Makroekonomik ve finansal serilerin ekonometrik analizi: Panel veri yaklaşımı
Econometric analysis of macroeconomics and financial series: Panel data approach
- Tez No: 240724
- Danışmanlar: PROF. DR. MUSTAFA SEVÜKTEKİN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Uludağ Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 304
Özet
Panel veriler, son yıllarda ekonometri literatüründe, üzerinde en çok tartışılan ve çalışılan konuların arasında gelmektedir. Bunun temel nedenlerinden birisi hem birim hem de zaman boyutunu bir arada ele alabilmesidir. Bu özelliğinden ötürü panel veriler, hem yatay kesit hem de zaman serisi verilerine göre daha fazla bilgi vermektedir. Makroekonomik ve finansal seriler analiz edilirken, panel verilerin kullanılması yatay kesit veya zaman serilerine göre daha güçlü sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır. Birçok alana kolayca uygulanabilen panel veriler, son yıllarda birçok yeni gelişim göstermiştir. Bu gelişimlerin başında panel birim kök ve eştümleşme analizleri gelmektedir. Bir diğer önemli gelişme alanı özellikle makroekonomik ve finansal seriler için önemli olan yapısal kırılmalardır.Bu tez çalışmasında panel veriler, ekonometrik perspektiften ele alınarak, yeni gelişmeler ile birlikte analitik bir şekilde sunulmaktadır. Çalışma panel verileri temelde iki kısımda ele almaktadır. Bunlardan ilki geleneksel panel veri modelleri iken, ikincisi özellikle son yıllarda geliştirilen birim kök ve eştümleşme analizleridir. Çalışmanın birinci bölümü panel verilere ilişkin genel açıklamaları ve geleneksel panel veri modellerini içermektedir. Bu modeller için birim ve/veya zaman etkilerine göre tahmin süreci ikinci bölümde ele alınmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise birim kök ve yapısal kırılma sınamaları üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde yapısal kırılmasız ve yapısal kırılmalı eştümleşme sınamaları açıklanmaktadır. Yine dördüncü bölümde panel eştümleşik vektör tahmini gösterilmektedir. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise ilk dört bölümde ele alınan teorik konular, makroekonomik veya finansal beş farklı alana uygulanmaktadır.
Özet (Çeviri)
The concept of panel data is one of the main issues that has been discussed and studied the most recently in the literature of econometrics. One of the main reasons of them that panel data consists of two dimensions as cross-section and time period. Due to this feature panel data provides more information than both cross-section and time series data. Macroeconomic and financial series is being analyzed, the use of panel data provides more powerfull results to be obtained. Panel data can be easily applied to many fields has shown a lot of new development in recent years. At the beginning of this development comes from panel unit root and cointegration analysis. Another important area of development is particularly important for macroeconomic and financial series, structural breaks.In this study panel data, econometric perspective to be addressed, along with new developments are presented in an analytical way. Studies based on panel data are discussed in two parts. The first of these is the traditional panel data models. Second, especially in recent years developed, unit root and cointegration analysis. The first part of the work gives general description of the panel data and includes the traditional panel data models. The estimation process of this model handles in the second section. In the third section of working, the unit root and structural break tests are emphasized. Working in the fourth section, describes cointegration with and without structural breaks. In the fifth and final part of working in the first four chapters cover the theoretical aspects, are applied to macroeconomic or financial five different areas.
Benzer Tezler
- Cezalı tahmincilere dayalı granger nedensellik analizi ve uygulamaları
Granger causality analysis and applications based on penalized estimators
ABDULLAH GÖV
- ABD Merkez Bankası FED'in para politikası kararlarının gelişmekte olan ülke finansal piyasalarına etkileri
The effects of The US Central Bank FED's monetary policy decisions on the financial markets of the emerging country
MARY İNCİYAN ERSOY
- Sermaye yapısını belirleyen faktörler: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri gayrimenkul yatırım ortaklığı firmaları karşılaştırmalı analizi
Determinants of capital structure: Comparative analysis of real estate investment trusts in Turkey and the United States
EMRE ÇELİK
- Ekonomik değişkenlerin panel veri analizi ile çözümlenmesi
Research on economic variables by using panel data analysis
NİHAT TAŞ
Doktora
Türkçe
2012
Ekonometriİstanbul Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. A. NEYRAN ORHUNBİLGE
- Investigation of the effect of CDS premiums on housing prices in Türkiye
Türkiye'de CDS primlerinin konut fiyatlarına etkisinin araştırılması
AYBALA DEMİR
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI