Geri Dön

Faizin raslantı değişkeni olması durumunda ödeme dizileri

Annuities under random rate of interest

  1. Tez No: 182311
  2. Yazar: DİDEM ÇAM
  3. Danışmanlar: DOÇ.DR. MERAL SUCU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Birikimli deger, rasgele faiz oranı, finansal matematik, annuite, Ornstein-Uhlenbeck stokastik süreci, uzay integrali fonksiyonu, Accumulated value, random interest, financial mathematics, annuity, Ornstein-Uhlenbeck stochastic process, function space integrals
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 61

Özet

Annuiteler eş it aralıklarla yapılan ödeme dizileridir. Buna örnek olarak bir sigortaalıcısının ödemiş oldugu primler ve bunun karş ısında sigortayı saglayan kuruluş tantaksitler halinde geri aldıgı gelir verilebilir. Annuitelerde faizin sabit olarak alınmasıuzun süreler kullanılan bir yöntem olmuş tur. Ancak hızla degiş en günümüzekonomisinde faizin sabit olarak alınması hem sigorta alıcısının hem de sigortasaglayıcısının zararına olabilmektedir. Özellikle yaş am sigortaları gibi uzun süreliödeme dizilerinde faiz oranının degiş ebilecegini düş ünmek gerçek hayata dahauygun hesaplamalar yapılmasını saglayacaktır.Bu çalış manın konusu faiz oranının raslantı degiş keni oldugu durumlardakiannuitelerin birikimli ve bugünkü degerlerinin beklenen degeri ile varyansınıhesaplamaktır. Bunun yanı sıra sık rastlanan ödeme dizisi türlerinden biri olanyaş am annuiteleri üzerinde de durulmuş tur. Bu annuiteler hesaplanırken yaş amsüresinin de degiş ken olabilecegi düş ünülmüş ve bu degiş ikligin yukarıdakimomentler üzerindeki etkileri incelenmiş tir. Faiz oranı ve yaş am süresindekidegiş kenlik Ornstein-Uhlenbeck süreci ile saglanmış , buna alternatif olarakgösterilen Wiener süreci ile karş ılaş tırmalar yapılmış tır.Bazı parametre degiş ikliklerinin beklenen deger ve varyansı nasıl etkiledigiformüllerden faydalanarak tablo ve grafikler ile gösterilmiş tir. Bu dogrultuda faizve yaş am süresinin rasgele degiş kenler olarak alınmasının olumlu ve olumsuzsonuçları tartış ılmış tır.

Özet (Çeviri)

Annuities are used to describe sequences of payments made in fixed intervals.For example, regular payments made by an insured to an insurer, and the regularincome she receives in return to these payments may both be called annuities. Aconventional way of paying annuities has been to apply a fixed rate of interest.However, as a result of the rapid pace of today?s economy, fixed interest ratesmay be to the disadvantage of both the receiver and the payer. This disadvantagebecomes more significant for long-term annuities such as life annuities. In suchcases, allowing the interest rates to change results in computations that are morecommensurate with real life situations.The main focus of this work is to compute the expected value and variance ofboth accumulated and present values of annuities where the interest rate is anindependent random variable. In addition, emphasis is given on life annuities whichis one of the most common type of annuities used in practice. When life annuitiesare considered the lifetime of an individual is also taken as a random variable.Its implications on the moments mentioned above are discussed. The variability inthe interest rate and lifetimes are modeled using Ornstein-Uhlenbeck process, andcomparisons are made to an alternative approach which uses Wiener process.Effects of changes of certain parameters on expected value and variance aredemonstrated with tables and illustrations. The implications of taking the interestrates and lifetimes as independent random variables are discussed.

Benzer Tezler

  1. Müteahhirûn Dönemi eş'ariyye kelâmında ma'dûmun şeyiyyeti ve mâhiyetlerin yaratılmışlığı problemi

    Shayiyyah of the non-existent and the createdness of the essences in post-classical asharite kalam

    MUHAMMET ALİ KOCA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    DinMarmara Üniversitesi

    Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLYAS ÇELEBİ

  2. Risk sermayesi oluşumunda katılım bankacılığının rolü ve etkisi

    Banking role of venture capital in the formation and influence of participation

    AYDOĞAN OKUMUŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    Bankacılıkİstanbul Aydın Üniversitesi

    Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ALİ İHSAN ÖZEROGLU

  3. A kind of Islamic financial ınstrument; Sukuk and applications in the world

    Yeni bir İslami finansman modeli sukuk; ve dünyadaki uygulama örnekleri

    TALHA YANMAZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    EkonomiFatih Üniversitesi

    Ekonomi Bölümü

    PROF. DR. İSMAİL ÖZSOY

  4. The effect of interest rate on the inflation in Turkiye for 2001-2023

    Faizin enflasyon üzerindeki etkisi: Türkiye örneği (2001-2023)

    ABDULRAHMAN NABIL HUSSEIN AL FAHIM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonomiİstanbul Gelişim Üniversitesi

    Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT EŞİYOK

  5. The impact of interest on income inequality: An empirical investigation

    Faizin gelir adaletsizliği üzerindeki etkisi: Ampirik bir inceleme

    OZAN MARAŞLI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SİNAN ERTEMEL