Fuzzy and robust optimization approaches to capital rationing and capital budgeting with several uncertainties
Çeşitli belirsizliklerin olduğu sermaye paylaştırımı ve sermaye bütçeleme problemlerine bulanık ve dirençli optimizasyon yaklaşımları
- Tez No: 252343
- Danışmanlar: PROF. DR. CENGİZ KAHRAMAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 252
Özet
Sermaye bütçeleme problemleri özellikle bütçe kısıtları dikkate alındığında belirlisayıdaki yatırım seçeneklerine sermaye paylastırım oranlarının incelendiği doğrusalya da doğrusal olmayan programlama problemleridir. Bütçe kısıtları dısında borçalma ya da kısıtlı kaynak gibi kısıtlar da dikkate alınabilir.Bu tezde, çesitli sermaye bütçeleme problemlerindeki belirsizlik bulanık ve dirençlioptimizasyon yaklasımları dikkate alınarak incelenmistir. Bulanık matematikselprogramlama, bulanık bir modelin belirli bir bulanık bağıntı kullanılaraknetlestirilmesini ve netlestirmenin ardından standart matematiksel programlamateknikleri ile incelenmesini ve çözülmesini içerir. Dirençli optimizasyon yaklasımıise, bir problemdeki belirsiz parametrelerin olabilecek en kötü gerçeklesmedurumunda bile bu problemin eniyi çözümü verecek sekilde çözülmesini içerir. Heriki yaklasım da belirsizliği modellemek için kullanılmasına rağmen, bulanıkmatematiksel programlama yaklasımı ile çözülen bir problemin dirençli bir sonuçvermesi gerekmemektedir.Bu tezde, baslangıçta Lorie-Savage sermaye paylastırımı problemine literatürdekibulanık matematiksel programlama yaklasımları incelenmis ve nümerik analizlerleinceleme ayrıntılandırılmıstır. Tezin bulanık optimizasyona ayrılan diğer bölümleriise, Weingartner'ın saf sermaye paylastırımı doğrusal programlama modelinin tnormbulanık bağıntısı ve Bernhard'ın ikinci dereceden programlama modelinin tnormve t-conorm bulanık bağıntıları dikkate alınarak bulanık yaklasımlamodellenmesine ve ayrıntılı incelenmesine ayrılmıstır. Ayrıca nakit akıslarındakibelirsizlik durumunda iç verim oranı karar kuralları olusturulmustur. Tezin dirençlioptimizasyona ayrılan bölümünde ise, Weingartner'ın saf sermaye paylastırımı veplanlama ufku modeli için literatürde önerilen dirençli optimizasyon yaklasımları,diğer bazı parametrelerin de belirsiz varsayılmasıyla genisletilmistir. Ayrıca bir basitproje için yatırım değerlendirme karar kuralları da dirençli yaklasımla yenidentanımlanmıstır. Bütün önermelere eslik eden nümerik analizler, önerilen modellerinuygulanabilirliğini göstermektedir.
Özet (Çeviri)
Capital budgeting problems are linear or non-linear programming models thataddress the solution of the level of investment in projects by considering basicallybudget limits. Additional constraints such as borrowing limit constraint or scarceresource constraint are also possible.In this thesis, we study the uncertainty in different capital rationing and capitalbudgeting problems by considering fuzzy and robust optimization approaches. Fuzzymathematical programming includes the defuzzification of a fuzzy model by using afuzzy relation, and analysis and solution of the model by using deterministicmathematical programming techniques. On the other hand, robust optimizationapproach includes the best solution of the model by considering the worst realizationof the uncertain parameters. Although both approaches are devoted to the solution ofthe models by considering uncertainty, a model solved by fuzzy mathematicalprogramming does not necessarily have to be robust.In this thesis, we first examine the fuzzy mathematical programming approaches tothe Lorie-Savage capital rationing model in the literature, and illustrate the modelswith the numerical examples. In the other sections devoted to the fuzzy optimization,we propose the defuzzification of Weingartner?s pure capital rationing model bytriangular norm (t-norm) fuzzy relation and Bernhard?s model by t-norm andtriangular conorm (t-conorm) fuzzy relations and their detailed analysis. We alsopropose the decision rules for internal rate of return (IRR) in case of cash flowuncertainty. In the chapters devoted to robust optimization, we extend the robustoptimization approach to Weingartner?s pure capital rationing and horizon capitalbudgeting models proposed in the literature by considering additional parameters asuncertain. We also redefine the decision rules of investment appraisal techniques forsimple projects analogous to robust optimization. All model propositions areaccompanied by computational analysis, which proves the applicability andpracticality of the proposed models.
Benzer Tezler
- Bulanık çok modlu kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemlerinin çözümü için matematiksel bir model
A mathematical model for the solution of the fuzzy multi mode resource-constrained project scheduling problems
ÖMER ATLI
Doktora
Türkçe
2012
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiHava Harp Okulu KomutanlığıEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CENGİZ KAHRAMAN
- مسأله مسیریابی کمان در بحث جمع آوری زباله شهری با درنظرگرفتن شرایط عدم قطعیت
Belirsizlik Koşulları Dikkate Alınarak Kentsel Atık Toplamada Kapasiteli ArkYönlendirme Problemi
ERFAN BABAEE TIRKOLAEE
Yüksek Lisans
Farsça
2014
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİsfahan Sanat ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MAHDİ ALİNAGHİAN
- A Critical review of the approaches to optimization problems under uncertainty
Belirsizlik durumundaki eniyileme problemlerine yaklaşımların eleştirel incelenmesi
FİLİZ GÜRTUNA
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BARBAROS TANSEL
- Portföy seçiminde temel bileşenler analiziyle yeni dayanıklı ve bulanık modeller: Teori ve uygulamalar
New robust and fuzzy models with the principal components analysis in portfolio selection: theory and applications
FURKAN GÖKTAŞ
Doktora
Türkçe
2019
Maliyeİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET DURAN
- Design and deployment of deep learning based fuzzy logicsystems
Derin öğrenme tabanlı bulanık sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması
AYKUT BEKE
Doktora
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TUFAN KUMBASAR