A threshold model for the exchange rate behavior of Turkey
Türkiye'deki döviz kuru davranışları için bir eşik değer model
- Tez No: 235110
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÜMİT ÖZLALE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 52
Özet
Bu çalışma, küresel market koşulları ile faiz politikası kararlarının $/T.L.döviz kuru üzerindeki etkilerini inceler. Modelde VIX ve beklenmedik faizdeğişimi kullanılmıştır. Sonuç olarak, kur riskinin belli bir eşik değerin altındaolduğu zamanlarda kurun hem beklenmedik faiz değişimlerine, hem de VIX'eduyarlı olduğu görülmüştür. Öte yandan, kur riskinin yüksek olduğu zamanlarda,kur beklenmedik faiz değişimlerine duyarsızlaşırken istatistiksel olarak anlamlıbiçimde VIX'e daha duyarlı hale gelmiştir.
Özet (Çeviri)
This thesis analyzes the effects of global market conditions and interest rate policy decisions on $/T.L. exchange rate in a nonlinear framework. VIX (Chicago Boards Options Exchange Volatility Index) and unexpected interest rate change are used in the model. It is found that when the exchange rate risk is below a threshold level, exchange rate is sensitive to both unexpected interest rate change and VIX. On the other hand, when the exchange rate risk is high, it becomes insensitive to unexpected interest rate change and significantly more sensitive to VIX.
Benzer Tezler
- Yapay sinir ağlarını kullanarak 2019 kriz öngörüsü üzerine bir deneme
Crisis prediction for 2019 using artificial neural networks
SÜMEYYE SEVİM
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERTUĞRUL KARAÇUHA
- Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleriyle karşılaştırmalı analizi
A comparative analysis of Turkey's high technology exports with linear and nonlinear time series methods
ÖMER KOÇ
- Essays on monetary policy
Başlık çevirisi yok
METE HAN YAĞMUR
Doktora
İngilizce
2016
EkonometriUniversità degli studi di Siena (University of Siena)PROF. FRANCESCO FARINA
- Makine öğrenmesi yöntemleriyle anormal içme suyu tüketimlerinin tespit edilmesi ve tahmin modellerinin geliştirilmesi
Detecting abnormal drinking water consumptions and developing forecast models by machine learning methods
İSMAİL GÜNEY
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolSakarya ÜniversitesiBilişim Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İHSAN HAKAN SELVİ