Agent based modeling of single asset markets
Tek varlıklı pazarların ajan tabanlı modellenmesi
- Tez No: 181325
- Danışmanlar: PROF. DR. ALİ RANA ATILGAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İnşaat Mühendisliği, Civil Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 95
Özet
İnsan davranışlarının anlaşılmaya çalışılması bilim tarihinin hayat boyu sürenuğraşlarından biri olmuştur. Bu uğraşö araştırmacılara daha etkin ve modern modellemeteknikleri geliştirmelerinde yardımcı olan bilgisayarların hızlanmasıyla birlikte süratlenmiştir.Bu yeni geliştirilmiş insan davranışlarını modelleme yaklaşımlarından birisi simulasyonlamodellemedir. Bu çalışmada, kısa zaman önce ortaya çıkmış bir simulasyonla modellemetekniği olan ajan tabanlı modelleme tekniği uygulanarak, insan davranışlarının (ya dakararlarının) modellenesine çalışılmıştır. Ajan tabanlı modelleme tekniği, insan kararlarınınmodellenmesine ve farklı karar mekanizmalarına sahip bu insanların birbirleriyle olanetkileşimlerinden ortaya çıkan genel dinamiğin anlaşılmaya çalışılmasına yardımcı olanaşağıdan yukarıya dogru simulasyon modellemesi yapan bir yaklaşımdır.Bu çalışmada, iki farklı tek varlıklı pazar modeli oluşturmak için ve bu modellerdekigerçek borsa varlıklarının fiyat kazanç oranlarının analizinden çıkartılan bazı istatikselgerçeklerle temsil edilen genel insan davranışlarına karşılık gelen ana parametreleri iyicekavramak için ajan tabanlı modelleme tekniğini uyguladık. Bunu yerine getirebilmek için, ilkolarak modeller derinlemesine tanımlandı ve önemli görülen parametreler bahsedilenistatiksel gerçekler ışığında duyarlılık analizi uygulanarak incelendi. İlk tanıtılan model, farklıkarar parametrelerine sahip tek tip borsa müşterilerinin alım satım yaptığı tek varlıklı birmarket modelidir. İkinci model ise daha gerçekçi fakat daha karmaşık yapıdaki, iki farklıborsa müşteri tipinin bulundugu tek varlıklı pazar modelidir.Bu modellerin incelenmesinden varılan sonuçlara göre, insanların finansal pazarlardakitek varlık alışverişinde nasıl davrandıklarına ilişkin önemli sonuçlara ulaşabileceğimizanlaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
Understanding of the human behaviors has been a life long attempt along the history ofscience. This attempt has been accelerated along with the increasing speed of the computerswhich helps researchers to develop modern and more efficient modeling techniques. One ofthese recently developed approaches for modeling of the human behaviors is the simulationmodeling approach. This thesis addresses the issue of the modeling of human behaviors (ordecisions) by the application of the newly emerged simulation modeling technique calledagent-based modeling. Agent-based modeling technique is a bottom-up simulation modelingapproach through which human decisions are modeled and the global resultant dynamicsemerged from the interactions of these humans, namely agents, possessing different decisionmechanisms are tried to be understood.In this thesis, we apply agent-based modeling technique in order to model two differentsingle asset market models and to grasp the fundamental parameters of these models thatcorrespond to the global human behaviors which are represented by some statistical facts thatare derived from the statistical analysis of real stock market asset returns. In order toaccomplish this task, first, models are described deeply and model parameters (decisions) thatare expected to be crucial are examined through the sensitivity analysis considering thoseglobal statistical facts. The first model introduced is a simple single asset market model inwhich there is only one type of trader with different decision parameters. Second modeldescribed is again a single asset market model with a more realistic, but more sophisticatedtrader setting, in which there are two general trader types.According to the investigation performed on these models, we could be able to reachimportant results on how humans behave while they are trading a single asset in a financialmarket.
Benzer Tezler
- İnşaat firmalarında bilgi yönetimi
Başlık çevirisi yok
AHMET ALTUNBAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiBina Yapım Yönetimi Bilim Dalı
PROF. DR. YILDIZ SEY
- Equity portfolio optimization using reinforcement learning: An emerging market case
Pekiştirmeli öğrenme ile hisse senedi portföyü optimizasyonu: Gelişmekte olan piyasa örneği
MERT CANDAR
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ
- Toplumsal davranışın etmen temelli modellemesi: Organ bağışı örneği
Agent based modeling of social behaviour: The case of organ donation
ZAFER EREN
Doktora
Türkçe
2021
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CAFER ERHAN BOZDAĞ
- Agent based simulation modeling for design of a smart SBS/RS
Ajan tabanlı simülasyon ile akıllı bir otomatik araçlı depo tasarımı
MELİS KÜÇÜKYAŞAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiYaşar ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BANU YETKİN EKREN