Geri Dön

Türk bankacılık sisteminde aktif pasif yönetimi ve piyasa riski

Asset&liability management and market risk in Turkish banking system

  1. Tez No: 241093
  2. Yazar: GÖKHAN FIRAT
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SADİ UZUNOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, Aktif Pasif Yönetimi, Piyasa Riski, Risk Management, Asset and Liability Management, Market Risk
  7. Yıl: 2008
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Trakya Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
  12. Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 198

Özet

Günümüz finans dünyası, belirsizliklerin giderek arttığı, bu belirsizlikler karşısında izlenecek stratejilerin belirlenmesi sürecinin giderek zorlaştığı karmaşık bir beklentiler ağına sahiptir. Böyle bir ortamda finansal kuruluşların belirsizliklerin yarattığı riskleri sayısallaştırması ve yönetmesi son derece önemli hale gelmektedir. Geçmişte kullanılan karar verme mekanizmaları ve yaklaşımları günümüz dünyasının risk algılamaları ile örtüşmemekte ve bu yaklaşımları kullanan riski sayısallaştırma yöntemleri tek başlarına etkisiz kalmaktadır.Türk Bankacılık Sisteminde son yıllarda yaşanan gelişmeler, sistemin dünya piyasalarıyla entegrasyonunu önemli ölçüde arttırmış, aynı zamanda piyasaların derinliğinde ve kullanılan finansal ürünlerin çeşitliliğinde de önemli artışlar yaşanmıştır. Türk Bankacılığındaki bu gelişmeler etkin risk yönetiminin gerekliliğini arttırmaktadır. Bu çalışma etkin risk yönetiminin önemli unsurlarından olan Aktif Pasif Yönetimi ve Piyasa Riski Yönetimi üzerine odaklanmaktadır.Çalışmanın birinci bölümünde Aktif Pasif Yönetimi, Likidite Riski ve Faiz Oranı Riski alt başlıklarında ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bu risklerin yönetilmesi ile ilgili kavramsal çerçeve ve sayısallaştırılmasıyla ilgili modeller ve örnek uygulamalar da bu ayrıntıların içinde yer almaktadır.Çalışmanın ikinci bölümünde de Piyasa Riski Yönetimi, Risk Faktörleri, Volatilite Hesaplama Yöntemleri ve Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri başlıklarında, örnek uygulamalarla desteklenerek açıklanmaktadır.

Özet (Çeviri)

Financial world of today is possessing a complicated expectations network in which uncertainties are growing and the determination period of enforced strategies are getting to be difficult against these uncertainties.In such an environment, quantification and the management of the risks created by financial constitutions are becoming significantly important. As traditional decision making mechanisms and approaches do not meet with today?s risk perceptions and risk quantification methods that?s why, using these approaches become ineffective individually.Due to the recent developments in Turkish Banking System, system integration with global markets has rosed significantly, moreover the depth of markets and variety of financial tools has increased substantially. These developments in Turkish Banking System have raised the necessity of effective risk management. This master thesis focuses on Asset-Liability Management (ALM) and Market Risks Management, which are important elements of Efficient Risk Management.In the first section of the study Asset-Liability Management is analysed in detail under the chapter of Liquidity Risk and Structural Interest Rate Risk. Conceptual frame and quantifications models and sample applications about these risks management, will also be illustrated in these details.In the second section of the study, Market Risk Management is studied under the chapter of Risk Factors, Volatility Account Methods and Methods of Calculating Value-at-Risk explained with support of sample applications.

Benzer Tezler

  1. Türk bankacılık sisteminde kaynak yönetimi:Fon transfer fiyatlaması model uygulaması

    Fund management in Turkish banking system: Model application for fund transfer pricing

    AHMET KARAKAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    BankacılıkTürk Hava Kurumu Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. ADNAN GÜZEL

  2. Bankacılık sisteminde fon yönetimi

    Başlık çevirisi yok

    NERMİN ZEHRA UYAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1990

    Bankacılıkİstanbul Üniversitesi

    PROF. DR. FERİDUN ERGİN

  3. Türk bankacılık sistemi, ticari bankalarin kredi yönetimi: Üretim, ticaret ve faktoring firmalarında kredi talep değerlemesi

    Turkish banking system, credit management of commercial banks: credit request evaluation in manufacturing, trading and factoring companies

    AYKUT TİKİCİERİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkTrakya Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ENVER ERDİNÇ DİNÇSOY

  4. Harmonization of the Turkish banking regulation to the European Union, with special emphasis to risk management

    Türk bankacılık sisteminin, özellikle risk yönetimi açısından AB bankacılık sistemi ile uyumlaştırılması

    İMRE SABAHAT ERSOY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2003

    Uluslararası İlişkilerMarmara Üniversitesi

    Avrupa Birliği İktisadı Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. BURAK SALTOĞLU