Türkiye elektrik piyasasında fiyat değişimlerinin analizi
The price volatility analysis on Turkish electricity market
- Tez No: 253063
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ERHAN BİRGİLİ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Enerji, Ekonomi, Energy, Economics
- Anahtar Kelimeler: Elektrik Piyasaları, Elektrik Fiyatları, GARCH Modelleri, Enerji Piyasaları, Elektrik, Elektrik sektörü, Enerji piyasası, Fiyat, Fiyat analizleri, Fiyat hareketi, GARCH model, Electricity Markets, Electricity Prices, GARCH Models, Energy Markets, Electricity, Electricity sector, Energy market, Price, Price analysis, Price movement, GARCH model
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Sakarya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Elektrik, mal ve hizmetlerin çoğunda girdi olması ve hane halkı tarafından tüketilen nihai bir ürün olması nedeni ile ekonomide öneme sahiptir. Elektriğin özelliklerinden dolayı elektriğin diğer ürünlerden çok farklı özelliklerinin olması nedeni ile elektrik arz endüstrisi klasik rekabetçi piyasalara benzemektedir.Endüstrileşmenin sonucu olarak Türkiye'de 1960'lardan beri elektrik sektörü oldukça büyümüştür. Türkiye'de elektriğin üretim-iletim ve dağıtımında monopol olarak kurulmuş kamu şirketleri dikey entegre olmuş bir yapıya sahiptir. Uluslar arası organizasyonların desteği ve zorlamasıyla Türkiye 2001 yılında elektrik piyasasının özelleştirilmesi ve liberalleştirilmesi programını başlatmıştır. Türkiye'de elektrik sektörünün liberalleşmesine piyasanın dağıtım tarafından başlamıştır.Piyasalar yeniden düzenlendikten sonra elektriğin ticareti hızlı bir şekilde artmıştır. Uzun zamandır finansal piyasalarda kabul edildiği gibi ticari faaliyetlerden kaynaklanan riskler uygun bir şekilde yönetilmelidir.Bu tezde elektrik fiyatlarının grafiksel analizleri yapılarak fiyatların özellikleri belirlenmiştir. Bu özellikler finansal zaman serilerindekinden çok farklıdır. Fiyatlar, sık sık sıçramalar sergilemekte, çok fazla değişkenlik göstermektedir. Fiyatlarda güçlü bir ortalamaya dönme eğilimi vardır ve fiyatlar belirlenebilir bir yol izlemektedir.Bu tez, elektrik fiyatlarının değişkenliğinin zaman içerisinde nasıl değiştiğini analiz etmektedir.Değişkenlikler farklı tipte GARCH modelleri kullanılarak tahmin edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Electricity has importance in the economy since it is both an input in most of the goods and services markets and an important final good consumed by households. Because features of electricity are very different than the ordinary products, electric supply industry does not resemble the classical competitive markets.Electricity sector has grown substantially in Turkey since the early 1960s as a result of rapid industrialization. The vertically integrated state-owned company had legally established monopoly on the generation, transmission and distribution of electricity in Turkey. With the support and encouragement of international organizations, Turkey has initiated a comprehensive program to liberalize and privatize the electricity market in 2001. The liberalization of the electricity market in Turkey started in the distribution side of the market.Electricity trading has been rapidly growing since more markets are being deregulated. As it has been accepted in the financial markets for a long time, the risks of these trading activities have to be managed appropriately.This thesis studies the time series are analyzed graphically and the properties of electricity prices are determined. These properties can be very different from financial time series; prices are much more volatile, exhibit frequent spikes, are strongly mean reverting and show predictable patterns.This thesis analyzes how electricity price volatility evolves over time.Volatility had been estimated using different type of GARCH models.
Benzer Tezler
- Türkiye elektrik piyasasında istatistiksel yöntem ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak kısa vadeli gün öncesi elektrik fiyatı tahmini için hibrit bir yaklaşım
A hybrid approach short-term day-ahead electricity price forecasting in the turkish power market using statistical method and machine learning algorithms
CEMRE NUR GÜNGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞULE ITIR SATOĞLU
- Rüzgar-batarya hibrit sisteminin piyasa odaklı enerji yönetimi
Market oriented energy management of wind battery hybrid system
ERCÜMENT ÖZDEMİRCİ
Doktora
Türkçe
2023
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiFırat ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET CEBECİ
- Türkiye gün öncesi elektrik piyasasında saatlik fiyatların uzun dönemli olarak tahmin edilmesi için fundamental bir yöntem geliştirilmesi
Development of a fundamental model for forecasting long-term hourly prices in the Turkish day-ahead electricity market
OZAN KORKMAZ
Doktora
Türkçe
2024
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BİHRAT ÖNÖZ
- Türkiye elektrik piyasasında fiyat oluşumunun analizi ve fiyat tahmin modelleri
Analysis of price formation in Turkish electricity market and price forecasting models
FATİH KÖLMEK
- Türkiye elektrik piyasasında risk duyarlı enerji depolama politikaları kullanarak fiyat arbitraj potansiyelinin araştırılması
Investigating price arbitrage potential based on risk sensitive energy storage policy in turkish electricity
CEREN VERGİLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiTobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH TEKİN