Bireysel hayat modelinde risklerin bağımlılığı
On the dependency of risks in the individual life model
- Tez No: 182423
- Danışmanlar: PROF.DR. ÖMER ESENSOY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Bireysel hayat modeli, bağımlı riskler, korelasyon katsayısı, hasar oranı fazlası primleri, Individual life model, dependent risks, correlation coefficient, stop-losspremiums
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 73
Özet
Bu çalışmada bir portföyü oluşturan poliçelerin bağımlı olması durumu incelenmiştir.Risk kuramında, sigorta şirketinin portföyünde bulunan bireysel risklerin genelliklebağımsız olduğu varsayılır. Ancak bu varsayım çoğu zaman gerçeklebağdaşmamaktadır. Çalışmada bireysel hayat modeli tanımlanarak, bu model içinbağımlılık durumunda toplam hasara ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Bağımlı riskleriçeren portföyler risklilik açısından karşılaştırılmıştır. Bireysel hayat modelindebağımlılık yapısı korelasyon katsayısı cinsinden tanımlanmıştır. İki raslantı değişkeniarasındaki korelasyon katsayısının hasar oranı fazlası sıralaması üzerindeki etkileriincelenmiştir.Çalışmada bireysel hayat modeli için bağımlı çiftler içeren portföylerde en riskli ve engüvenli toplam hasara neden olan bağımlılık türleri tanımlanmıştır. Her bağımlı çiftinbireysel riskleri arasındaki korelasyon katsayısı değiştirilerek, bağımlılığın hasar oranıfazlası primleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Ayrıca iki bağımlı bireysel risk arasındakikorelasyon katsayısı için alt ve üst sınırlar belirlenmiştir. En yüksek korelasyonkatsayısının en riskli toplam hasara, en düşük korelasyon katsayısının en güvenlitoplam hasara neden olduğu gösterilmiştir.Bağımlı çiftler içeren bir portföy kullanılarak bağımlılığın toplam hasar dağılımı vehasar oranı fazlası primleri üzerindeki etkileri sayısal örneklerle açıklanmıştır. Risklerarasındaki bağımlılığın artmasının toplam hasarı olumsuz etkilediği ve bu durumunhasar oranı fazlası primlerinin yüksek değer almasına neden olduğu görülmüştür.
Özet (Çeviri)
In this thesis, notion of the dependency of individuals contained in a portfolio isinvestigated. Generally the individual risks within an insurance company portfolio areassumed to be independent. However, this assumption does not always reflect thereality. In this study, the individual life model is determined and for this model theresearch concerned with aggregate claim is made. The portfolios which includedependent individuals are compared by means of risks. In the individual life model thedependency structure is determined by correlation coefficients. The effect of bivariatedependency between individuals on the stop-loss premiums is considered.In the individual life model, the types of dependency between individuals in a portfoliothat give rise to the riskiest and also the safest aggregate claims where the portfolioconsists of dependent couples and independent risks are defined. The effect of thebivariate dependency on the stop-loss premiums is searched by changing thecorrelation coefficients between each dependent couple. Moreover, for the individuallife model, the lower and upper bounds of correlation coefficient between two risksare defined. It is proved that the maximal correlation coefficient leads to the riskiestaggregate claim. Furthermore, it is also shown that the minimum correlationcoefficient gives rise to the safest aggregate claim.The effect of the bivariate dependency on the aggregate claim distribution and stop-loss premiums are illustrated by numerical examples in a portfolio containingdependent couples. Numerically it is shown that the stronger dependency betweenindividuals not only has negative results on aggregate claim but also causes higherstop-loss premiums.
Benzer Tezler
- Multivariate stochastic prioritization of dependent actuarial risks under uncertainty
Bağımlı aktüeryal risklerin belirsizlik altında çokdeğişkenli stokastik önceliklendirilmesi
EZGİ NEVRUZ
Doktora
İngilizce
2018
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiDOÇ. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK
PROF. DR. ASHİS SENGUPTA
- Bernstein kopula ile hayat dışı sigortasında bağımlılığın modellenmesi
Dependence modeling of non-life insurance using the Bernstein copula
PINAR ÖZER UYAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT BÜYÜKYAZICI
- Bankacılık sektörünün risk yönetim algısı ve risk yönetiminin makroekonomik belirleyicileri: Almanya ve Kırgızistan örneği
Perception and macroeconomic determinants of risk management in the banking sector: Germany and Kyrgyzstan case
NURBEK MADMAROV
Doktora
Türkçe
2021
BankacılıkKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TEZCAN ABASIZ
- Yüklenici firmaların iş güvenliği ve işçi sağlığı birimleri için başarım tabanlı bir bütünleşik ölçme – değerlendirme modeli
An integrated performance-based assessment model for the construction safety and labor health departments of contractor firms
BARIŞ ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALAATTİN KANOĞLU
- Early warning model with machine learning for Turkish Insurance Sector
Türk Sigorta Sektörü için makine öğrenimi ile erken uyarı modeli
GÜNAY BURAK KOÇER
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL