equity market

    SEZAİ BEKGÖZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. NİYAZİ BERK

  3. Equity portfolio optimization using reinforcement learning: An emerging market case

    Pekiştirmeli öğrenme ile hisse senedi portföyü optimizasyonu: Gelişmekte olan piyasa örneği

    MERT CANDAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ

  4. Sınırlı ve sınırsız fiyat stokastik süreçleri için varyansın düşürülmesiyle dinamik opsiyon fiyatlaması

    Dynamic options pricing with variance reduction for limited and unlimited price stochastic procesess

    SEMİH YÖN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. CAFER ERHAN BOZDAĞ

  5. Uluslararası fon piyasaları ve döviz kredileri mekanizması (analitik bir yaklaşım)

    A Short history of the foreign exchange markets

    ADNAN YİĞİT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Uluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAN ULUDAĞ