Geri Dön

A threshold model for the exchange rate behavior of Turkey

Türkiye'deki döviz kuru davranışları için bir eşik değer model

  1. Tez No: 235110
  2. Yazar: FATİH FAZİLET
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÜMİT ÖZLALE
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 52

Özet

Bu çalışma, küresel market koşulları ile faiz politikası kararlarının $/T.L.döviz kuru üzerindeki etkilerini inceler. Modelde VIX ve beklenmedik faizdeğişimi kullanılmıştır. Sonuç olarak, kur riskinin belli bir eşik değerin altındaolduğu zamanlarda kurun hem beklenmedik faiz değişimlerine, hem de VIX'eduyarlı olduğu görülmüştür. Öte yandan, kur riskinin yüksek olduğu zamanlarda,kur beklenmedik faiz değişimlerine duyarsızlaşırken istatistiksel olarak anlamlıbiçimde VIX'e daha duyarlı hale gelmiştir.

Özet (Çeviri)

This thesis analyzes the effects of global market conditions and interest rate policy decisions on $/T.L. exchange rate in a nonlinear framework. VIX (Chicago Boards Options Exchange Volatility Index) and unexpected interest rate change are used in the model. It is found that when the exchange rate risk is below a threshold level, exchange rate is sensitive to both unexpected interest rate change and VIX. On the other hand, when the exchange rate risk is high, it becomes insensitive to unexpected interest rate change and significantly more sensitive to VIX.

Benzer Tezler

  1. Yapay sinir ağlarını kullanarak 2019 kriz öngörüsü üzerine bir deneme

    Crisis prediction for 2019 using artificial neural networks

    SÜMEYYE SEVİM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilişim Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERTUĞRUL KARAÇUHA

  2. Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleriyle karşılaştırmalı analizi

    A comparative analysis of Turkey's high technology exports with linear and nonlinear time series methods

    ÖMER KOÇ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FUNDA YURDAKUL

  3. Essays on monetary policy

    Başlık çevirisi yok

    METE HAN YAĞMUR

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    EkonometriUniversità degli studi di Siena (University of Siena)

    PROF. FRANCESCO FARINA

  4. Makine öğrenmesi yöntemleriyle anormal içme suyu tüketimlerinin tespit edilmesi ve tahmin modellerinin geliştirilmesi

    Detecting abnormal drinking water consumptions and developing forecast models by machine learning methods

    İSMAİL GÜNEY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolSakarya Üniversitesi

    Bilişim Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. İHSAN HAKAN SELVİ

  5. Modeling nonlinear price relationships in commodity markets

    Başlık çevirisi yok

    SELİN GÜNEY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    EkonomiNorth Carolina State University

    DR. BARRY GOODWIN